Новости и прогнозы рынков CFD — 01-08-2012

Окончательные данные от Markit Economics показали, что спад в производственном секторе Еврозоны набирает обороты в начале третьего квартала.
Индекс деловой активности в производственном секторе в июле упал больше, чем первоначально предполагалось, достигнув при этом уровня 44,0, который является 37-месячным минимумом. Экономисты ожидали, что индекс снизится до уровня  44,1, по сравнению с 45,1 в июне.
Главный экономист Markit Крис Уильямсон сказал, что PMI показывает сокращение уже 12 месяцев подряд, демонстрируя при этом самые быстрые темпы с середины 2009 года, в соответствии с официальной мерой падения производства в квартал более 1%.
Почти все национальные индексы деловой активности находятся на субрегиональном уровне 50,0.
Также хочется заметить, что в июле количество новых заказов сокращается уже четырнадцатый месяц подряд, а спад производства был самым сильным с мая 2009 года. Кроме того, снижение  рабочих мест фиксируется уже шестой месяц подряд.
Входные цены в июле снизились больше по сравнению с прошлым месяцем. В то же время, производители снизили отпускные цены, что стало вторым ежемесячным падением.

• Будем осуществлять дополнительное смягчение, насколько этого потребует восстановление экономики

• Продолжим "операцию Твист"до конца года

• Исключительно низкие процентные ставки, как ожидается, останутся до конца 2014 г

• В среднесрочной перспективе инфляция останется на целевом уровне или ниже

• Мировая финансовая напряженность представляет значительный риск для перспектив экономики

• Безработица будет снижаться лишь медленными темпами

• Ожидаем, что экономический рост останется умеренный, будет ускоряться очень постепенно

• Долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными

• Инфляция снизилась, что отражает снижение цен на энергоносители

• Жилищный сектор остается подавленным

• Рост занятости был медленным, безработица высокая

• Инвестиции компаний продолжают расти

• Расходы домохозяйств растут более медленными темпами

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 11 против 1

Индекс деловой активности в промышленности США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit, по окончательным данным снизился в июле до 51.4 пунктов (предварительное значение 51.8 пунктов) с 52.5 пунктов в июне.

Доллар консолидируется, поскольку инвесторы ожидают решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на фоне свидетельств того, что экономика по всему миру замедляется. При этом данные по рынку труда США оказались весьма оптимистичные - согласно отчету ADP, занятость увеличилась на 163 тыс в июле против средних прогнозов на уровне 120 тыс. Остальные макроданные также остались "в тени". Так, расходы на строительство показали рост в ряду с ожиданиями на 0,4% в июне, а в промышленности, согласно отчету ISM, был отмечен спад в июле второй месяц подряд.

Курс евро вырос против иены после того, как президент Бундесбанка Йенс Вайдман сообщил, что ЕЦБ не должен переходить границы мандата. Напомним, что европейские политики объявят о своем решении относительно процентных ставок завтра. Ранее президент Марио Драги пообещал сделать все возможное, чтобы защищать единую валюту.

Фунт снизился после того, как вышедшие данные по Великобритании показали, что индекс производственной активности в июле снизился до минимальных значений за последние три года. Показатель в июле был на уровне 45,4, по сравнению с 48,6 в июне.  

Иена снизилась против доллара после того, как министр финансов Японии Дзюн Адзуми (Jun Azumi) отверг идею покупки Банком Японии облигаций зарубежных стран для ослабления курса иены. При этом Адзуми не исключает возможность принятия мер для сдерживания роста иены, в т.ч. проведения валютной интервенции.

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено с преобладанием позитивной динамики при поддержке хорошей квартальной отчетности компаний и в надежде на решительные действия Европейского Центробанка и ФРС США.

Президент ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе пообещал сделать все возможное для помощи еврозоне, но глава Бундесбанка Йенс Видманн в среду охладил надежды рынка, сказав, что правительства переоценивают возможности ЕЦБ и предъявляют к нему завышенные требования.

