Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-08-2012

Европейские производители продолжают испытывать трудности в связи с тем, что рост производства во Франции, Германии и Еврозоне остается неустойчивым на фоне замедления европейской экономики и продолжающимся долговым кризисом.
Данные от Markit Economics показали, что деловая активность Еврозоны в августе продолжила сокращаться,  что стало девятым сокращением подряд .
Сводный индекс производства увеличился до 46,6 с 46,5 в июле.
Индекс менеджеров по закупкам для производства вырос в августе до уровня 45,3 с 44, достигнув при этом четырехмесячного максимума. Аналитики ожидали, что значение показателя составит 44,2.
Между тем, Индекс деловой активности в секторе услуг  упал до 47,5, по сравнению с 47,9 в июле, и консенсус-прогнозом на уровне 47,7.
Такие слабые данные могут негативно повлиять на уровень ВВП за квартал, который может снизится на 0,5% -0,6%.
Также сегодня стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август составил 46,2, по сравнению с 43,4 в июле, и средней оценкой аналитиков на уровне 43,7.  В это же время Индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 50,2 с 50 в июле.
Данные из Германии показали, что Индекс деловой активности в производственном секторе увеличился до 45.1, по сравнению с 43,0 в июле, опередив при этом все ожидания на уровне 43,4. В это же время Индекс деловой активности в секторе услуг упал  до 48,3 с 50,3 в июле, что указывает на сокращение. Аналитик ожидали, что показатель в августе составит 50,1
В связи со сложной ситуацией из долговым кризисом в Европе инвесторы становятся все более сдержанными, и продолжают искать для себя менее доходные активы, но более безопасные.

Как первоначально и предполагалось, данные Destatis показали, что немецкая экономика выросла во втором квартале, показав при этом второе последовательное увеличение.
Валовой внутренний продукт вырос на 0,3% во втором квартале, по сравнению с приростом на 0,5% в предыдущем квартале.
Экспорт увеличился более быстрыми темпами, чем ожидалось, и показал рост на уровне 2,5%, в то время как импорт прибавил 2,1%. Экономисты прогнозировали рост на 1,2% по экспорту и 1% роста импорта.
Расходы домохозяйств выросли на 0,4%, а государственные расходы выросли на 0,2%. Это в значительной степени компенсируется снижением накопления капитала.
Валовое накопление основного капитала в строительство сократились на 0,3%, а инвестиций в машины и оборудование упали на 2,3%.
В годовом выражении рост ВВП во втором квартале составил 0,5 процента, что было заметно ниже, чем прирост на уровне 1,7% в первом квартале.
С учетом сезонных колебаний, ВВП увеличился на 1% в год, после увеличения на 1,2% в течении первых трех месяцев этого года.

Доллар упал до минимального уровня за последние семь недель по отношению к евро после того, как данные показали, что количество пособий по безработице увеличилось на прошлой неделе, увеличивая вероятность проведения ФРС еще одного раунда количественного смягчения.

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США, количество обращений увеличилось до 372000 человек, по сравнению с пересмотренным показателем прошлой недели на уровне с 368000.

Исследования показали, что производственный сектор Китая показал в августе самые быстрые темпы сокращения за последние девять месяцев, и указывает на то, что производители испытывают серьезные трудности.
Производственный индекс менеджеров по закупкам упал в августе до уровня 47,8 с 49,3 в июле во многом благодаря снижению производственных заказов. Так как значение было ниже 50, становится ясно, что производственный сектор продолжает сокращаться.
Также напомним, что индекс промышленного производства снизился в этом месяце до 47,9 с 50,9 в июле, достигнув при этом 5-месячного минимума.
В то же время, инфляция входных и выходных цен производства снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, отражая замедление инфляционного давления.
Вчера рейтинговое агентство Standart&Poor заявило, что Китай может позволить себе проведения еще одного этапа стимулирования, если экономические условия резко ухудшатся. Агентство также сказало, что ожидает рост экономики на уровне 8,2 в следующем году, после замедления до 8% в 2012 году. Стоит заметить, что во втором квартале рост ВВП упал до трехлетнего минимума и составил 7,6%, что было вызвано слабостью экспорта.
Также стало известно, что на этой неделе Народный банк Китая вложил CNY278 млрд в денежный рынок  для облегчения условий ликвидности и поддержки роста.

