Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-12-2009

Доллар укрепился против основных валют после выхода позитивных данных по уверенности потребителей в США, которые усилили спекуляции относительно того, что ФРС будет сворачивать специальные меры стимулирования экономики.
Индекс уверенности потребителей вырос до уровня 52,9 пункта в декабре при средних прогнозах 53,3 пункта. Значение показателя за прошлый месяц было пересмотрено до уровня 50,6 пункта с 49,5.
"Доллар укрепляется на хороших новостях." - Фабиан Элиассон, Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке. - "Это продолжение общего разворота долларовых настроений, который начался некоторое время назад."
После выхода статистических данных фьючерсы на федеральные фонды оценивают в 60% вероятность того, что ФРС на заседании в июне следующего года как минимум на 25 базисных пунктов. Неделю назад данная вероятность составляла 48%.
Давление на йену оказало повышение спроса на высоко доходные валюты после выхода макроэкономических отчетов.
"Рынок сходится во мнении, что ФРС близка к выходу из мер стимулирования, Банк Японии еще далек от него." - Хидеки Амикура, Nomura Trust & Banking Co в Токио. - "Это порождает интерес к покупкам доллара против йены."

"Участники рынка полагают, что Федеральный резерв близок к началу завершения политики "смягчения", говорит Хидеки Амикура из Nomura Trust and Banking Co. "В результате USD/JPY продолжает оставаться под давлением".

EUR/USD
Ордера на покупку: $1.4435/30, $1.4410/00, $1.4375/70, $1.4355/50
Ордера на продажу: $1.4480/85, $1.4500/05, $1.4530/35

GBP/USD
Ордера на покупку: $1.5980, $1.5950, $1.5925/20, $1.5900, $1.5860/50
Ордера на продажу: $1.6020/25, $1.6040/50, $1.6070/80, $1.6100/10

Индекс ожиданий (Expectations) +5 до 75.6, индекс текущих условий (Present Situation) 18.8 против 21.2. По оценкам Conference Board прогноз доходов респондентами оценивается пессимистично, поскольку планы по покупкам существенно сократились. Годичные инфляционные ожидания (1y infl expectations) 5.1%. Процент респондентов, отметивших трудности в поисках работы (Jobs Hard to Get) 48.6 против 49.2; Не испытывают трудностей с трудоустройством (Jobs Plentiful) 2.9 против 3.1.

Индекс Conference Board Consumer Confidence в октябре снизился до 48.7, после чего в ноябре незначительно восстановился до 49.5. Индикатор текущих условий практически не изменился и составил 21.0 против 21.1. Индекс ожиданий вырос до 68.5 по сравнению с 67.0 в октябре.

Пара установила сессионный максимум в районе отметки $1.4455, после чего последовал откат. Наблюдатели отмечают, что ордера на продажу, размещенные на подходе к $1.4480 могут затруднить дальнейший рост. Тем не менее, в случае преодоления $1.4480 последует тестирование $1.4500/05. (50% $1.4775-$1.4215). Ордера на покупку отмечены на $1.4435/30, $1.4410/00, $1.4375/70, а более значительные в районе $1.4355/50.

-- гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка (DEC PREL. HICP) +0.9% м/м, +0.8% г/г, против +0.3% г/г в ноябре

Спрос на EUR/GBP продолжает оказывать давление на фунт, который вернулся к $1.5981, показав ранее сессионный максимум на $1.6070. По словам некоторых трейдеров, за покупками кросса стоит один центральный банк. GBP/USD снова торгуется в районе $1.6000 на фоне восстановления евро, в то время как рост кросса ограничивается сопротивлением на подходе к stg0.9030. Выше целью роста EUR/GBP является stg0.9050. Сопротивление по стерлингу расположено в области недавних максимумов на $1.6025, затем - в зоне $1.6040/50, более сильный уровень - на $1.6070/80. Поддержка отмечается на $1.5980, далее - в области $1.5950.