Германия выступает против возобновления покупки центробанком гособлигаций и предоставления банковской лицензии Европейскому фонду финансовой стабильности.

Тем временем производственный сектор еврозоны сократился в июле 11-й месяц подряд в результате уменьшения объема производства и числа новых заказов.

В среду об итогах двухдневного совещания сообщит ФРС, которая, по прогнозам, даст понять, что готова защищать слабеющую экономику, но воздержится от агрессивных мер.

Фондовые индексы выросли в семи из 17 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,712.82 +77.54 +1.38%, CAC 40 3,321.56 +29.90 +0.91%, DAX 6,754.46 -17.80 -0.26%

Крупнейший в мире производитель элитных автомобилей Bayerische Motoren Werke (BMW) отчитался о том, что прибыль до уплаты процентов и налогов сократилась на 19% до 2,27 млрд евро ($2,79 млрд) по сравнению с прибылью в размере 2,8 млрд евро, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль в размере 2,16 млрд евро. На этой новости акции BMW упали на 2,9%

Второй по рыночной стоимости в Великобритании кредитор Standard Chartered добавил в свой актив 3,6% после того, как отчитался о 11%-ном росте прибыли в первом полугодии, а также заявил о планах по увеличению числа своих подразделений в Китае и Индии. Сообщается, что чистая прибыль банка возросла до $2,86 млрд по сравнению с прибылью в размере $2,57 млрд, зафиксированной за аналогичный период годом ранее. При этом аналитики ожидали прибыль на уровне $2,76 млрд.

Последние результаты опроса Всекитайской федерации логистики и закупок (CFLP) показали, что производственная активность в Китае в июле снизилась, зафиксировав при этом третье ежемесячное падение. В это же время, количество новых заказов продолжает сокращаться, главным образом, из-за слабого мирового спроса.
Индекс производственной активности PMI упал до 50,1 в июле с 50,2 в июне. Многие аналитики ожидали, что показатель улучшится до уровня 50,5. Напомним, что значение выше 50 указывает на расширение сектора.
Индекс новых заказов продолжил сокращаться, показав падение до 49 в июле с 49,2 в предыдущем месяце. Показатель новых экспортных заказов увечился на 0,9 пункта до уровня 46,6. Индекс производства несколько снизился - до уровня 51,8 с 52 в июне.
Отдельные исследования, проведенные Markit Economics и HSBC, продолжают демонстрировать спад в обрабатывающей промышленности в июле, хотя и более медленными темпами. Markit / HSBC PMI производства был на уровне 49,3 в июле, по сравнению с 48,2 в июне.
Производство на заводах в июле увеличилось впервые за пять месяцев, а темпы снижения новых заказов снизились. По данным опроса, в июле занятость сократилась самыми быстрыми темпами за последние 40 месяцев.
Главный экономист HSBC Цюй Хунбинь сказал, что «окончательный PMI производства подтверждает только умеренное улучшение условий производства благодаря первоначальным эффектам мер ослабления. Тем не менее, это не сильно вдохновляет, так как замедление темпов роста Китая продолжает оказывать давление на внешний рынок. Мы все еще ожидаем, что Пекин активизирует политику ослабления в ближайшие месяцы, чтобы поддержать рост и занятость»
Международный валютный фонд прогнозирует, что экономический рост в Китае составит 8% в этом году. Фонд предупреждает, что Китай сталкивается со значительными рисками для экономических перспектив, в основном из-за слабых глобальных экономических условий.

Нефть выросла после того, как запасы нефти в США снизились больше всего за семь месяцев, и на ожиданиях действий мировых Центробанков для поддержки восстановления экономики

Фьючерсы в  Нью-Йорке выросли на 1,3% после того, как Министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти снизились на минувшей неделе на 6,522 млн баррелей, ожидалось уменьшение на 0,709 млн баррелей.

