Новости и прогнозы рынков CFD — 31-07-2012

По данным Intuit, ведущей в США компании по разработке программных продуктов и оказанию консультационных услуг в сфере фискальной отчетности для предприятий малого бизнеса, занятость в этом секторе в июле повысилась в месячном исчислении на 0.17% против 0.30% в июне.

Данные статистики Destatis показали, что уровень немецких розничных продаж в июне снизился, зафиксировав при этом второе ежемесячное падение, несмотря на ожидаемое увеличение на фоне неопределенности относительно последствий долгового кризиса в Европе.
С сезонной корректировкой продажи упали на 0,1% за месяц, после падения на 0,3% в мае. Данные также показали, что это уже третье подряд ежемесячное снижение объемов продаж и самое длинное снижение с конца 2007 года, когда они снижались 4 месяца подряд. В ежегодном выражении продажи выросли на 2,9%.
Многие аналитики перед выходом данного показателя ожидали, что уровень розничных продаж увеличится на 0,5% за месяц.
По данным маркетингового исследования компании GfK, в то время как доверие среди предпринимателей и инвесторов снизилось в июле, так как суверенный долговой кризис усилился, настроения потребителей в августе выросли до самого высокого уровня за последние пять месяцев. На прошлой неделе, данные потребительских исследований от GfK показали, что индекс потребительского климата за август вырос на 0,1 пунктов до уровня 5,9. В это же время уровень безработицы в Германии остается на низком уровне, а заработная плата продолжает увеличиваться. Данные показали, что в годовом исчислении уровень заработной платы увеличился на 2,2% в апреле, по сравнению с прошлым годом, показав при этом наибольший прирост с января 2010 года.

Палата представителей США работает над законопроектом, согласно которому объем госрасходов будет поддерживаться на прежнем уровне до 1 апреля, сообщает Bloomberg TV.

Данный законопроект не предотвратит автоматического повышения налогов в начале 2013 г., но позволит избежать сокращения расходов, направленного преимущественно на ОПК. Спикер Палаты представителей Джон Бенер, сегодня будет сделано официальное объявление.

Евро вырос против большинства основных валют на ожиданиях, что Европейский центральный банк предпримет меры на заседании на этой неделе, чтобы остановить рост доходности суверенных облигаций региона. Также росту евро способствовали заявления президента Франции Франсуа Олланда и премьер-министра Италии Марио Монти о своей готовности поддерживать стремления европолитиков сохранить валютный блок.

Единая валюта отступила от достигнутых дневных максимумов после того, как Министр финансов Германии Вольфанг Шойбле заявил, что не видит необходимости выдавать ESM банковскую лицензию, опровергая слухи о переговорах с Марио Драги и Эвальдом Новотны по этому вопросу. Шойбле является противником идеи выдачи ESM банковской лицензии. В то же время Ассоциация сберегательных и кооперативных банков Германии DSGV также отвергла идею выдачи лицензии ESM. Напомним, что на прошлой неделе Новотны заявил, что ЕЦБ обдумывает данное предложение. Представитель Бундесбанка также заявил, что ЕЦБ не ведет обсуждений данного плана. ЦБ Германии полагает, что монетарная политика должна быть нацелена на выполнение основного мандата ЦБ - достижение ценовой стабильности. Проблемные страны еврозоны должны продолжать работать с финансовыми инструментами над решением своих проблем.

Уровень безработицы в еврозоне в июне остался на пересмотренной майской отметке в 11,2%, которая является рекордной за все время существования валютного блока. Розничные продажи в Германии неожиданно сократились в июне по сравнению с маем на 0,1%.

Фунт упал впервые за четыре дня по отношению к евро после того, как агентство Investors Service Moody 's понизило прогноз по экономическому росту Великобритании. Фунт снизился против всех, кроме одной из 16 основных валют, после того, как отчет показал, уровень потребительского доверия в промышленности Великобритании замедлился в этом месяце в связи с тем, что рецессия усугубляется. Облигации правительства Великобритании выросли, поскольку инвесторы искали более безопасные активы.

Европейские фондовые индексы упали на фоне неутешительной корпоративной отчетности и на ожиданиях  результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы.