Уровень сопротивления 3:Y93.40
Уровень сопротивления 2:Y92.30
Уровень сопротивления 1:Y91.85
Текущая цена: Y91.76
Уровень поддержки 1:Y91.10
Уровень поддержки 2:Y90.80
Уровень поддержки 3:Y90.10
Комментарии: Курс торгуется в довольно узком ценовом диапазоне. Ближайшим сопротивлением остается зона сессионных максимумов понедельника-вторника и прошлой недели Y91.75/85. Выше возможен рост до Y92.30 (максимум октября) и далее до Y93.40 (максимум сентября). Ближайшая поддержка Y91.10 (минимум 24 декабря). Ниже поддержки представлены уровнями Фибо роста Y87.30-Y91.90: Y90.80 (23,6%), а далее - Y90.10 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0510
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0370
Текущая цена: Chf1.0308
Уровень поддержки 1: Chf1.0280
Уровень поддержки 2: Chf1.0240
Уровень поддержки 3: Chf1.0170
Комментарии: Доллар корректируется после роста в последние дни. Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на Chf1.0280, более важная – на Chf1.0240 (50% Фибо движения Chf0.9960 – Chf1.0510). Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0170 (61.8%). Сессионные максимумы представляют сопротивление на Chf1.0370, выше целью роста может стать максимум 24 декабря на Chf1.0400. Более важным сопротивлением представляется максимум 17 декабря на Chf1.0510.

Во вторник доллар отступил против высокорисковых валют, включая австралийский доллар и южноафриканский ранд, поскольку фондовые рынки показали рост на фоне признаков восстановления мировой экономики.
Доллар торгуется почти у 2-месячного максимума против японской иены на спекуляциях относительно того, что Федеральный резерв начнет сворачивать антикризисную программу. Сегодня отчеты могут показать падение цен на жилье в октябре, а также рост индекса потребительского доверия в этом месяце.
В декабре доллар вырос на 3.9% против евро, сократив потери 2009 года до 3.2%. За последние 10 лет американская валюта подешевела на 30% против европейского конкурента.
В настоящий момент фьючерсы на Чикагской бирже учитывают 60%-ю вероятность того, что до заседания в июне ФРС повысит основную ставку рефинансирования на 25 пунктов. Неделю назад вероятность подобного исхода оценивалась в 48%.
Швейцарский франк вырос на 0.2% против евро. На прошлой неделе валюта достигла уровня 1.4850 - максимум с 12 марта, когда Национальный Банк Швейцарии провел интервенцию с целью ограничить удорожание свой валюты.

EUR/USD показал сессионный минимум на $1.4410, после чего сделал виток наверх, протестировав максимумы на $1.4460. Несмотря на временную коррекцию, курс по-прежнему пытается удержаться на плаву.

Уровень сопротивления 3:$1.6220
Уровень сопротивления 2:$1.6170
Уровень сопротивления 1:$1.6070
Текущая цена: $1.6000
Уровень поддержки 1: $1.5920
Уровень поддержки 2: $1.5750
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Фунт во вторник довольно волатилен, причем торговый диапазон уже расширился до 100 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.6070. Выше возможен рост до $1.6170 (максимум 21 декабря) и далее - до $1.6220 (38,2% Фибо $1.6720-$1.5920). Ближайшая поддержка - $1.5920 (минимум 22-24 декабря). Ниже возможны потери до $1.5750 (38,2% Фибо $1.3650-$1.7030) и далее - до $1.5700 (минимум октября).

Уровень сопротивления 3:$1.4570
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4440
Текущая цена: $1.4416
Уровень поддержки 1: $1.4350
Уровень поддержки 2: $1.4220
Уровень поддержки 3: $1.4020
Комментарий: Несмотря на попытки роста, в целом техническая картина по евровалюте не изменилась. Сессионный максимум на $1.4440 представляет ближайшее сопротивление. Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1.4570 (38,2% Фибо падения $1.5140-$1.4220). Ниже сессионных минимумов на $1.4350 возможно снижение до $1.4220 (минимум 22 декабря) и далее до $1.4020 (50,0% Фибо роста $1,2880-$1,5140).

EUR/USD показал максимумы выше $1.4430, однако дальше продолжить дорогу наверх не смог и откатил к текущему уровню на $1.4419. Для подтверждения позитивного тона курсу необходимо закрепиться выше $1.4436/38. Ордера на продажу находятся на $1.4440 со стопами выше, поглощение которых откроет дорогу к $1.4480, а затем – к $1.4500/05.

Член Совета ЕЦБ Ив Мерш (также глава центрального банка Люксембурга) во вторник сказал, что восстановление экономики Еврозоны в 2010 году продолжится, однако оно, вероятнее всего, будет «скромным и хрупким». Он отмечает, что в ближайший год прогнозирует рост экономики Люксембурга в диапазоне 1.4% - 2.4%, однако безработица продолжит рост, а доходы населения снижаться.