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать напряженность в Иране и Сирии. Президент США Барак Обама во вторник объявил о новых санкциях против банков, помогающих Ирану продавать нефть.

В то же время рост ограничивается статистикой из КНР. Государственное управление статистики КНР сообщило об уменьшении индекса PMI в промышленности до 50,1 пункта, что стало самой низкой отметкой за восемь месяцев. Аналитики ожидали роста до 50,5 пункта.

Стоимость  сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX выросла до уровня $89,20 за баррель. Фьючерсы торговались на отметке $ 88,63 за баррель до выпуска отчета о запасах. Цены выросли на 3,6% в прошлом месяце и на 11% в этом году.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 79 центов до уровня $105,71 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

Индексы двигаются без определенной тенденции. В преддверии оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС участники рынка предпочитают оставаться вне рынка.

Многие ожидают, что сегодня федрезерв сообщит о новых мерах, направленных на стимулирование американской экономики.
Однако, в последние дни подобные ожидания несколько снизились на фоне некоторого улучшения в выходящих макроэкономических данных (индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, индекс менеджеров по закупкам Чикаго, индикатор уверенности потребителей и другие).
Существенный рост индексов на прошлой неделе был основан на ожидания новых мер от федрезерва. Поэтому, если сегодня о таких мерах объявлено не будет, индексы могут существенно упасть.
Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
На наш взгляд, наиболее вероятным является то, что федрезерв не внесет каких-либо изменений в свою денежно-кредитною политику на текущем заседании, а продолжит занимать выжидательную позицию, оценивая влияние принятых ранее мер. Пока нет действительно важных фундаментальных причин для новых мер. Пока наблюдается только замедление темпов роста экономики, замедление темпов создания новых рабочих мест. Но, в целом экономика растет, рецессии не наблюдается.
В пользу этого также говорят некоторое улучшение макроэкономических данных из США, которые поступаю в последнее время.
В фокусе участников рынка также находятся данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.
Сегодняшние данные по занятости от ADP оказались лучше прогнозов (+163 тыс. против прогноза +122 тыс.).

Кроме данных от ADP сегодня также были опубликованы данные по производственном индексе Института Управления Поставками (ISM Manufacturing), которые оказался ниже прогнозов. Более того, индекс по итогам июля остался ниже уровня 50 пунктов.

Цены на золото снижаются в ожидании итогов совещаний Европейского Центробанка и ФРС США.

ФРС в среду сообщит итоги двухдневного совещания. Аналитики считают, что центробанк даст понять, что готов защищать слабеющую экономику, но воздержится от агрессивных мер.

В четверг Европейский Центробанк огласит итоги совещания, от которого рынки ждут решительных мер по спасению еврозоны.

Запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust во вторник выросли на 3,32 тонны, снизившись в июле более чем на 27 тонн.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1594.9 доллара за унцию.

• Однако ей может потребоваться помощь ЕЦБ или EFSF в виде покупок госдолга

По последним данным Австралийского бюро статистики в годовом исчислении цены на жилье в Австралии в течение трех месяцев по июнь продолжили снижаться, даже после существенного падения в прошлом периоде.
Средневзвешенный Индекс цен на жилье вырос на 0,5%  во втором квартале, по сравнению с пересмотренным показателем за первый квартал на уровне -0,1%. Напомним, что первоначально значение этого показателя в первом квартале составляло -1,1%. Экономисты ожидали, что падение составит 0,5%. Согласно данным, цены неуклонно снижались, начиная с первого квартала 2011 года.
В годовом исчислении индекс цен на недвижимость снизился на 2,1%, что меньше, чем пересмотренные 3,5% падения в предыдущем квартале. Напомним, что Резервный банк Австралии снизил процентную ставку на 125 базисных пунктов в ноябре прошлого года для противодействия глобальным замедлениям, которые, в основном, были вызваны европейским долговым кризисом. Процентная ставка в июле осталась на прежнем уровне в 3,50%.
Представители РБА заявляют, что показатели указывают на сниженную активность на рынке жилья. Они ожидают, что активность останется относительно слабой в ближайшем будущем. И, несмотря на очевидный рост в июне, цены на жилье были примерно на 6% ниже, чем в начале 2011 года, показав при этом наибольшее падение.  