Данные опубликованные Федеральной таможенной администрацией показали, что профицит торговли товарами в Швейцарии заметно увеличился в июле.
Активное сальдо торгового баланса увеличилось до CHF2.92 млрд. в июле с CHF2.19 млрд. в июне, и достигло при этом второго самого высокого уровня за всю историю. Напомним, что в мае профицит торгового баланса составлял CHF2.5 миллиарда долларов.
Экспорт товаров на ежегодной основе увеличился на 0,8% до CHF17.41 млрд. в июле, что было намного меньше, чем прирост на 2,6% в июне.
Объем импорта в годовом исчислении вырос на 1,8% до CHF14.49 млрд в течение месяца, после роста на 2% в предыдущем месяце.
Данные показали, что с января по июлю сальдо торгового баланса показало профицит на уровне CHF14.54 миллиарда.  За этот же период экспорт уменьшился на 0,4% в годовом выражении, в то время как импорт вырос на 0,8%.

Данные показали, что продажи односемейного жилья увеличились в июле, в то время как цены снизились, указывая на противоречивые сигналы о силе начинающего восстановления рынка жилья в стране.

Отдел Торговли заявил, что продажи с учетом сезонных колебаний увеличились на 3,6% до уровня 372 000 единиц годовых, что соответствует двухлетнему максимуму.

Как известно, данные по продажам новых домов склонны к существенному пересмотру, и июнь в этом плане не стал исключением, так как продажи были пересмотрены в сторону увеличения до 359 000 единиц из 350000, о которых ранее сообщалось.

Многие экономисты прогнозировали, что продажи в прошлом месяце составят 365 000 единиц.

Также стоит заметить, что по сравнению с июлем прошлого года, продажи новых домов выросли на 25,3%.

В связи с этим становится ясно, что рынок жилья был относительно светлым пятном в экономике США в последние месяцы, а увеличения строительства домом, как ожидается, сможет оказать поддержу для экономического роста в этом году впервые с 2005 года.

Тем не менее, данные показали падение цен. В прошлом месяце средняя цена нового дома в годовом исчислении упала на 2,5% до уровня $ 224 200.

Количество новых домов на рынке в июле снизились на 0,7% до рекордно низкого уровня в 142 000 единиц, что соответствует 4,6 месячным запасам.

Также стало известно, что продажи нового жилья в прошлом месяце выросли на 76,5% на северо-востоке, хотя Министерство торговли сказала, что их число может быть существенно пересмотрено.

В пятницу обязательно стоит обратить внимание на речь главы Банка Японии, которая намечена на 07:45 GMT.  Позже, в 08:30 GMT, выдут пересмотренные данные по ВВП Великобритании за 2-й квартал.  Одновременно выйдет индекс активности в сфере услуг Великобритании.

Американские данные будут представлены статистикой по заказам на товары долгосрочного пользования, которая выйдет в 12:30 GMT.

В 13:00 GMT выйдет индекс настроений в деловых кругах Бельгии.

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США, количество обращений за пособием по безработице неожиданно показало скромный рост за неделю, которая завершилась 18 августа.

Данные показали, что количество обращений увеличилось до  372000 человек, по сравнению с пересмотренным показателем прошлой недели на уровне с 368000. Умеренный рост стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что снижение показателя до значения 365000 с 366000, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

Кроме того, Министерство труда заявило, что средний показатель за последние четыре недели увеличился до 368000 от пересмотренного значения прошлой неделе на уровне 364250.