Негативный фон торгам обеспечила макроэкономическая статистика по уровню безработицы в Германии за июль 2012 г. Так, по данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, количество безработных в Германии с учетом сезонных колебаний в июле 2012 г. выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время инвесторов насторожили заявления представителя Бундесбанка Германии, по словам которого, монетарная политика ЕС должна быть сфокусирована на стабильности цен, а страны региона, имеющие финансовые проблемы, должны использовать для их решения фининструменты, такие как Европейский фонд финансовой стабильности. Аналитики полагают, что данные заявления свидетельствуют о нежелании Бундесбанка поддержать выкуп гособлигаций проблемных стран еврозоны, такие как Италия и Испания.

Кроме того, коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель выступила против выдачи европейскому фонду ESM банковской лицензии, которая предоставила бы возможность доступа к средствам ЕЦБ через кредитование. По словам министерства финансов, для такого шага нет никакой необходимости. При этом отмечается, что министерство не ведет какие-либо переговоры или секретные встречи по данному вопросу.

Национальные фондовые индексы отступили в 16 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,635.28 -58.35 -1.02%, CAC 40 3,291.66 -29.05 -0.87%, DAX 6,772.26 -1.80 -0.03%

Крупнейший в Швейцарии банк UBS убавил из своего актива 5,9% после того, как отчитался о сокращении чистой прибыли во втором квартале более чем в два раза. Сообщается, что чистая прибыли составила 425 млн швейцарских франков ($433 млн) по сравнению с прибылью в размере 1,0 млрд франков, зафиксированной за аналогичный период годом ранее.

Чистая прибыль BP в I полугодии 2012 г. упала в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с этим акции снизились на 4,4%.

Данные Австралийского бюро статистики показали, что количество разрешений на строительство, утвержденных в Австралии, упало в июне, но темп снижения был слабее, чем ожидали экономисты.
С учетом сезонных колебаний в июне было утверждено 13 336 разрешений на строительство жилья, что было на 2,5% меньше, чем месяцем ранее. Экономисты ожидали снижения на 15% после сильного 27%-ного прироста в предыдущем месяце.
С учетом сезонных колебаний количество разрешений на строительство частных домов сократилось на 1,1% в июне после роста на 7,3% в предыдущем месяце.
В годовом исчислении, общее количество разрешений на строительство жилья увеличилось на 10,2%, а  на постройку частных домов упало на 7,7%, по сравнению с прошлым годом.  
На фоне этих данных австралийский доллар достиг самого высокого уровня за последние четыре месяца.

Цены на золото падают второй день в преддверии окончания двухдневного заседания ФРС. На рынках циркулируют слухи о том, что регуляторы уже на этом заседании начнут прицениваться, сколько нужно влить новых денег в экономику, но пока эти ожидания преждевременны, поскольку экономическая ситуация в США далека от критической.

В то же время, блок позитивной макростатистики отошел на второй план. Сегодня стало известно о том, что цены на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах с учётом сезонности выросли на 0,9% м/м в мае, а потребительское доверие в США неожиданно повысилось в июле. Личные доходы американцев выросли в июне на 0,5% м/м, превысив прогнозы экономистов, а личные расходы при этом остались на прежнем уровне. Чикагский индекс деловой активности, в свою очередь, поднялся до 53,7 пункта с 52,9 пункта, превысив прогнозы.

Стоимость августовского фьючерса на золото на COMEX сегодня упала до 1611.4 доллара за унцию.

Нефть снижается второй день на фоне ослабления ожиданий относительно дополнительных мер поддержки от ФРС, а также данных по потребительским расходам и доходам в США и новостей из Германии.

Цены упали на 1,6% после того, как опрос экономистов Bloomberg показал, что ФРС, возможно, откажется от третьего раунда покупки активов на своем двухдневном совещании, которое начинается сегодня.

Согласно данным бюро экономического анализа министерства торговли США, потребительские доходы в стране в июне увеличились по сравнению с маем на 0,5%, в то время как расходы населения снизились менее чем на 0,1%. При этом аналитики ожидали, что показатель расходов в прошлом месяце вырос на 0,1%, в то время как доходы увеличились на 0,4%.

Инвесторов также разочаровали заявления представителя Бундесбанка Германии, по словам которого, монетарная политика ЕС должна быть сфокусирована на стабильности цен, а страны региона, имеющие финансовые проблемы, должны использовать для их решения фининструменты, такие как Европейский фонд финансовой стабильности. Данные заявления усилили обеспокоенность относительно того, что крупнейшая экономика Европы может и дальше быть против программы по выкупу гособлигаций Италии и Испании для снижения их доходности.