Согласно данным SouFun Holdings, цены на новые дома в Китае выросли в июле на максимальную более чем за год величину. Так, средняя стоимость жилья повысилась на 0,3% по сравнению с июнем и составила 8 717 юаней ($1 369) за квадратный метр. Стоит отметить, что компания проводила исследования в 100 городах страны.

Акции GE в данный момент торгуются по $20,88 (+0,67%).

Четверг начнется c публикации в 00:30 GMT Австралией актуальных цен на жилье от RPData-Rismark за июль. В 01:30 GMT Австралия отчитается за изменение объема розничной торговли за июнь, а также предоставит данные по сальдо баланса внешней торговли за июнь. В 07:15 GMT в Швейцарии станет известно об изменении реального объема розничной торговли за июнь, а в 07:30 GMT выйдут данные по индексу PMI от SVME за июль. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за июль. В 09:00 GMT Еврозона предоставит индекс цен производителей за июнь. В 11:00 GMT в Британии станет известно о планируемом объеме покупок активов Банком Англии на август, и решении по ставкам Банка Англии. В это же время Банк Англии опубликует сопроводительное заявление. Важным событием дня станет  публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке в 11:45 GMT. В 12:30 GMT пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 12:30 GMT США опубликует данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за июль. В 14:00 GMT США объявит о изменении объема производственных заказов за июнь. Завершит день в 23:30 GMT Австралия данными по индексу активности в сфере услуг от AiG за июль.   

При этом, у 60% отчитавшихся компаний за отчетный период выручка оказалась ниже средних прогнозов.

Индекс деловой активности в производственном секторе снизился в июне ниже уровня 50 впервые с июля 2009 года, что указывает на спад в производственном секторе. Семь из 10 суб-индексов ухудшились в июне, в то время как индекс производственных поставок и запасов увеличился, но все же остался ниже уровня 50. Прогнозный индекс новых заказов упал с 60,1 до 47,8, указывая, что производство, скорее всего, ослабло в июле. В июне государственный производственный индекс вырос больше отметки 50 июне, но в Филадельфии и ФРБ Ричмонда индексы по-прежнему находятся на отрицательной территории.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 50,4, по сравнению с 49,7 в прошлом месяце.

EUR/USD $1.2300, $1.2350, $1.2400, $1.2000

USD/JPY Y78.40, Y78.50, Y79.00

GBP/USD $1.5660, $1.5680, $1.5850

EUR/GBP stg0.7800

GBP/JPY Y122.50

EUR/SEK Sek8.40

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.40%) и достиг отметки 1380.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.64% до уровня 2653.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно данным опроса от Markit, активность в производственном секторе Греции уменьшилась в июне, что стало тридцать пятым сокращением подряд, так как производство и занятость резко снизились.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора был на уровне 41,9 в июле, что указывает на сокращение сектора. Напомним, что в июне данный показатель находился на значении 40.1.

Количество новых заказов, полученных от греческих производителей, значительно снизилось в июле, отражая влияние затяжного финансового кризиса и рецессии в стране.

Следовательно, производство на заводах в июле снизилось,  хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Также стоить заметить, что компании в июле снова сократили численность персонала, зафиксировав пятое снижение подряд.

Инфляция входных цен оставалась довольно высокой в течение месяца. Однако, сильная конкуренция и приглушенный спроса привел к дальнейшему заметному снижению инфляции выходных цен.

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до “держать” с “продавать”.
Аналитики Bank if America повысили целевую стоимость акуий Wal-Mart (WMT)  до $85 с $75.