Отчет также показал, что число людей, получающих постоянную помощь по безработице, выросло до 3,317 млн. за неделю, завершившуюся 11 августа, с пересмотренного уровня предыдущей неделе со значением 3313000 человек.

Напомним, что продажи нового жилья упали в июне на 8,4%. Но даже с таким падением продажи домов показывают рост на 18,9% за последние шесть месяцев. Также стоит заметить, что запасы жилья остаются на уровне 4,9% месяца.

На региональном уровне, продажи новых домов выросли на Среднем Западе и Западе, в то время как продажи в Южном и Северо-Восточном регионе упали. Есть признаки того, что ситуация на рынке будет продолжать улучшаться, так как настроения жилищно-строительных фирм находятся на пятилетнем максимуме. Кроме того, разница в цене между новыми и существующими домами продолжает снижаться, что делает покупки новых домом более привлекательным для потенциальных покупателей.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 362 тыс., по сравнению с 350 тыс.в прошлом месяце.

EUR/USD $1.2550, $1.2500, $1.2425, $1.2400

USD/JPY Y78.50, Y79.00, Y79.30, Y79.40, Y79.50

USD/CHF Chf0.9600, Chf0.9500

AUD/USD $1.0450, $1.0500, $1.0515, $1.0550

NZD/USD $0.8165, $0.8170

Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в четверг повторил свою позицию о том, что Федеральная резервная система должна принять дополнительные меры для стимулирования экономики США, так как это лучшая защита от любых потрясений. Заметим, что Эванс является один из главных сторонников предоставления дополнительного денежно-кредитного стимулирования среди руководителей ФРС.

Такие комментарии последовали после публикации протоколов заседания ФРС от 31 июля - 1 августа, из которых следует, что ФРС готовит новые шаги по поддержке экономики, в том числе новый раунд программы покупки облигаций, известной как количественное смягчение.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC(предварительные данные) Август 49.3 47.8

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Июль 2.25 2.10 2.91

06:00 Германия ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв +0.5% +0.3% +0.5%

06:00 Германия ВВП, г/г (окончательные данные) II кв +1.2% +0.5% +1.0%

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 43.4 43.8 46.1

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 50.0 50.1 50.2

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 43.0 43.6 45.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 50.3 50.2 48.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Август 44.0 44.3 45.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Август 47.9 47.9 47.5

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июль 26.3 28.2 28.4

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Август 11 16 -3

•  

  ФРС осознанно не указывает сроков возможного смягчения денежно-кредитной политики

   

•  

  Буллард настроен более пессимистично относительно дальнейшего развития событий в Европе

   

•  

  Буллард обеспокоен тем, что ФРС не намеренно способствует увеличению долга

   

•  

  Не следует использовать денежно-кредитную политику для достижения какого-то особого уровня безработицы

   

• Протоколы ФРС немного "устарели"

EUR/JPY

Ордера на продажу Y99.80, Y99.50, Y99.20, Y99.00

Ордера на покупку Y98.20, Y98.00, Y97.75/70, Y97.50

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2636 (2341)
$1.2613 (3916)
$1.2578 (1576)
Цена на момент написания обзора: $1,2550
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2468 (1508)
$1.2419 (3410)
$1.2354 (2442)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 61340 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (4235);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 84737 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7469);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 августа составило 1,38 против 1.39 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6101 (1012)
$1.6003 (1371)
$1.5907 (816)
Цена на момент написания обзора: $1,5874
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5697 (274)
$1.5598 (644)
$1.5499 (1150)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 7955 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1371);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 9477 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (1331);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  22 августа осталось на уровне 1,19.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2550, $1.2500, $1.2425, $1.2400

USD/JPY Y78.50, Y79.00, Y79.30, Y79.40, Y79.50

USD/CHF Chf0.9600, Chf0.9500

AUD/USD $1.0450, $1.0500, $1.0515, $1.0550

NZD/USD $0.8165, $0.8170

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:30 Китай       Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Август  49.3         47.8
 