В то же время министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил о том, что он не видит необходимости в предоставлении Европейскому механизму финстабильности (ESM) лицензии банковской организации, что может затруднить доступ ESM к средствам ЕЦБ.

Стоимость  сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX упала до уровня $88,37 за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 60 центов до уровня $105,60 за баррель  на ICE Futures Europe Exchange.

Индексы начали сессию разнонаправлено. В данный момент индексы торгуются смешано, оставаясь в области достигнутых максимумов.

На данный момент по итогам июля основные фондовые индексы США показали рост от +0,6% до +1,6%.
Участники рынка ожидают оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится завтра.
Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.
На наш взгляд, наиболее вероятным является то, что федрезерв не внесет каких-либо изменений в свою денежно-кредитною политику на текущем заседании, а продолжит занимать выжидательную позицию, оценивая влияние принятых ранее мер. Пока нет действительно важных фундаментальных причин для новых мер. Пока наблюдается только замедление темпов роста экономики, замедление темпов создания новых рабочих мест. Но, в целом экономика растет, рецессии не наблюдается.
Также инвестора ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.

На фоне ожиданий итогов заседания федрезерва и данных по рынку труда сегодняшняя статистика существенного влияния на динамику индексов не оказала.

Что касается сегодняшней статистики, то она носила смешанный характер. Однако, два показателя оказались неожиданно значительно лучше прогнозов. Это касается индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller (-0,7% против прогноза -0,5%) и индикатора уверенности потребителей (65,9 против прогноза 65.9).

Данные Министерства внутренних дел и коммуникаций показали, что в среднем по стране уровень безработицы в июне упал до 4,3%, по сравнению с 4,4% в мае. В это же время фонд заработной платы снизился по сравнению с прошлым годом, хотя и более медленными темпами.
С учетом сезонных колебаний уровень безработицы в июне снизился больше, чем средний прогноз экономистов на уровне 4,4%.
Уровень безработицы в июне достиг самых минимальных значений с сентября 2011, когда показатель был на уровне 4,2%, и зафиксировал второе ежемесячное падение подряд.
В июне количество рабочих мест выросло на 270 000 человек (+0,4%) до уровня 62 720 000, что стало первым приростом за последние четыре месяца, после спада на 100 000 в мае.
Скорректированное число безработных сократилось на 80 000 (-2,8%) до 2,81 млн. в июне, по сравнению с -100 000 (-3,3%) до 2 890 000 в мае.
Нескорректированное число занятых в годовом выражении сократилось на 60 000 до 63 040 000 в июне, фиксируя при этом седьмое подряд годовое снижение. В это же время темпы снижения замедлились до -300 000 в мае.
Количество рабочей силы упало в оптовой и розничной торговле, транспорте, в сфере почтовых услуг, а также производстве, компенсируя прирост в медицине, здравоохранении, а также образовании.
Между тем, нескорректированное число безработных упало на 260 000 в год до уровня 2,88 млн. в июне, после падения на 170 000 в мае, что стало двадцать пятым последовательным падением.

В настоящий момент пара торгуется на отметке $1.2320. Ближайший сильный уровень сопротивления $1.2390 (максимум 27 июля)

В среду в 01:00 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы за июль. В 01:30 GMT Австралия опубликует данные по индексу цен на жилье за второй квартал. В 02:30 GMT Китай отчитается по индексу PMI для производственной сферы от HSBC за июль. В 06:30 GMT Австралия выпустит индекс цен на сырье от RBA за июль. В 07:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за июль. В 07:55 GMT Германия предоставит данные по индексу PMI для производственной сферы за июль. В 08:00 GMT Еврозона выпустит индекс PMI для производственной сферы за июль. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс PMI для производственной сферы за июль. В 12:15 GMT в США станет известно об изменение числа занятых от ADP за июль. В 13:00 GMT США опубликует данные по индексу деловой активности в производственном секторе за июль, а в 14:00 GMT выйдет производственный индекс ISM за июль. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль. В 18:15 GMT в США ожидается публикация решения FOMC по основной процентной ставке, после которого последует сопроводительное заявление FOMC.