Курс Фунта упал против других основных валют в начале европейской сессии после того, как отчет показал, что Индекс производственной активности PMI  упал до 38-месячного минимума в июле.

Данные опроса по экономике Markit и Британского института закупок и поставок (CIPS) показали, что активность в производственном секторе Великобритании в июле снизилась, что стало третьим последовательным падением.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе июле упал до 38-месячного минимума на уровне 45,4, по сравнению с пересмотренных показателем июня на значении 48,6.  Экономисты прогнозировали, что показатель выйдет на уровне 48,4

Согласно данным Общенационального строительного общества Великобритании цены на жилье снизились больше, чем ожидалось в июле. Падение составило

0,7%, после снижения на 0,6% в предыдущем месяце. Ожидалось, что снижение составит 0,2%.

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.60 за баррель (+0,61%).
Цены на золото выросли на 0.08% до уровня $1615.90 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре снизились на 0.38% до уровня $27.81 за унцию.
Участники рынка ожидают итогов заседания федрезерва, которые станут известны сегодня в 18:15 GMT. С выходом более сильных чем ожидалось американских макроэкономических данных (в частности данные по занятости от ADP) шансы на новые меры стимулирования экономики со стороны федрезерва снижаются, что сдерживает рост цен на сырье.

Прогнозируется, что дефицит упадет лишь ниже 4% от ВВП Испании к 2015 г
Ожидается, что общий дефицит бюджета Испании незначительно превысит целевой уровень 6,3% от ВВП в 2012 г
Мы ожидаем, что общий дефицит бюджета существенно сузится в 2012 г
Испания продолжит получать помощь от европейских партнеров, ЕЦБ
Если ситуация с разделением не изменится, экономика Испании может резко сократиться, а безработица - вырасти
Можем пересмотреть прогноз по рейтингу Испании до "стабильного", если принимаемые в рамках реформ меры, поддержка еврозоны стабилизурют кредитные показатели
Фактическая стоимость предоставления испанским правительством поддержки проблемным банкам будет существенно ниже нынешней оценки 100 млрд евро
Можем понизить рейтинг Испании, если поддержка еврозоны не сможет привести к возникновению доверия

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI Июль 50.2 50.4 50.1

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв -1.1% -0.5% +0.5%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г  II кв -4.5% -4.2% -2.1%

06:00 Швейцария Официальный выходной день

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Июль -0.6% -0.1% -0.7%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Июль -1.5% -2.0% -2.6%

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Июль -10.5% -9.8%

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Июль 45.2 43.6 43.4

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Июль 45.0 43.3 43.0

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе(окончательные данные) Июль 45.1 44.1 44.0

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июль 48.6 48.7 45.4

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2440/50, $1.2420, $1.2390/400, $1.2375/80

Ордера на покупку $1.2250/40, $1.2225/20, $1.2180/70

Индексы растут на фоне корпоративных новостей и оптимистического настроения относительно начала заседания Европейского центрального банка, которое состоится  2 августа этого года. Ожидается, что в ходе встречи ЕЦБ может перезапустить программу закупки госбондов, чтобы снизить затраты по кредитам для Испании и Италии.

На текущий момент:

FTSE 100 5,665.20 +29.92 +0.53%

DAX 6,775.41 +3.15 +0.05%

CAC 3,301.20 +9.54 +0.29%

Рост демонстрирует банковский сектор. Акции  Royal Bank of Scotland подорожали на 1,2%, HSBC - на 1,1%. Бумаги увеличились в цене Lloyds Banking Group - на 0,3%, а Barclays - на 0,2%.