USD/JPY торгуется на Y91.61, при этом трейдеры полагают, что на уровне Y92.00 содержатся опционы, а также ордера на продажу, выставленные в защиту этих опционов, которые исполняются сегодня в 1500GMT. Минимум европейской сессии был установлен на Y91.53, а максимум утренней сессии – на Y91.78). Ордера на покупку отмечаются на Y91.50, вплоть до Y91.20.

Уровень сопротивления 3:Y93.40
Уровень сопротивления 2:Y92.30
Уровень сопротивления 1:Y91.90
Текущая цена: Y91.70
Уровень поддержки 1:Y91.10
Уровень поддержки 2:Y90.80
Уровень поддержки 3:Y90.10
Комментарии: Пара остается в области двух месячного максимума. Ближайшим сопротивлением является Y91,90 (максимум 22-23 декабря). Выше возможен рост до Y92,30 (максимум октября) и далее до Y93,40 (максимум сентября). Ближайшая поддержка Y91,10 (минимум 24 декабря). Ниже поддержки представлены уровнями FIBO роста Y87,30-Y91,90: Y90,80 (23,6%), Y90,10 (38,2%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0670
Уровень сопротивления 2: Chf1.0500
Уровень сопротивления 1: Chf1.0390
Текущая цена: Chf1.0350
Уровень поддержки 1: Chf1.0340
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0230
Комментарии: Курс консолидируется в рамках Chf1,0340-Chf1,0390. Ниже возможно снижение до Chf1.0300 (38,2% FIBO роста Chf0,9960-Chf1.0505, область максимума 9-10 декабря и минимума 14) и далее до Chf1.0230 (50,0%). Выше возможен рост до Chf1.0500 (область максимума декабря и минимума августа) и далее до Chf1.0670 (MA(200) для D1).

Уровень сопротивления 3:$1.6220
Уровень сопротивления 2:$1.6170
Уровень сопротивления 1:$1.6030
Текущая цена: $1.6005
Уровень поддержки 1: $1.5920
Уровень поддержки 2: $1.5750
Уровень поддержки 3: $1.5700
Комментарий: Пара по прежнему остается в области двух месячного минимума. Ближайшее сопротивление расположено на $1.6030 (минимум 21 декабря и максимум 24). Выше возможен рост до $1,6170 (максимум 21 декабря, линия сопротивления от 3 декабря) и далее до $1.6220 (38,2% FIBO $1,6720-$1,5920). Ближайшая поддержка - $1.5920 (минимум 22-24 декабря). Ниже возможно снижение до $1.5750 (38,2% FIBO $1,3650-$1,7030) и далее до $1.5700 (минимум октября).

Уровень сопротивления 3:$1.4570
Уровень сопротивления 2:$1.4500
Уровень сопротивления 1:$1.4420
Текущая цена: $1.4370
Уровень поддержки 1: $1.4350
Уровень поддержки 2: $1.4220
Уровень поддержки 3: $1.4020
Комментарий: Движение пары ограничено рамками $1,4350 (сессионный минимум)-$1,4410 (максимум 28 и 24 декабря). Выше возможен рост до $1.4500 (область минимумов 15-16 декабря) и далее до $1,4570 (38,2% FIBO падения $1,5140-$1,4220). Ниже возможно снижение до $1,4220 (минимум 22 декабря) и далее до $1.4020 (50,0% FIBO роста $1,2880-$1,5140).

High Low Close
EUR/USD 1.4412 1.4352 1.4377
GBP/USD 1.6014 1.5930 1.6000
USD/JPY 91.75 91.40 91.62
USD/CHF 1.0388 1.0325 1.0347

EUR/JPY 131.97 131.37 131.73
EUR/GBP 0.9017 0.8981 0.8984
GBP/JPY 146.66 145.82 146.89
GBP/CHF 1.6574 1.6498 1.6554

07:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS 0.87
14:00 США Индекс цен на недвижимость от S&P/Case-Shiller октябрь -7.1% -9.4%
15:00 США Индекс уверенности потребителей Декабрь 53,3 49,5
15:50 Германия Индекс цен потребителей г/г декабрь 0.7% 0.4%
15:50 Германия Индекс цен потребителей м/м декабрь -0.1% 0.6%
21:30 США Запасы сырой нефти от API -3.7M
22:00 США Индекс уверенности потребителей от ABC/Washington Post декабрь -42
23:15 Япония Производственный индекс PMI Декабрь 52,3