Статистическое управление Канады сообщило, что экономика выросла на 0,1% в мае, после увеличения на 0.3% в апреле и на 0,1% в марте, на фоне слабости в сфере розничной торговли, финансов и страхования.

Снижение производства на 0,5% и строительства на 0,2% было компенсировано увеличением в добыче полезных ископаемых, нефти и газа на +0,6%.

Уровень розничной торговли вырос на 0.7%, после снижения на 0,9% в апреле, но эффективность была смешанной. Существовали более высокие объемы продаж продуктов питания и напитков, одежды и аксессуаров, но более медленные темпы  продаж автомобилей, запчастей.

Оптовая торговля выросла на 0.1% в мае, что стало шестым ежемесячным ростом. Увеличение объемов было зафиксировано в сфере продаж машин, оборудования, автотранспортных средств и запчастей, пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Но снижение наблюдалось при продаже личных, бытовых товаров и сельскохозяйственной продукции.

Данные также показали, что производство в мае снизилось на 0.5%. Падение уровня производства было зафиксировано в сфере  изготовления оборудования, компьютеров,  электроники и первичного металла. Для товаров недлительного пользования спад составил 0,3%, что было вызвано сокращением при производстве пищевых продуктах, но был немного компенсировано увеличение производства одежды и в бумажной продукции. В это же время строительство сократилось на 0,2%, транспортные и складские услуги снизились на 0,5%, в основном из-за снижения железнодорожных услуг, которые пострадали от забастовки в конце мая.

В данный момент акции PFE торгуются по $24,16 (+2.12%).

По данным министерства торговли США, большое, чем ожидалось, увеличение доходов населения в июне не привело к повышению расходов среди американских потребителей.

В докладе,  опубликованном Отделом Торговли, сказано, что личные доходы в США выросли на $ 61,8 млрд в июне, увеличившись на 0,5%, что было выше ожиданий аналитиков на уровне 0,4%.

Тем не менее, потребительские расходы, остались без изменений по сравнению с прошлым месяцем. Также стоить заметить, что показатель за май был пересмотрен в сторону уменьшения с 0,0% до -0,1%.  Большинство экономистов ожидали, что потребительских расходы покажут хоть небольшое увеличение на уровне 0,1%.

Индекс цен на личные потребительские расходы вырос на 0,1% в июне, после снижение на 0,2% в мае.  

Базовый индекса цен  на личное потребление, который исключает продукты питания и энергетический сектор, вырос на 0,2% в июне после 0,1% увеличения в мае.

Тем не менее, рост данного индекса в целом соответствовал ожиданиям большинства экономистов.

Норма личных сбережений увеличилась до 4,4% в июне, по сравнению с 4%, показав при этом наивысшее значение с июня 2011 года.

Хотя это и хорошо для расходов в среднесрочной перспективе, но можно предположить, что во второй половине года рост потребления будет оставаться достаточно слабым.

Опубликованные вчера после закрытия рынков квартальные отчеты от крупнейших компаний, акции которых котируются на американских фондовых площадках,  показали, что выручки оказались ниже средних прогнозов по рынку.
Сегодняшние отчеты от US Steel (X) и Pfizer (PFE) вышли лучше прогнозов, однако общая картина остается слабой.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.05%) и достиг отметки 1381.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.28% до уровня 2643.00 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

EUR/USD $1.2150, $1.2200, $1.2235, $1.2380, $1.2400

USD/JPY Y78.25

GBP/USD $1.5660, $1.5460

AUD/USD $1.0470

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

По итогам 2-го квартала прибыль компании составила $0.62 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.54.
Выручка за отчетный период была на уровне $15.1 млрд. (-8.7%, прогноз $14,9 млрд).
Компания подтвердила свои ожидания на 2012 год: прибыль в расчете на одну акцию ожидается на уровне $2.14-2.24 против среднего прогноза $2.21, выручка ожидается на уровне $58-60 млрд против среднего прогноза аналитиков $60.03 млрд.
Акции PFE на премеркете выросли до уровня $24.05 (+1.43%).

График: акции PFE с начала года подорожали почти на 12%. На премаркете акции компании обновили июльский максимум, поднявшись выше отметки $24, Выше сопротивление расположено в области $24,25 (максимум 2008 года.

Сентябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.10 за баррель (+0,36%).
Цены на золото выросли на 0.25% до уровня $1623.80 за унцию.
Цены на серебро для поставки в сентябре выросли на 0.54% до уровня $28.18 за унцию.
Цены на сырье остаются в области достигнутых в максимумов. Участники рынка ожидают итогов заседания федрезерва, которые станут известны в среду. Поддержку ценам на сырье оказывают ожидания участников рынка смягчения денежно-кредитной политики от и ЕЦБ.

Уровень реального ВВП, согласно прогнозам, увеличится в мае, после роста на 0,3% в апреле. Наблюдаемое увеличение в производстве, оптовой и розничной торговле, как ожидается, окажет важную роль в поддержке промышленного производства. Возвращение к сезонной погоде может также повлиять на рост коммунальных услуг и улучшение в строительном секторе.
Прогнозируемое увеличение реального ВВП в мае на 0,3% в целом согласуется с годовым темпом роста во втором квартале на уровне 2,0%. Хотя это немного больше, чем прогноз Банка Канады на уровне 1,8%.  
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам мая ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с +0,3% в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Июнь 12.6 15.1

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Июнь +0.5% +0.4% +0.3%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Июнь +4.0% +4.4%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июнь +27.3% -15.0% -2.5%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июнь +9.3% +10.2%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Июнь -0.8% +0.1% -0.6%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Июнь +9.3% +9.5% -0.2%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Июнь -0.3% +0.6% -0.1%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Июнь -1.1% +0.4% 2.9%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Июнь 1.05 1.6

06:45 Франция Потребительские расходы Июнь +0.4% +0.2% +0.1%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Июнь +0.6% +0.2%

07:55 Германия Изменение количества безработных Июль 7 8 7

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Июль 6.8% 6.8% 6.8%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Июнь 11.1% 11.2% 11.2%

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Июль +2.4% +2.4% +2.4%

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2440/50, $1.2420, $1.2390/400, $1.2375/80, $1.2325/30

Ордера на покупку $1.2225/20, $1.2180/70

На фоне ухудшение экономических и бюджетных перспектив, и в связи с продолжающимся кризисом в еврозоне рейтинговое агентство Moody's оставило кредитный рейтинг Великобритании на уровне Ааа, но сохранило негативный прогноз. Вышедшие на прошлой неделе данные показали, что уровень ВВП Великобритании во втором квартале снизился на 0,7%, Это значение не привело к резкому изменению прогноза по кредитному рейтингу Великобритании, но все же способность британского ВВП вырасти снизилась, и теперь в Moody's прогнозируют, что в 2012 году ВВП вырастет лишь на 0,4%, а в 2013 году – на 1,8%.
По мнению агентства, ключевые проблемы британской экономики включают снижение гибкости бюджетной политики, что вызвано значительным дефицитом государственного сектора и государственного долга. В числе проблем также были: ухудшение экономических перспектив и сохраняющиеся риски, связанные с кризисом в еврозоне.
Напомним, что на прошлой неделе агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг Великобритании на уровне ААА и стабильный прогноз.

Торги в Европе открылись ростом фьючерсов. Позитив исходил от ожиданий  по поводу  новых мер по стимулированию экономики, о которых могут объявить на заседании ЕЦБ (2 августа этого года). Заседание ФРС США состоится 1 августа. Особое внимание инвесторы проявляют к заседанию ФРС США, на котором будет обнародовано решение по уровню базовой учетной ставки.

Негативный фон торгам обеспечила макроэкономическая статистика по уровню безработицы в Германии за июль 2012 г. Так, по данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, количество безработных в Германии с учетом сезонных колебаний в июле 2012 г. выросло на 7 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем.

На текущий момент:

FTSE 100 5,688.67 -4.96 -0.09%

DAX 6,814.67 +40.61 +0.60%

CAC 3,326.30 +5.59 +0.17%

Чистая прибыль BP в I полугодии 2012 г. упала в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в связи с этим акции снизились на 3,37%.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2512 (2760)
$1.2428 (3509)
$1.2360 (2942)
Цена на момент написания обзора: $1,2264
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2209 (1762)
$1.2154 (4986)
$1.2079 (1404)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 41182 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7060);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 44290 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (10096);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 июля составляет 1.08 против 1.10 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6000 (533)
$1.5901 (544)
$1.5803 (832)
Цена на момент написания обзора: $1,5688
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5597 (427)
$1.5499 (763)
$1.5400 (695)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5640 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (832);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20329 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13227);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 июля составляет 3.59 против 3.54 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

• Общее число безработных в еврозоне достигло 17,8 млн человек, что стало наибольшим значением с начала ведения статистики
• Уровень безработицы в еврозоне находится на самом высоком значении с начала ведения статистики в 1995 году

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на ожиданиях, что на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализируют о готовности начать стимулирование экономического роста на фоне признаков спада мировой экономики.