• На аукционе Германии зафиксирована рекордно низкая стоимость заимствований на 5 лет
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Bobl Германии с погашением в апреле 2017 г составило 2,6 против 2,7 4 июля
• Германия разместила облигации Bobl с погашением в апреле 2017 г на сумму 3,354 млрд евро, средняя доходность 0,31% против 0,52% 4 июля

• Сокращения зарплат и цен в периферийных странах еврозоны - разовые корректировки

• Нет дефляционной спирали в проблемных странах еврозоны

• Бундесбанк имеет более веское слово в ЕЦБ, чем другие центральные банки

• Центральные банки могут быть чрезмерно нагружены, если их задачи выйдут за рамки мандата по обеспечению ценовой стабильности

EUR/USD $1.2300, $1.2350, $1.2400, $1.2000

USD/JPY Y78.40, Y78.50, Y79.00

GBP/USD $1.5660, $1.5680, $1.5850

EUR/GBP stg0.7800

GBP/JPY Y122.50

EUR/SEK Sek8.40

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торговались в красной зоне на фоне слабых статданных о производственном секторе Китая и экспорте из Южной Кореи.Причем индексы АТР демонстрировали снижение, впервые за пять сессий.

Nikkei 225 8,641.85 -53.21 -0.61%

S&P/ASX 200 4,262.8 -6.35 -0.15%

Shanghai Composite 2,121.89 +18.25 +0.87%

Бумаги ведущего экспортера потребительской электроники Южной Кореи - Samsung Electronics Co. подешевели на 1,5%. Цена акций LG Electronics уменьшилась на 0,7%.

Рыночная стоимость Sumitomo Heavy Industries Ltd. и Komatsu Ltd. возглавили падение среди производственных компаний Японии из-за слабых данных о прибыли за минувший квартал. Курс ценных бумаг Sumitomo Heavy рухнул на 16% после того, как из-за слабых показателей апреля-июня компания ухудшила годовой прогноз чистой прибыли. Капитализация Komatsu обвалилась на 8,1%, так как она ухудшила прогноз годовой прибыли на 17%, до 157 млрд иен, в связи с ожидаемым спадом продаж в Китае.

Бумаги компаниий Fanuc, которая производит роботов для китайских фабрик, снизились в цене  на 2,5 процентов на торгах в Токио.

Акций компаний Intrepid Mines Ltd., которая добывает золото в Индонезии, выросли на 32 процента.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2515 (3024)
$1.2437 (3170)
$1.2379 (2843)
Цена на момент написания обзора: $1,2310
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2234 (1769)
$1.2169 (4910)
$1.2087 (1425)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 41215 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 44676 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (10090);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 июля осталось на уровне 1.08.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6000 (533)
$1.5900 (544)
$1.5802 (762)
Цена на момент написания обзора: $1,5648
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5597 (440)
$1.5499 (748)
$1.5400 (692)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5587 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (831);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20314 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13227);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 июля составляет 3.64 против 3.59 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Китай Индекс производственной активности Июль 50.2 50.4 50.1

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв -1.1% -0.5% +0.5%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г II кв -4.5% -4.2% -2.1%

РБК-Daily

М.Монти увидел свет в конце тоннеля: куда он ведет, премьер не знает

Премьер-министр Италии Марио Монти увидел свет в конце тоннеля в вопросе долгового кризиса в еврозоне, однако в чем именно проявляется улучшение обстановки и что ждет валютный блок в будущем, премьер не уточнил. "Определенно в конце тоннеля забрезжил свет. Италия и вся остальная Европа на пути к нему", - сказал премьер в интервью одной из итальянских радиостанций.

Фармацевтический гигант Pfizer заработал $5 млрд в I половине 2012г.

Чистая прибыль американского фармацевтического гиганта Pfizer Inc., доступная для распределения среди акционеров, выросла на 4% - до 5,047 млрд долл. в первом полугодии 2012г., говорится в пресс-релизе компании. Выручка концерна за отчетный период составила 29,942 млрд долл. - на 8% ниже сравнительного показателя годовой давности. Прибыль от продолжающихся операций повысилась на 6% и достигла 4,918 млрд долл.