Доллар упал относительно евро, японской иены, а также большинства других основных мировых валют на фоне растущих ожиданиях инвесторов, что Федеральная резервная система вскоре предпримет новые меры по поддержанию темпов восстановления экономики страны, после опубликованного вчера протокола последнего заседания FOMC. Также давление на американскую валюту оказала речь главы Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, который также подчеркнул необходимость более мягкой денежно-кредитной политики.
Спрос на евро ограничен в преддверии выхода индексов европейских менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности и услуг. Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс деловой активности в производственной сфере и сфере услуг в еврозоне, вероятно, составит в этом месяце 46,5. Производственные показатели в Германии и Франции, также могут показать значения ниже 50, что указывает на спад в экономике.
В начале торговой сессии австралийский доллар вырос против доллара США, однако позже утратил завоеванные ранее позиции, после того, как китайский предварительный производственный индекс PMI от HSBC оказался ниже предыдущего значения и составил  47,8, против 49,3 в прошлом месяце.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла, обновив месячный максимум.

РБК-Daily

Вчера в первой половине дня курс доллара укреплялся по отношению к евро на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система предпримет шаги, чтобы стимулировать экономический рост, хотя последние доклады свидетельствуют о том, что экономика набирает обороты.

Также стало известно, что центральный банк США рассматривает различные способы покупки облигаций для дальнейшего смягчения, так как у инвесторов угасают ожидания относительно дальнейшего стимулирования.

Фунт вырос по отношению к евро в преддверии доклада на этой неделе, который сможет показать, что экономика Великобритании сократилась меньше, чем предполагалось ранее во втором квартале. Стерлинг укрепился против большинства из 16 основных валют.

EUR/USD      $1,2530       +0,48%      

GBP/USD      $1,5880       +0,63%      

USD/CHF      Chf0,9586    -0,44%

USD/JPY      Y78,55                 -0,93%       

EUR/JPY       Y98,42                 -0,45%       

GBP/JPY       Y124,73       -0,29%       

AUD/USD     $1,0508       +0,23%      

NZD/USD      $0,8138       +0,36%      

USD/CAD     C$0,9908     +0,20%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:30 Китай          Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Август  49.3           

06:00 Швейцария           Торговый баланс, млрд Июль   2.25   2.10  

06:00 Германия              ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв  +0.5%         +0.3%        

06:00 Германия              ВВП, г/г (окончательные данные) II кв      +1.2%         +0.5%        

07:00 Франция               Индекс деловой активности в производственном секторе(предварительные данные) Август     43.4   43.8        

07:00 Франция               Индекс деловой активности в секторе услуг(предварительные данные) Август      50.0   50.1  

07:30 Германия              Индекс деловой активности в производственном секторе(предварительные данные) Август     43.0   43.6        

07:30 Германия              Индекс деловой активности в секторе услуг(предварительные данные) Август      50.3   50.2  

08:00 Еврозона              Индекс деловой активности в производственном секторе(предварительные данные) Август  44.0 44.3        

08:00 Еврозона              Индекс деловой активности в секторе услуг(предварительные данные) Август      47.9   47.9  

08:30 Великобритания             Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Июль       26.3   28.2  

10:00 Великобритания             Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Август     11         16     

12:30 США            Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 366         365  

13:00 США            Индекс деловой активности в производственном секторе(предварительные данные) Август     51.4   51.3  

14:00 Еврозона              Индекс уверенности потребителей Август   -21.5  -22.0 

14:00 США            Продажи новостроек, тыс. Июль        350    362   

14:00 США            Индекс цен на жилье, м/м Июнь        +0.8%         +0.6%        

22:45 Новая Зеландия              Торговый баланс, млрд Июль   331    -40   

23:30 Австралия             Выступление главы РБА Гленна Стивенса   

23:50 Япония                 Индекс цен на корпоративные услуги, г/г Июль    -0.3% -0.2%