Nikkei 225 8,695.06 +59.62 +0.69%

S&P/ASX 200 4,269.2 +23.49 +0.55%

Shanghai Composite 2,103.67 -6.24 -0.30%

Акций крупнейшей компаний в мире по производству камер  Canon Inc., выросли на 5.8 процентов на торгах в Токио, в связи с плановым выкупом акций.

Бумаги крупнейшей компании в сфере коммунальных услуг Hokuriku Electric Power Co, выросли на 14 процентов, в связи с повышением прогноза по продажам.

Акций компании обслуживающей горнодобывающей промышленности Campbell Brothers Ltd, упали на 10 процентов на торгах в Сиднее, в связи с неопределенностью в мировой экономике, что  может оказать негативное влияние на заработок компании.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Июнь +0.7% +2.8%

РБК-Daily

Испания еще сильнее погрузилась в рецессию: ВВП снизился на 0,4%

Экономика Испании во II квартале 2012г. сократилась на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом с.г., в то время как в I квартале 2012г. ВВП страны снизился на 0,3%. Об этом свидетельствуют первые официальные оценки по испанскому ВВП, обнародованные Национальным институтом статистики Испании (INE). В годовом исчислении ВВП Испании во II квартале 2012г. сократился на 1%, говорится в материалах INE. Обнародованные сегодня данные INE совпали с предварительными показателями Банка Испании по динамике ВВП страны за II квартал с.г.

Financial Times

Немецкие банки сократили кредитование «слабых» стран еврозоны до минимума с 2005 года

За первые пять месяцев этого года немецкие банки сократили на пятую часть кредитование слабых стран еврозоны, таким образом, снизив объем выплат до минимума с 2005 года. По данным центрального банка страны, в период с января по май немецкие банки снизили чистое кредитование Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании на €55 млрд до €241 млрд. В частности, предоставление кредитов Италии за пять месяцев сократилось на 25% по сравнению с 7%-ным падением за весь 2011 год. Сокращение отражает растущие опасения, что распад еврозоны приведет к давлению на банки с целью уменьшить свою зависимость от оптового консолидирования долга и «соответствовать местному кредитованию». «Мы беспокоимся, что «балканизация» банковского сектора будет скорее помехой для кредитования и восстановления экономики, и станет источником системной нестабильности», – пишет аналитик Morgan Stanley Хью ван Стиинис. В то же время на прошлой неделе глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что будет сделано все возможное, чтобы сохранить зону евро.

DW

Еврокризис: министры финансов ФРГ и США настроены оптимистичны

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schuble) и его американский коллега Тимоти Гайтнер уверены, что реформы в странах еврозоны помогут урегулировать кризис. Такие государства, как Испания и Италия, предпринимают серьезные усилия для стабилизации ситуации, говорится в совместном заявлении политиков по итогам их встречи на немецком острове Зильт. Шойбле и Гайтнер также с одобрением отозвались о прогрессе, достигнутом в Португалии и Ирландии, передает AFP. В частности, в заявлении отмечается успешное размещение на рынке ирландских гособлигаций. О Греции в тексте ничего не говорится. США и ФРГ  дготовят cовместную программу действий "Политикам следует согласовывать и проводить все реформы, которые необходимы для стабилизации ситуации на финансовом рынке и урегулирования кризиса доверия", - заявили далее политики. Одновременно они подчеркнули особое значение тесного сотрудничества для того, чтобы "добиться стабильного бюджета, сгладить глобальные макроэкономические дисбалансы и вновь достичь экономического роста".

Глава Еврогруппы предупреждает об опасностях развала еврозоны

Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, председательствующий в Еврогруппе, предупредил об опасностях, которые связаны с возможным крахом единой европейской валюты. "Мир рассуждает о том, будет ли существовать еврозона через несколько месяцев", - заявил он в интервью газете Sddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 30 июня. Для спасения евро больше нельзя терять времени, считает Юнкер. "Теперь всеми доступными средствами следует продемонстрировать, что мы полны решимости обеспечить финансовую стабильность валютного сообщества", - подчеркнул политик. Юнкер косвенно подтвердил слухи Решение о том, какие именно меры будут приняты, ожидается уже в ближайшие дни. В действиях по стабилизации еврозоны будет участвовать Европейский центробанк (ЕЦБ) и Европейский фонд финансовой стабильности EFSF, сообщил Юнкер. "Я не хочу возбуждать напрасные ожидания, но должен сказать, что мы дошли до решающего пункта", - добавил он.

ВВС

Израиль принял план бюджетной экономии

Правительство Израиля одобрило пакет мер экономии бюджета, которые должны сократить бюджетный дефицит и уберечь страну от отголосков глобальных экономических проблем.

Правительство Израиля повышает подоходный налог и налог с продаж, сокращая государственные расходы. Незадолго до этого решения правительства в Израиле прошла серия акций самосожжения людей в знак протеста против тяжелого материального положения. В прошлом году тяжелая экономическая обстановка вызвала в стране гигантскую волну протестов.

Вчера в течение американской сессии евро стабилизировался в узком диапазоне после достижения 2-дневного минимума. После выступления Драги на прошлой неделе игроки сохраняют осторожность, так как ЕЦБ может разочаровать инвесторов, надеющихся на более активные антикризисные меры. Участники рынка готовятся к, возможно, ключевой неделе решений центральных банков относительно денежно-кредитной политики по обе стороны Атлантики.

Ранее евро немного снизился после достижения в пятницу 3-недельного максимума против доллара США, несмотря на совместное обещание канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Монти сделать все, чтобы защитить еврозону, данное ими в субботу, а также несмотря на снижение доходностей испанских гособлигаций.

Также негативом для единой валюты стали данные, показавшие, что экономические настроения в еврозоне ухудшились более, чем ожидалось в июле в связи со снижением уверенности во всех секторах. Снижение фиксируется уже четвертый месяц подряд.  Данные опроса от Европейской комиссии показали, что Индекс экономических настроений упал до 87,9 в июле с 89,9 месяцем ранее. Индекс экономической уверенности в промышленности продолжил тенденцию снижения, которая началась в марте. Промышленное доверие упало до -15 в июле с -12,8 в предыдущем месяце.

Фунт снизился после того, как данные от Банка Англии показали, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты упало в июне, отражая экономические слабости в этом месяце из-за дополнительных праздничных дней и очень влажной погоды. Потребительское кредитование с использованием кредитных карт выросло, но ипотечное кредитование на покупку домов снизилось до самого низкого уровня за последние полтора года. Напомним, что на прошлой неделе официальные данные показали, что экономические показатели во втором квартале 2012 года зафиксировали самое большое падение с начала 2009 года.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории уже третью сессию подряд благодаря сигналам о готовности европейских лидеров предпринять более решительные шаги для преодоления кризиса.

Акции крупнейшего банка в Австралии Commonwealth Bank of Australia, выросли в цене на 1,8 процента на торгах в Сиднее после того, как снизилась стоимость страхования азиатских облигаций от дефолта.

На положительной отчетности за 1-й финансовый квартал подорожали акции таких японских компаний, как Konica Minolta (на 5,8%).

Рыночная стоимость Iluka Resources Ltd. выросла на 9,2 процента на торгах в Сиднее после того, как Morgan Stanley поднял инвестиционный рейтинг горнодобывающей компании.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,626 +3 +0.17%

Oil 89.51 -0.62 -0.69%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,635.44 +68.80 +0.80%

S&P/ASX 200 4,245.7 +35.93 +0.85%

Shanghai Composite 2,112.67 -16.09 -0.76%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,2254 -0,53%

GBP/USD $1,5702 -0,29%

USD/CHF Chf0,9799 +0,52%

USD/JPY Y78,16 -0,38%

EUR/JPY Y95,78 -0,90%

GBP/JPY Y123,54 +0,66%

AUD/USD $1,0491 +0,10%

NZD/USD $0,8077 -0,17%

USD/CAD C$1,0020 -0,10%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ  Июнь 12.6

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м  Июнь +0.5% +0.4% Июнь +4.0%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Июнь +27.3% -15.0%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Июнь +9.3%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Июнь -0.8% +0.1%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г  Июнь +9.3% +9.5%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Июнь -0.3% +0.6%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Июнь -1.1% +0.4%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Июнь 1.05

06:45 Франция Потребительские расходы  Июнь +0.4% +0.2%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г  Июнь +0.6%

07:55 Германия Изменение количества безработных  Июль 7 8

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Июль 6.8% 6.8%

09:00 Еврозона Уровень безработицы  Июнь 11.1% 11.2%

12:30 Канада ВВП, м/м  Май +0.3% +0.2%

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Июнь -1.0% +1.7%

12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м  Июнь 0.0% +0.6%

12:30 США Личные доходы, м/м Июнь +0.2% +0.5%

12:30 США Личные расходы, м/м  Июнь 0.0% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м  Июнь +0.1% +0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г  Июнь +1.8% +1.8%

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы  II кв +0.4% +0.6%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Май -1.9% -1.5%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Июль 52.9 52.6

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  Июль 62.0 61.5

19:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Июль +1.1%

Фондовые индексы США начали сессию выше нулевой отметки, однако развить восходящее движение не сумели и отступили.

Участники рынка ожидают оглашения итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое состоится в среду. Напомним, что на прошлой неделе издание WSJ опубликовало статью, в которой отмечалось, что федрезерв готов принять меры, направленные на стимулирование роста экономики и то это уже может произойти на августовском или сентябрьском заседании центробанка. В качестве возможных мер называются покупка ипотечных облигаций, обещания удерживать ставку по федеральным фондам в течение еще более длительного времени или действия, чтобы снизить краткосрочные ставки еще ниже.

На этом фоне индексы значительно укрепились за последние две торговые сессии прошлой недели. С приближением времени публикации решения федрезерва рынки могут отступить от достигнутых максимумов на фоне фиксации прибили участниками рыка. Также инвестора ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в пятницу и могут зафиксировать дальнейшее ухудшение ситуации с занятостью.

В составе индекса DOW компоненты продемонстрировали смешанную динамику: больше всех упали в цене акции JP Morgan (JPM, -2,03%) после того, как аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг его акций с "покупать" до "держать". Лидерами являются акции The Coca-Cola Company (KO, +1,39%).

В отраслевом разрезе большинство секторов находится в минусе. Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0,7%). Выше остальных находится сектор коммунального хозяйства (+0,4%).

Инженерно-строительная компания Shaw Group выстрелила на 55,5% на фоне новостей о том, что ее поглотит Chicago Bridge & Iron за $3 млрд. Акции последней, соответственно, просели на 14,2%.

Progenics Pharmaceuticals и Salix Pharmaceuticals обвалились на 50,1% и 13,1% соответственно на новостях о том, что американские регулятивные органы отказались одобрить расширение спектра применения их совместного препарата.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ  Июнь 12.6

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м  Июнь +0.5% +0.4% Июнь +4.0%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Июнь +27.3% -15.0%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Июнь +9.3%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г  Июнь -0.8% +0.1%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г  Июнь +9.3% +9.5%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Июнь -0.3% +0.6%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Июнь -1.1% +0.4%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Июнь 1.05

06:45 Франция Потребительские расходы  Июнь +0.4% +0.2%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г  Июнь +0.6%

07:55 Германия Изменение количества безработных  Июль 7 8

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок  Июль 6.8% 6.8%

09:00 Еврозона Уровень безработицы  Июнь 11.1% 11.2%

12:30 Канада ВВП, м/м  Май +0.3% +0.2%

12:30 Канада Индекс цен на сырье  Июнь -1.0% +1.7%

12:30 Канада Индекс производственных цен, м/м  Июнь 0.0% +0.6%

12:30 США Личные доходы, м/м Июнь +0.2% +0.5%

12:30 США Личные расходи, м/м  Июнь 0.0% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м  Июнь +0.1% +0.2%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г  Июнь +1.8% +1.8%

12:30 США Индекс стоимости рабочей силы  II кв +0.4% +0.6%

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Май -1.9% -1.5%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  Июль 52.9 52.6

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  Июль 62.0 61.5

19:00 США Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г  Июль +1.1%