Безработные и инфляция затормозили повышение евро

Уровень безработицы в Германии в июле 2012г. с учетом сезонных колебаний не изменился по сравнению с пересмотренными данными за июнь и составил 6,8%. Такую информацию распространило сегодня Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики также прогнозировали, что уровень безработицы в ФРГ в июле 2012г. составит 6,8%.

Полугодовая прибыль одного из старейших банков Европы упала в 2 раза

истая прибыль швейцарского банка UBS (доступная для распределения среди акционеров) снизилась в 2,2 раза и составила 1,252 млрд швейцарских франков (1,04 млрд евро) по итогам I полугодия 2012г., говорится в финансовом отчете кредитной организации. При этом операционный доход банка сократился на 16,6% и составил 12,934 млрд швейцарских франков (10,76 млрд евро). Операционная прибыль до уплаты налогов за отчетный период составила 2,256 млрд швейцарских франков (1,87 млрд евро), что на 41,9% ниже аналогичного показателя годом ранее.

Американский экономист-предсказатель: зона евро рухнет через полгода

Американский профессор экономики Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008г., считает, что зона евро развалится максимум через полгода. Об этом он заявил в интервью. По его словам, ситуация в Греции не улучшится, поскольку правительство этой страны развалится в ближайшие полгода. Однако главная проблема кроется не в этой стране. По его мнению, через 3-6 месяцев к рынкам капитала потеряют доступ Италия и Испания.

Евро вырос против большинства основных валют на ожиданиях, что Европейский центральный банк предпримет меры на заседании на этой неделе, чтобы остановить рост доходности суверенных облигаций региона. Также росту евро способствовали заявления президента Франции Франсуа Олланда и премьер-министра Италии Марио Монти о своей готовности поддерживать стремления европолитиков сохранить валютный блок.

Единая валюта отступила от достигнутых дневных максимумов после того, как Министр финансов Германии Вольфанг Шойбле заявил, что не видит необходимости выдавать ESM банковскую лицензию, опровергая слухи о переговорах с Марио Драги и Эвальдом Новотны по этому вопросу. Шойбле является противником идеи выдачи ESM банковской лицензии. В то же время Ассоциация сберегательных и кооперативных банков Германии DSGV также отвергла идею выдачи лицензии ESM. Напомним, что на прошлой неделе Новотны заявил, что ЕЦБ обдумывает данное предложение. Представитель Бундесбанка также заявил, что ЕЦБ не ведет обсуждений данного плана. ЦБ Германии полагает, что монетарная политика должна быть нацелена на выполнение основного мандата ЦБ - достижение ценовой стабильности. Проблемные страны еврозоны должны продолжать работать с финансовыми инструментами над решением своих проблем.

Уровень безработицы в еврозоне в июне остался на пересмотренной майской отметке в 11,2%, которая является рекордной за все время существования валютного блока. Розничные продажи в Германии неожиданно сократились в июне по сравнению с маем на 0,1%.

Фунт упал впервые за четыре дня по отношению к евро после того, как агентство Investors Service Moody 's понизило прогноз по экономическому росту Великобритании. Фунт снизился против всех, кроме одной из 16 основных валют, после того, как отчет показал, уровень потребительского доверия в промышленности Великобритании замедлился в этом месяце в связи с тем, что рецессия усугубляется. Облигации правительства Великобритании выросли, поскольку инвесторы искали более безопасные активы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на ожиданиях, что на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализируют о готовности начать стимулирование экономического роста на фоне признаков спада мировой экономики.

Акций крупнейшей компаний в мире по производству камер  Canon Inc., выросли на 5.8 процентов на торгах в Токио, в связи с плановым выкупом акций.

Бумаги крупнейшей компании в сфере коммунальных услуг Hokuriku Electric Power Co, выросли на 14 процентов, в связи с повышением прогноза по продажам.

Акций компании обслуживающей горнодобывающей промышленности Campbell Brothers Ltd, упали на 10 процентов на торгах в Сиднее, в связи с неопределенностью в мировой экономике, что  может оказать негативное влияние на заработок компании.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,618 -6 -0.39%

Oil 87.96 -1.82 -2.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,695.06 +59.62 +0.69%

S&P/ASX 200 4,269.2 +23.49 +0.55%

Shanghai Composite 2,103.67 -6.24 -0.30%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2298 +0,36%

GBP/USD $1,5672 -0,19%

USD/CHF Chf0,9767 -0,33%

USD/JPY Y78,11 -0,06%

EUR/JPY Y96,07 +0,30%

GBP/JPY Y122,40 -0,26%

AUD/USD $1,0491 +0,10%

NZD/USD $0,8085 +0,10%

USD/CAD C$1,0034 +0,14%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI  Июль 50.2 50.4

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв -1.1% -0.5%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г  II кв -4.5% -4.2%

06:00 Швейцария Официальный выходной день

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Июль -0.6% -0.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Июль -1.5% -2.0%

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г  Июль -10.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июль +1.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июль -0.5%

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные)  Июль 45.2 43.6

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные)  Июль 45.0 43.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные)  Июль 45.1 44.1

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Июль 48.6 48.7

12:15 США Изменение числа занятых от ADP  Июль 176 122

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные)  Июль 51.8 51.9

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками  Июль 49.7 50.4

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  +2.7

18:15 США Решение по учетной ставке ФРС  0.25% 0.25%

18:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

Фондовые индексы США снизились на ожиданиях оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится завтра.

Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
На наш взгляд, наиболее вероятным является то, что федрезерв не внесет каких-либо изменений в свою денежно-кредитною политику на текущем заседании, а продолжит занимать выжидательную позицию, оценивая влияние принятых ранее мер. Пока нет действительно важных фундаментальных причин для новых мер. Пока наблюдается только замедление темпов роста экономики, замедление темпов создания новых рабочих мест. Но, в целом экономика растет, рецессии не наблюдается.
Также инвесторы ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.
На фоне ожиданий итогов заседания федрезерва и данных по рынку труда сегодняшняя статистика существенного влияния на динамику индексов не оказала.
Что касается сегодняшней статистики, то она носила смешанный характер. Однако, два показателя оказались неожиданно значительно лучше прогнозов. Это касается индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller (-0,7% против прогноза -0,5%) и индикатора уверенности потребителей (65,9 против прогноза 65.9).
В составе индекса DOW компоненты показали преимущественно негативную динамику: больше всех упали в цене акции Home Depot (HD, -2,01%), лидерами являются акции Pfizer (PFE, +1,39%). Напомним, Pfizer, которая является крупнейшей в мире фармацевтической компанией, сегодня представила сильные финансовые результаты за квартал.
В отраслевом разрезе все сектора в минусе, за исключением технологического сектора (+0,2%). Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-1,1%).
Акции производителя товаров роскоши Coach просели на 18,6% на фоне слабых по меркам аналитиков квартальных данных по продажам.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Индекс производственной активности PMI  Июль 50.2 50.4

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв -1.1% -0.5%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г  II кв -4.5% -4.2%

06:00 Швейцария Официальный выходной день

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  Июль -0.6% -0.1%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Июль -1.5% -2.0%

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г  Июль -10.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Июль +1.0%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Июль -0.5%

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные)  Июль 45.2 43.6

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные)  Июль 45.0 43.3

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные)  Июль 45.1 44.1

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI  Июль 48.6 48.7

12:15 США Изменение числа занятых от ADP  Июль 176 122

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе  (окончательные данные)  Июль 51.8 51.9

14:00 США Производственный индекс Института Управления Поставками  Июль 49.7 50.4

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей  +2.7

18:15 США Решение по учетной ставке ФРС  0.25% 0.25%

18:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС