Новости и прогнозы рынков CFD — 04-01-2013

Курс доллара отступил от трехнедельного максимума против евро после того, как данные показали, что уровень безработицы в США в декабре составил 7,8%, в то время как ожидалось, что показатель останется неизменным. Между тем, неприятной неожиданностью оказался пересмотр в сторону повышения (до 7,8% с 7,7%) показателя за прошлый месяц.  Отметим, что сложившаяся ситуация увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система продолжит проведение стимулирующих мер в ближайшее время.

Евро вырос после того, как опубликованным вчера протоколы последнего заседания ФРС показали, что центральный банк может закончить свой третий раунд ежемесячных покупок облигаций, которое известно как количественное смягчение уже в этом году. Доллар поднялся до самого высокого уровня против иены с июля 2010 года, в связи с чем, японская валюта направилась к своему самому длительному еженедельному падению за последние 24 года.

Индекс доллара, который используется для отслеживания стоимости американской валюте против валют-партнеров, вырос на 0,3% до 80,617.

Канадский доллар укрепился на 0,2% по отношению к доллару после того, как правительственные данные показали, что уровень безработицы в декабре неожиданно снизился (до 7,1%), достигнув при этом четырехлетнего минимума.  В то же время количество рабочих мест увеличилось на 39800.

Стерлинг снизился против всех основных сверстников, за исключением иены после того, как отчет показал, что в декабре британский PMI в секторе услуг вернулся на отрицательную территорию, снизившись от 50.2 до 48.9 против прогноза 50.5. Данные по денежной массе и кредитованию физлиц также оказались хуже прогноза, продемонстрировав спад на 0,2% и £0.1 млрд. соответственно. Объёмы потребительского кредитования увеличились на £0.1 млрд.

Как заявили сегодня аналитики Societe Generale, прогнозируется, что пара USD/JPY к концу этого года существенно вырастет, и достигнет отметки Y97. Свои ожидания они основывают на том, что обещание японского правительства бороться с дефляцией и завышенным курсом иены заслуживает доверие по таким  причинам: 1)  курс иены резко упал в такой короткий промежуток времени, что пути назад нет, 2) главным двигателем роста иены в последние года было снижение процентных ставок в США и других странах с крупными экономиками, что не ожидается в  течение 2013-14 годов. 3) в последнее время повысилась вероятность того, что японские инвесторы будут инвестировать за рубеж, что также негативно скажется на иене. Согласно ожидания банка, рост пары USD/JPY достигнет уровня Y90 к концу марта, Y95 к концу июня, Y96 к концу сентября и Y97 к концу 2013 года. 

Избавление от неопределенности в средне- и долгосрочной перспективе окажет огромную помощь экономике США

Прогресс в отношении "бюджетного обрыва" пока идет по сценарию

Уровень безработицы снизится в 2013 г

Прямые покупки казначейских облигаций более эффективны, чем Операция "Твист"

На рынке жилья США не было достаточного улучшения с сентября

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, вернувшись при этом до своего 22-х месячного максимума. Такая динамика была вызвана вышедшими американскими отчетами, которые показали, что число рабочих мест выросло больше, чем предполагалось. Между тем, поддержку индексам оказали данные по индексу деловой активности в сфере услуг, который также продемонстрировал улучшение.

Стоимость ThromboGenics NV поднялась на 3,3% после того, как была подтверждена даты запуска лечения по восстановлению зрения. Акции Fresnillo Plc (FRES) - крупнейшего в мире производителя серебра, упали на 4%, так как UBS AG понизил рейтинг акции компании до уровня «нейтральный» от «покупать», сославшись при этом на падение стоимости серебра до самого низкого уровня с августа. Стоимость Randgold Resources Ltd (RRS), которая занимается добычей золота в Западной Африке, снизилась на 4,1%, что было связано с падением цен на металл.

Stoxx Europe 600 Index продвинулся на 0,4% до 287,83 при закрытии торгов, достигнув при этом самого высокого уровня с февраля 2011 года. Отметим, что на этой неделе датчик прибавил 3,3%.

Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,089.84 +42.50 +0.70% CAC 40 3,730.02 +8.85 +0.24% DAX 7,776.37 +19.93 +0.26%

Стоимость Bankia SA (BKIA) - кредитора, который получил крупнейшую в Испании финансовую помощь, выросла на 49% до 61,5 центов за евро, показав при этом самый большой прирост в Stoxx 600.

Курс акций Sonova Holding AG (SOON) поднялся на 2,9% до 107,7 швейцарских франков после того, как Merrill Lynch повысил рейтинг акций производителя слуховых медико-санитарных продуктов до уровня «покупать» от «нейтральный».

Стоимость Marks & Spencer Group Plc (MKS) - крупнейшего ритейлера одежды в Великобритании, упала на 3,1% до 376,4 пенса, так как Nomura Holdings снизил прогнозный уровень прибыли до налогообложения на этот год 666 млн фунтов стерлингов ($ 1,07 млрд.) с 694 млн. фунтов, сославшись на падение продаж товара.

Поддержку рынкам оказывают вышедшие данные по рынку труда, а также отчет по индексу деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM.

Сегодняшний отчет по рынку труда в целом оказался позитивным. Однако, на фоне опубликованного вчера протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам, он был воспринят как дополнительный сигнал того, что в текущем году федрезерв свернет программы стимулирования экономики и в связи с этим его влияние на рынок было ограниченным.
Тем не менее, стоит отметить, что рынки в некоторой мере переоценили вчерашнюю публикацию от федрезерва. Стоит обратить внимание на то, что ключевые члены комитета, а именно председатель ФРС Бернанке, вице-председатель Йеллен и президент ФРБ Нью-Йорка Дадли, навряд ли относятся к тем “некоторым членам комитета, которые считают, что до конца 2013 года будет уместно замедлить или остановить покупки активов”. Более того, менее месяца назад все за исключением одного члена Комитета по открытым рынкам проголосовали за расширение программы покупки активов и установление экономических ориентиров для определения сроков завершения стимулирующих программ. С того времени изменилось немногое. Также стоит отметить то, что ожидания большинства членов комитета относительно умеренного роста экономики в ближайшие два года могут не оправдаться после того, как будет принято отложенное решение по вопросу “бюджетного обрыва”, а именно - снижение расходов бюджета.
Больше информации относительно планов ФРС возможно будет получено сегодня во время выступления члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джанет Йеллен, которое намечено на 20:30 GMT.

Большинство компонентов индекса DOW растут (20 из 30). В данный момент лидером являются акции Walt Disney (DIS, +1.54%). Максимальные потери несут акции Microsoft (MSFT, -1.21%), давление на которые оказывает снижение их рейтинг аналитиками Argus на фоне слабых результатов по продажам новой операционной системы Windows 8.
На текущий момент большинство секторов индекса S&P находятся в плюсе. Лидирует сектор здравоохранения (+0,6%). В минусе находится только технологический сектор (-0,1%).
На текущий момент:
Dow13,417.60+26.24+0.20%
Nasdaq3,102.49+1.92+0.06%
S&P 5001,463.95+4.58+0.31%

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику, что было вызвано выходом данных, которые показали, что работодатели США увеличили число рабочих мест больше, чем ожидалось. В то же время неожиданностью стал существенный пересмотр в сторону увеличения показателя за прошлый месяц. С учетом этих данных выросла также вероятность того, что федеральная резервная может свернуть меры стимулирования  для крупнейшей экономики мира.

Между тем, на динамику торгов повлиял представленный Министерством энергетики отчет, который показал сокращение запасов нефти на неделе, которая закончилась 28 декабря. Согласно данным, запасы нефти в США снизились на 11,1 млн. баррелей, опустившись при этом до 359.9 млн. баррелей, что является самым низким уровнем за последние три месяца. Отметим, что многие аналитики ожидали сокращение запасов лишь на 1 млн. баррелей (до 370,1 млн.).

Кроме того, запасы бензина выросли на 2,570 млн. баррелей (до 225,7 млн.), превысив прогноз на уровне 2,2 млн. В то же время, запасы дистиллятов поднялись на 4,570 млн. баррелей до 124 млн., что более чем втрое превышает прогноз роста (1,25 млн баррелей).

Экономисты отмечают, что такое большое падения запасов нефти является удивительным, но рынок не реагирует, так как это компенсируется большим объемов запасов бензина и дистиллятов.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 92,42 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1 доллар, до $ 110,92 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Мохамед Эль-Эриан, главный исполнительный директор крупнейшего в мире облигационного фонда Pacific Investment Management Co. (PIMCO) заявил, что "сегодняшний доклад указывает на то, что проблемы с безработицей в США все еще сохраняются”. Также глава PIMCO отметил, что они ожидают “продолжения необычной активности ФРС в ближайшие месяцы”.
Слова Эль-Эриан приводит агентство Bloomberg.

Сегодня в течении дня стоимость золота снижалась, но в то же время вышедшие данные по занятости в США привели к частичному восстановлению метала с минимальных значений сессии.

Отметим, что сегодняшнее снижение было вызвано вчерашней публикацией протоколов встречи FOMC, в которых выражалась обеспокоенность по поводу увеличения стимулирования денежно-кредитной политики.

Цены отступили после того, как данные показали, что темпы найма среди работодателей США немного снизилась в декабре, указывая при этом на то, что слабый экономический рост был не в состоянии сделать прорыв в высоком уровне безработицы. Данные подпитываються ожиданиями, что ФРС не будет проводить ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшее время, что сразу же вызвало падение курса доллара против корзины основных валют.

Аналитики отмечают, что с технической точки зрения, золото все еще остается уязвимым, так как оно торгуется ниже своей 200-дневной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне $1661 за унцию. Между тем, спотовые цены все еще находятся на пути к крупнейшему двухдневному падению с начала ноября прошлого года.

Также биржевой фонд SPDR Gold Trust сообщил об оттоке вчера 9,638 тонн, что является самым значительным однодневным снижением с 26 сентября. В то же время снижение цен стимулировало покупки со стороны ювелиров в Азии.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX упала на -32.3$, и составляет сейчас 1642.3 доллара за унцию.

Статистическое управление Канады сообщило, что канадская занятость резко возросла в декабре, превысив при этом самые оптимистические прогнозы, в то время как уровень безработицы достиг самого низкого показателя за последние четыре года.

Согласно отчету, по итогам прошлого года занятость увеличилась на 1,8%, или на 312 тысяч, а количество отработанных часов за год возросло на 1,6%.

Между тем, в месячном исчислении количество занятых поднялось на 39800, в то время как эксперты ожидали прирост лишь на 5000 новых рабочих мест.

Данные также показали, что наибольший рост по итогам декабря был замечен в частном секторе (+59400), что позволило увеличить годовой прирост до 242 000 или на 2,2%

Заметим, что небольшое изменение занятости было зафиксировано в государственном секторе (+3200), в связи с чем в годовом выражении увеличение достигло уровня +92 300 (+2,6%). Кроме того, самостоятельная занятость сократилась в декабре на 22800, и упала за год до 22 400 (-0,8%).

Тем не менее, уровень безработицы снизился с 7,2% до 7,1%, что является минимальным значением с декабря 2008 года (6,8%).

Отчет также показал, что занятость увеличилась в отрасли транспортировки и складирования (21 500за месяц и +1.3% за год) и в строительстве (17 800 в декабре и +0.9% за год). В то же время рост в производстве составил 9300 человек в месяц и 53600 за год (+3,1%). Между тем, среди мужчины в возрасте от 25 до 54 лет рост числа занятых составил 38500, а среди женщин этой же возрастной группы только 1400. Заметим, что занятость среди молодежи была неизменной, на фоне чего уровень безработицы остался на отметке 14,1%.

Среди регионов наибольшее всего занятость выросла в крупнейшей провинции Онтарио (+33000), продолжив при этом прирост на уровне 32 000, который был отмечен в предыдущем месяце. 

В данный момент акции KO торгуются по $37.61 (+0.13%). В области $37,70 расположено сильное сопротивление в виде МА(200) для D1 и верхней границы нисходящего канала, в котором акции торговались последние 4-и месяца.
Выше данной области расположены максимумы декабря и ноября (область $38,00), преодоление которых откроет дорогу к максимум сентября ($39,00) и далее к историческому максимуму в области $40,60, который был достигнут в начале августа.
Ближайшей поддержкой является область $37,10 (МА(50) и МА(20) для D1, а также минимум 3 января).

На текущий момент:
Dow13,392.09+0.73+0.01%
Nasdaq3,094.31-6.26-0.20%
S&P 5001,461.33+1.96+0.13%
Блок данных, вышедших в 15:00 GMT (индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM и производственные заказы) существенного влияния на ход торгов не оказал.
Позже стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джанет Йеллен, которое намечено на 20:30 GMT.

Согласно опросу отраслевых источников и аналитиков, общий объем добычи нефти Организацией стран-экспортеров нефти снизился в прошлом месяце ниже уровня 31 млн баррелей в день. Заметим, что показатель опустился ниже этого значения впервые с октября 2011 года.

В декабре нефтедобыча картеля в среднем составила 30,933 млн баррелей в день, что на 110 000 баррелей в день меньше по сравнению с ноябрьским показателем на отметке 31,043 млн баррелей в день. Как стало известно, снижение добычи нефти в основном было связано с Саудовской Аравией.

Ранее в 2012 году королевство увеличило добычу ввиду снижения поставок из Ирана, связанного с международными санкциями. В то же время некоторые аналитики уже тогда прогнозировали, что позже Саудовская Аравия уменьшит добычу ввиду увеличения производства нефти в других регионах.

В связи со сложившейся ситуацией эксперты отмечают, что, пока страны Запада не добьются полной приостановки экспорта нефти из Ирана, Саудовская Аравия будет удерживать цену нефти марки Brent на уровне 100 долларов путем существенного уменьшения своих поставок на фоне увеличения экспорта из Ирака и добычи в США.

Заметим, что уровень нефтедобычи в ОПЕК основывается на основе данных, предоставляемых первичными источниками в отрасли, трейдерами и аналитиками. Напомним также, что на заседании 14 декабря 2011 года в Вене ОПЕК приняла решение об установлении общего лимита добычи на уровне 30 млн баррелей в день, при этом квоты для каждой из стран картеля не были установлены.

Индексы в декабре вырос до уровня 56,1 пункта против ноябрьского значения 54,7 пункта и прогноза 54,3 пункта.
Данный рост в основном стал результатом существенного улучшения суб-индекса занятости, который за отчетный период поднялся до 56,3 пункта с 50,3  пункта в ноябре.
Суб-индекс импорта резко снизился (49,0 в декабре против 55,5 в ноябре), оказав тем самым негативное влияние на общее значение показателя.
Суб-индекс новых заказов также снизился - до 49,5 в декабре с 53,5 в ноябре.

Суб-индексы	Значение за декабрь	Значение за ноябрь	Изменение
Активность в деловых кругах/производство	60.3	61.2	-0.9
Новые заказы	59.3	58.1	+1.2
Занятость	56.3	50.3	+6.0
Поставки	48.5	49.0	-0.5
Запасы	50.0	47.0	+3.0
Цены	56.6	57.0	-0.4
Портфель заказов	49.5	53.5	-4.0
Новые экспортные ззказы	49.5	48.0	+1.5
Импорт	49.0	55.5	-6.5

Пара EUR/USD преодолела максимумы азиатской и европейской сессии и отступила под отметку 1.3050 после выхода данных США по производственным заказам и индексу деловой активности в сфере услуг.

Вышедшие данные оказались смешанными: объем производственных заказов в ноябре остался неизменным при прогнозах роста на 0,4%, в то время как ISM в секторе услуг США за декабрь восстановился до 56,1 против прогнозов в 54,3 и 54,7 в ноябре.

Производственные заказы в США в ноябре без изменений, прогноз +0,1%

Производственные заказы в США без учета транспорта в ноябре +0,2%

Производственные заказы в США без учета товаров оборонного назначения в ноябре +0,1%

Заказы на товары длительного пользования в США за ноябре пересмотрены до +0,8% с +0,7%

Как показали вышедшие данные по итогам декабря в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 155 тыс новых рабочих мест. Это оказалось несколько выше прогнозов, но, учитывая существенно превзошедшие данные по занятости от ADP, можно было ожидать более сильного правительственного отчета.
Тем не менее, детали сегодняшнего отчета являются достаточно оптимистичными.
В первую очередь стоит отметить рост средней продолжительности рабочей недели, а также повышение средней почасовой заработной платы на 0,3%.
Также стоит обратить внимание на рост занятости в частном секторе, который был больше чем общий показатель (+168 тыс в декабре против общего прироста занятости на 155 тыс), в то время как занятость в госсекторе упала на 13 тыс.
Производственный сектор создал 25 тыс новых рабочих мест.  
В 2012 году средний прирост занятости в экономике США составлял 158.6 тыс новых рабочих мест. Это существенно ниже чем в 2011 года, когда показатель равнялся 175.4 тыс. 

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились, предполагают опрошенные Dow Jones Newswires аналитики.

Запасы нефти на неделе 22 -28 декабря, как в среднем прогнозируют 13 аналитиков, уменьшились на 1 млн баррелей. Прогнозы при этом варьируются от снижения на 3,1 млн баррелей до роста на 1,9 млн баррелей.

Отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, подготовленный Министерством энергетики США, выйдет в 16.00 по Гринвичу в пятницу, на два дня позже обычного в связи с празднованием во вторник Нового года.

Запасы бензина, как в среднем ожидается, выросли на 1,9 млн баррелей. Прогнозы варьируются от сокращения на 2,1 млн баррелей до увеличения на 3,5 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включающие дизельное топливо и топочный мазут, как в среднем прогнозируется, выросли на 1,3 млн баррелей. Диапазон прогнозов – от сокращения на 1,1 млн баррелей до роста на 2,5 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на прошлой неделе, согласно среднему прогнозу, выросла на 0,2 процентного пункта до 90,5%.

Вечером в четверг вышли данные Американского института нефти (API), согласно которым на прошлой неделе запасы нефти уменьшились на 12 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,3 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 6,7 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на прошлой неделе снизилась на 1,1 процентного пункта до 90,5%, как показали данные API.

Правительство Германии планирует принять очередные меры экономии, которые к 2014 году помогут снизить расходы на Е5-6 млрд., о чем сегодня сообщила газета Rheinische Post.

Сообщается, что меры будут включать в себя все статьи бюджета, включая здравоохранение и социальные услуги. Газета ссылается на заместителя председателя партии ХДС Михаэля Майстера, который выступил со следующими словами: "Если мы хотим достичь так называемого структурного нуля к 2014 году, нам предстоит покрыть дефицит в Е5 млрд. Этого можно добиться только сокращением расходов".

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.24%) до уровня 1457.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.26% до уровня 2732.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  10,688.11+292.93 +2.82%
Hang Seng 23,331.09-67.51 -0.29%
Shanghai Composite 2,276.99+7.86 +0.35%
FTSE  6,069.53+22.19 +0.37%
CAC  3,714.56-6.61 -0.18%
DAX 7,758.87+2.43 +0.03%
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.28 за баррель (-0.69%).
Цены на золото упали на 1.76% до уровня $1645.20 за унцию.

Не смотря на некоторый рост, который последовал после вышедших данных по рынку труда США, фьючерсы продолжают оставаться в рамках вчерашнего диапазона, консолидируясь после роста в среду. 

Рост фьючесров сдерживают спекуляции относительно того, что в текущем году федрезерв США начнет сворачивать меры стимулирования американской экономики. Об этом сигнализировали опубликованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Согласно документу, федрезерв, вероятно, завершит свои ежемесячные покупки облигаций на сумму в $85 млрд. где-то в 2013 году, при этом мнения относительно того, когда эта программа будет завершена в середине или конце 2013 года, в комитете разделились. "Несколько членов выразили мнение, что текущие покупки активов, вероятно, будут оправданы примерно до конца 2013 года", а часть членов не указала определенные временные рамки — показывают протоколы заседания FOMC от 11-12 декабря.
Сегодняшние данные по рынку труда США с точки зрения перспектив завершения программ выкупа облигаций оказались нейтральными: безработица оказалась несколько хуже прогнозов, количество созданных новых рабочих мест лучше.
Вероятнее всего рынки сегодня продолжат обыгрывать вероятность сворачивания мер стимулирования, что будет давить на индексы в течении  сегодняшней сессии. Кроме того, не стоит забывать еще об одном негативном факторе, который сдерживает рынки от роста - проблема повышения потолка госдолга.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM и статистике по производственным заказам, которые будут представлены в 15:00 GMT. 

Пара USD/CAD на европейской сессии уверенно росла, однако после выхода ряда показателей из США и Канады цены развернулись и потеряли более 50 пипсов, обновив внутридневной минимум на 0.9853.

В Канаде ставка безработицы в декабре составила 7,1% против ожидаемых 7,3%, а уровень занятости вырос на 39,8 тыс. против неизменного прогноза.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Johnson & Johnson	JNJ	$71.20	0.65%	2.9K
Intel Corp	INTC	$21.40	0.38%	22.2K
Alcoa Inc	AA	$9.10	0.33%	24.1K
Hewlett-Packard Co	HPQ	$15.19	0.33%	23.1K
UnitedHealth Group Inc	UNH	$52.16	0.33%	0.3K
AT&T Inc	T	$35.11	0.26%	2.9K
General Electric Co	GE	$21.14	0.19%	38.3K
Caterpillar Inc	CAT	$94.50	0.11%	15.2K
Microsoft Corp	MSFT	$27.28	0.11%	13.9K
3M Co	MMM	$94.77	0.11%	0.4K
Cisco Systems Inc	CSCO	$20.47	0.10%	16.1K
Home Depot Inc	HD	$63.33	0.05%	0.1K
The Coca-Cola Co	KO	$37.60	0.00%	0.6K
E. I. du Pont de Nemours and Co	DD	$45.29	0.00%	0.1K
Verizon Communications Inc	VZ	$44.05	-0.02%	0.1K
Pfizer Inc	PFE	$25.83	-0.08%	9.5K
Bank of America Corp	BAC	$11.95	-0.08%	2.9M
Exxon Mobil Corp	XOM	$88.44	-0.12%	3.4K
Chevron Corp	CVX	$109.74	-0.16%	0.8K
International Business Machines Co...	IBM	$194.92	-0.18%	0.4K
McDonald's Corp	MCD	$90.45	-0.20%	2.3K
JPMorgan Chase and Co	JPM	$44.40	-0.38%	11.9K
Merck & Co Inc	MRK	$42.13	-0.47%	0.1K

Доллар США ослаб после того, как отчет Минтруда США по списочной численности работников без учета с/х сектора сообщил о росте показателя на 155 тыс. против прогнозов в 145 тыс. Ставка безработицы при этом зарегистрировала подъем до 7,8% от 7,7% в декабре, а часовая зарплата выросла на 0,3% м/м против прогнозов в 0,2%.

Эксперты считают, что сильные данные по занятости вызовут волатильность на рынках в продолжение сведений из вчерашнего протокола заседания ФРС, в котором некоторые члены FOMC заявили, что они хотели закончить QE3 к концу этого года, что гораздо раньше, чем многие ожидали.

Повышение рейтингов:
Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до “покупать” с “держать”

Понижение рейтингов:
Аналитики Argus понизили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до “держать” с “покупать” на фоне слабых результатов по продажам новой операционной системы Windows 8.

Прочее:
Аналитики Goldman удалили акции JPMorgan Chase (JPM) со списка ценных, которые следует покупать (Conviction Buy list).

EUR/USD $1.2900, $1.3100, $1.3200, $1.3285

EUR/GBP stg0.8100

AUD/USD $1.0400

USD/JPY Y86.00, Y86.50

GBP/USD $1.6200

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь -1.3% +0.9%+1.2%
07:00Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.8% -1.6%-0.9%
08:50Франция Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные) Декабрь 46.046.045.2
08:55Германия Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные) Декабрь 52.152.152.0
09:00Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные)Декабрь 47.847.847.8
09:30Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 50.250.448.9
09:30Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь -0.30.4-0.1
09:30Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 53.054.254.0
10:00Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.2%+2.1%+2.2%

Доллар показал максимальный прирост по отношению к иене за 7 недель на спекуляциях, что улучшение данных по занятости в США будет поощрять политику, направленную на скорейшее прекращение покупки активов.

Американская валюта окрепла до $1.30 за евро после того, как протоколы заседания ФРС  показали, что программа покупки активов в размере 85 миллиардов долларов может завершиться в этом году.

Протоколы заседания ФРС, прошедшего 11 и 12 декабря, показали, что руководители центрального банка разделились во мнении относительно того, сколько времени будет длиться программа покупок облигаций. Некоторые руководители выступили за продление программы до конца 2013 года, а другие хотели завершить ее намного раньше этого срока. Меньшинство высказалось за немедленную паузу в этой программе.

В декабре предварительный индекс CPI еврозоны остался на прежнем уровне +2,2% против прогноза +2,1%. Итальянский CPI укрепился на 0,3% м/м (что выше прогноза), а в годовом исчислении повысился на 2,5% против ожиданий +2,4%.

Немецкий PMI в сфере услуг укрепился до 52,0 в декабре (в соответствии с прогнозом) против предыдущего значения 49,7. Испанский показатель вырос от 42,4 до 44,3 против ожиданий 42,8, а итальянский – повысился до 45,6. Розничные продажи в Германии выросли на 1,2% м/м против ожиданий +0,8%. А в годовом исчислении показатель снизился всего лишь на 0,9% против прогноза -1,2%.

Фунт снизился после того, как в декабре британский PMI в секторе услуг вернулся на отрицательную территорию, снизившись от 50.2 до 48.9 против прогноза 50.5. Данные по денежной массе и кредитованию физлиц также оказались хуже прогноза, продемонстрировав спад на 0,2% и £0.1 млрд. соответственно. Объёмы потребительского кредитования увеличились на £0.1 млрд.

Иена упала ниже 88 за доллар впервые с июля 2010 года на фоне слухов, что Банк Японии примет новые меры, чтобы остановить дефляцию. Иена находится под давлением против доллара и других основных валют на фоне ожиданий, что новое правительство, избранное 16 декабря, усилит давление на центральный банк в сторону принятия мер, направленных на ослабление иены и стимулирование японской экономики. Синдзо Абэ официально вступил в должность премьер-министра Японии на прошлой неделе.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до нового внутридневного минимума $1.2996

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до нового внутридневного минимума $1.6008

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до нового внутридневного максимума Y88.40

В 13:30 GMT Канада опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых, в т.ч. полный и  неполный рабочий день за декабрь, индекс цен на сырье за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, в 15:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь, изменение объема производственных заказов за ноябрь, в 16:00 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:15 GMT выступит с речью член FOMC Charles Plosser, а в 20:30 GMT выступит с речью член FOMC член FOMC Janet Yellen.

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.02 за баррель (-0,97%).
Цены на золото упали на 2.41% до уровня $1634.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в феврале упали на 4.09% до уровня $29.47 за унцию.
Причиной столь существенного падения цен на сырье являются сигналы федрезерва США о готовности к сворачиванию мер стимулирования экономики в текущем году. Однако, точные сроки пока не определены (предварительно - средина или конец года). Источником данной информации стал опубликованный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. 

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3150, $1.3100, $1.3035/40

Ордера на покупку $1.2990, $1.2950, $1.2930/25

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6150, $1.6135/40, $1.6100,  $1.6045/50

Ордера на покупку $1.6000, $1.5950, $1.5910/00

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0550, $1.0500, $1.0480, $1.0440/45

Ордера на покупку $1.0380, $1.0350, $1.0300

EUR/JPY

Ордера на продажу Y116.00, Y115.50, Y115.20, Y115.00

Ордера на покупку Y114.45/40, Y114.00, Y113.50, Y113.20, Y113.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y90.00, Y89.50, Y89.00, Y88.50

Ордера на покупку Y87.75/70, Y87.40, Y87.00, Y86.55/50, Y86.20

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8200/05, stg0.8170/80, stg0.8150

Ордера на покупку stg0.8050, stg0.8020

После резкого падения перед открытием европейской сессии, в результате которого EUR/USD ослаб от середины области 1.30 до более низких уровней, пара коснулась отметки 1.3000. Цена остаётся под давлением перед выходом отчёта по занятости США, который является главным событием дня.

Аналитики TD Securities рассчитывают, что темпы найма замедлятся до 82 тыс., в результате чего рост занятости окажется самым слабым с июня, а ставка безработицы повысится от 7,7% до 7,8%.

Эксперты Commerzbank ожидают, что в случае, если декабрьский отчёт оправдает ожидания рынка или окажется лучше них, доллар укрепится.

Между тем, согласно отчёту ADP, выпущенному на этой неделе, число рабочих мест увеличилось на 200 тыс. 

Главный пресс-секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в пятницу заявил о том, что недавние колебания на фондовых и валютных рынках "чрезвычайно приветствуются".

"Это отражает ожидания, которые люди возлагает на администрацию /нового премьер-министра/ Синдзо Абэ", - сказал Суга в интервью журналистам.

По его словам, недавний рост на фондовых рынках Японии, а также совпавшее с ним ослабление японской иены стали прямым результатом предвыборных обещаний Абэ и его Либерально-демократической партией бороться с силой иены и устойчивой дефляцией.

Суга также отметил, что "важно", чтобы следующий управляющий Банка Японии "понимал цели администрации по прекращению дефляции и борьбе с силой иены".

Срок полномочий нынешнего управляющего Банка Японии Масааки Сиракавы истекает в апреле.

Европейские фондовые индексы снизились с 22-месячного максимума после того, как вчерашние протоколы заседания ФРС показали, что политики обсуждали прекращение программы неограниченной покупки активов.

Что касается региональной статистики, падение деловой активности в еврозоне в декабре продолжилось одиннадцатый месяц подряд, тем не менее, его темпы были самыми низкими за 9 месяцев. Составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, основанный на результатах опроса представителей руководства компаний производственной сферы и сферы услуг, в декабре вырос до 47,3 против 46,5 в ноябре и достиг самого высокого уровня за девять месяцев. Несмотря на улучшение, показатель остается ниже порогового значения 50, что сигнализирует о снижении активности в декабре.

Активность в сфере услуг, занимающей доминирующее положение в экономике Великобритании, в декабре снизилась впервые за два года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании упал в декабре до 48,9 против 50,2 в ноябре.

Fresnillo Plc, крупнейший в мире производитель серебра, убавил из своего актива 5,6% после того, как его акции были понижены в UBS AG. Цена металла сегодня упала до самого низкого уровня с августа.

Акции добытчика золота в Западной Африке Randgold Resources ООО упали на 3,3% ан фоне падения цен на золото.

Котировки Marks & Spencer Group Plc, крупнейшего ритейлера одежды в Великобритании, упали на 3% после того, как Nomura Holdings понизил прогнозы на 2013 год до 666 млн фунтов стерлингов ($ 1,07 млрд.) с 694 млн фунтов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,042.28-5.06 -0.08%

CAC 403,703.81-17.36 -0.47%

DAX 7,741.63-14.81 -0.19%

Инфляция в еврозоне в декабре оставалась без изменений и была выше целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ) на фоне того, что более быстрый рост цен на продукты питания в регионе нивелировал снижение цен на энергоносители.

Годовая инфляция в декабре составила 2,2%, не изменившись по сравнению с ноябрем. Экономисты ожидали умеренного ослабления инфляции, до 2,1%, что приблизило бы ее к целевому уровню ЕЦБ немного ниже 2,0%.

Общерегиональный показатель инфляции скрывает резкие различия в ценовом давлении внутри валютного блока.

Данные, вышедшие ранее на этой неделе, продемонстрировали, что хотя гармонизированная годовая инфляция в Германии в декабре была относительно сдержанной, составив 2,1%, аналогичный показатель в Испании оказался значительно выше и составил 3,0%.

Падение деловой активности в еврозоне в декабре продолжилось одиннадцатый месяц подряд, тем не менее, его темпы были самыми низкими за 9 месяцев. Это свидетельствует о том, что хотя еврозоне еще предстоит восстановиться из рецессии, она, возможно, оставила худший этап позади.

Согласно представленным данным, составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, основанный на результатах опроса представителей руководства компаний производственной сферы и сферы услуг, в декабре вырос до 47,3 против 46,5 в ноябре и достиг самого высокого уровня за девять месяцев.

Несмотря на улучшение, показатель остается ниже порогового значения 50, что сигнализирует о снижении активности в декабре.

Эти данные усиливают ожидания экономистов в отношении того, что еврозона столкнулась с очередным падением ВВП в 4-м квартале. Однако более медленные темпы сокращения деловой активности в декабре несет в себе проблеск надежды для дальнейшего восстановления экономики.

Активность в сфере услуг, занимающей доминирующее положение в экономике Великобритании, в декабре снизилась впервые за два года. Это стало новым признаком того, что экономика в целом, возможно, сократилась в последнем квартале 2012 года.

Согласно представленным в пятницу данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании упал в декабре до 48,9 против 50,2 в ноябре.

Это первое значение показателя ниже уровня 50,0, что указывает на падение активности в секторе, с декабря 2010 года, когда на динамике сектора негативно отразились снегопады. Данные также оказались слабее срединного прогноза экономистов, которые ожидали, что индекс достигнет 50,5.

EUR/USD $1.2900, $1.3100, $1.3200, $1.3285

EUR/GBP stg0.8100

AUD/USD $1.0400

USD/JPY Y86.00, Y86.50

GBP/USD $1.6200

По итогам торгов Азиатские рынки кроме японских упали, после публикации протокола последнего заседания ФРС. Согласно документу, члены комитета, вероятно, завершат свои ежемесячные покупки облигаций на сумму в 85 млрд. долл. где-то в 2013 году, при этом они разделились во мнении, когда эта программа будет завершена - в середине или конце 2013 года. Японские акции выросли в цене после недельного закрытия в связи с праздниками.

Nikkei 225 10,688.11 +292.93 +2.82%

Hang Seng 23,331.09 -67.51 -0.29%

S&P/ASX 200 4,723.78 -16.90 -0.36%

На торгах в Сиднее акции второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, упали в цене на 1%, на фоне падения цен на металлы.

Бумаги Toyota Motor подорожали на 6,4%, на фоне снижения стоимости иена против доллара к самому низкому уровню с июля 2010 года.

Рыночная стоимость Japan Exchange Group Inc. снизилась на 9,7% после произошедшего слияния Osaka Securities Exchange Co. и Tokyo Stock Exchange Group.

РБК-Daily
Глава Минфина США уйдет в отставку в течение месяца
Министр финансов США Тимоти Гайтнер уйдет в отставку к концу января 2013 года. Его добровольный уход с министерского поста состоится вне зависимости от того, придет или нет конгресс к соглашению о повышении потолка госдолга страны. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники из окружения министра. Сообщается, что после того, как Т.Гайтнер покинет пост министра финансов, он планирует вернуться в Нью-Йорк, где он ранее занимал должность президента Федерального резервного банка.
Б.Обама отсрочил "фискальный обрыв" и вернулся в отпуск на Гавайи
Президент США Барак Обама подписал закон, позволяющий национальной экономике избежать "фискального обрыва", после чего вернулся в отпуск на Гавайи. Об этом сообщает Associated Press. Об утверждении плана стало известно за несколько минут до полуночи. Если бы американский лидер не подписал документ, "фискальный обрыв" мог наступить бы в Штатах уже вчера.
DW
Природные катастрофы в 2012 году причинили ущерб на 160 миллиардов долларов
В минувшем году экономический ущерб от природных катаклизмов в мире составил 160 миллиардов долларов. Как сообщила в четверг, 3 января, немецкая перестраховочная компания Mnchener Rck, потери оказались меньше, чем в 2011 году: тогда разгул стихии обошелся мировой экономике в 400 миллиардов долларов. Жертвами природных катаклизмов в прошлом году стали 9600 человек. Наибольший экономический ущерб причинил ураган "Сэнди" в США, его оценили в 25 миллиардов долларов, отмечает агентство Reuters. Второе место по убыткам занимает длительная летняя засуха в США, которая обошлась экономике в 15-17 миллиардов долларов. Это рекордные потери в сельском хозяйстве Соединенных Штатов за всю историю страны, говорится в отчете Mnchener Rck.
Предотвращение "фискального обрыва" в США не убедило рейтинговые агентства
Moody'sпока сохраняет рейтинг США на топ-уровне ААА отмечает агентство dpa. Standard&Poor's ранее понизил рейтинг до АА+. Эксперты S&P отметили, что достигнутый компромисс и предотвращение "фискального обрыва" снизили риск рецессии. Однако бюджетная политика все еще остается малоэффективной и непредсказуемой. Крупнейшие мировые биржи отреагировали на положительные вести из Вашингтона ростом котировок, однако в течение дня курсы акций несколько снизились.
Эксперты прогнозируют рост безработицы в еврозоне
В 2013 году в еврозоне существенно увеличится число граждан, не имеющих работы. Эксперты консалтинговой компании Ernst&Young прогнозируют рекордный рост числа безработных до почти 20 миллионов, сообщает в четверг, 3 января, агентство Reuters. В 2010 году это показатель составлял 15,9 миллиона. В качестве причины роста безработицы специалисты называют продолжающийся спад экономической конъюнктуры. По их расчетам, в целом ВВП в странах еврозоны в наступившем году сократится на 0,2 процента, в минувшем году спад составил 0,4 процента. "Еврозону ожидает очередной трудный год", - отмечают эксперты  Ernst&Young. Особенно мрачно выглядит прогноз для Греции. В этой стране экономический спад составит 4,3 процента, а оживление экономики ожидается лишь в 2015 году. Безработица в 2013 году достигнет уровня 28 процентов.
BBC
Старейший банк Швейцарии закрывается из-за капитала США
Старейший частный банк Швейцарии Wegelin and Co закроется из-за того, что ряд американских клиентов использовали его для укрывательства от налогов. Кроме того, банк выплатит правительству США 57 млн долларов. Представители Wegelin признались на суде в Нью-Йорке, что им было известно о секретных счетах укрывавшихся от налоговых проверок американских граждан. Сотрудники минюста США заявили в ответ, что находить неплательщиков и тех, кто им потворствует - приоритетная задача для ведомства. Банк Wegelin & Co был основан в 1741 году в швейцарском Санкт-Галлене.

Вчера курс доллара существенно вырос, достигнув при этом трехнедельного максимума по отношению к евро. Данная динамика была спровоцирована тем, что многие участники рынка находятся в ожидании принятия американскими законодателями соглашения, которое поможет повысить лимит государственного долга страны.

Стоимость иены выросла по отношению к евро и доллару на фоне опасений, что уже в феврале-марте казначейство США исчерпает свои «чрезвычайные ресурсы» в сумме 200 млрд. долларов, которые будут направлены на сохранение финансирования правительства. Напомним, что 31 декабря 2012 года страна достигла своего потолка госдолга, который составляет $16400 млрд.

Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания курса доллара по отношению к шести валютам-партнерам США, достиг трехнедельного максимума, поднявшись при этом на 0,5% (до 80,229).

В то же время экономисты Royal Bank of Scotland Group Plc отметили, что согласно их прогнозам, американская валюта снизиться до конца года до уровня $1,19 за евро к концу года.

Между тем, по данным JPMorgan, индекс валют G7, который рассчитывается как среднее за последние три месяца, упал до уровня 7,54, достигнув при этом самого низкого значения с 21 декабря. Отметим, что снижение делает инвестиции в валюты с большими процентными ставками более привлекательным. Заметим, что по итогам прошлого года среднее значение данного индекса составляло 9,23.

Австралийский доллар вернул все свои ранее утраченные позиции против доллара США после того, как отчет показал, частные американские компании в декабре добавили больше рабочих, чем прогнозировалось в декабре. Заметим, что согласно данным от ADP, число рабочих возросло на 215 тысяч, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за ноябрь на уровне 148 000, а также ожиданиями на отметке 140000. 

По итогам торгов большинство азиатских акции выросли, находясь на самых высоких уровнях за последние 17 месяцев, после публикации позитивной статистики из США и Китая, зафиксировавшей рост промпроизводства.

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74%

Shanghai Composite Closed

На торгах в Сиднее акции второй по величине в мире горнодобывающей компании, Rio Tinto Group, выросли на 2,4%, на фоне роста цен на металлы.

На торгах в Гонконге бумаги телекоммуникационной компании China Communications Services Corp., подорожали на 1,7%.

Рыночная стоимость Australian miner Aquarius Platinum Ltd. поднялась к максимумам мая на 13%, на слухах о сокращении южноафриканских поставок металла в первом квартале.

Европейские фондовые снизились сегодня, отступив при этом от 17-месячного максимума, что было вызвано опасениями относительно того, что принятая бюджетная сделка не сможет уменьшить бюджетный дефицит правительства США.

Акции K + S AG (SDF) отступили на 3,5% после того, как Exane BNP Paribas понизил прогнозную цену акций производителя калия до отметки 29,50 евро, и оставил рейтинг акций на  уровне «продавать». В то же время корпорация Citigroup Inc понизила свой рейтинг дл «нейтральный» с «покупать». Стоимость UBS AG (UBSN) и Cie. Financiere Richemont SA выросла более чем на 4 процента, вызвав при этом рост ведущих швейцарских индексов. Акции Alcatel-Lucent SA (ALU) поднялись на 9,8%, так как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг акций производителя телекоммуникационного оборудования до уровня «нейтральный».  Комментируя свое решение Credit Suisse заявила, что компания будет поддерживать достаточный валовой объем наличных средств, чтобы оставаться жизнеспособной в долгосрочной перспективе.

Euro Stoxx 50 снизился на 0,4% до 2,701.22 при закрытии торгов. Более объемный индекс Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,5%, достигнув при этом самого высокого с февраля 2011 года.

Национальные индексы тестов выросли в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33% CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34% DAX 7,756.44 -22.34 -0.29%

Стоимость Swatch Group AG выросла на 6,4% до 490,50 франков., после того, как стало известно, что выручка от продажи товаров, включая ювелирные украшения и часы в Гонконге подскочили в ноябре на 14%, по сравнению с годом ранее.

Курс акций Next Plc (NXT) поднялся на 2,7% до 3873 пенсов. Второй по величине ритейлер одежды в Великобритании заявил, что годовая прибыль за прошедший год будет в диапазоне 611 млн - 625 миллионов фунтов стерлингов. Напомним, что ранее компания прогнозировала прибыль до вычета налогов за финансовый год, заканчивающийся в этом месяце на уровне 590-620 миллионов фунтов.

Стоимость Wacker Chemie AG выросла на 5,1% до 53,47 евро после того, как UBS добавил немецкого производителя поликремния в список наиболее предпочтительных химических акций в Европе.

Акции Transocean прибавили 11% до 44,62 франков, показав при этом самый большой скачок с сентября 2011 года, после того, как человек, знакомый с ситуацией заявил, что компания решит все федеральные претензий, связанные с разливом нефти в заливе Мексике.

Несмотря на небольшой рост в течении сессии, фондовые индексы США не смогли удержать свои позиции, и завершили торги в минусе.

Участники рынка оценивают экономические перспективы после принятия итоговых бюджетных соглашений, одновременно фокусируясь на проблеме повышения потолка госдолга.

Заметим также, что еще большое снижение индексов ограничивали вышедшие данные по занятости в частном секторе от ADP.

Согласно отчету, в декабре не смотря на опасения относительно “бюджетного обрыва” частный сектор продолжить увеличивать темпы найма, показав максимальный прирост с февраля 2012 года. В то же время данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов. Тем не менее, более сильные данные от ADP дают основания ожидать сильного правительственного отчета по занятости, который будет представлен завтра.

Кроме того, на давление на индексы оказали опубликованные протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.35%). Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -4.55%).

На текущий момент большая часть секторов индекса S&P находится в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0,6%). Лидирует сектор конгломератов (+0,3%).

На момент закрытия:

Dow -21.27 13,391.28 -0.16%

Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38%

S&P -3.08 1,459.34 -0.21%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3157 (3412)
$1.3119 (1605)
$1.3078 (2043)
Цена на момент написания обзора: $1,3016
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2991 (2547)
$1.2947 (1279)
$1.2898 (1239)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 30899 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6048);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 50022 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10046);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 января составило 1,62 против 1,60 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (861)
$1.6300 (1513)
$1.6200 (2193)
Цена на момент написания обзора: $1,6055
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6000 (3062)
$1.5900 (1890)
$1.5800 (1361)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 7771 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6200 (2193);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 13013 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (3062);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 января составило 1,67 против 1,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Были опубликованы следующие данные:

01:45Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBCДекабрь 52.150.6

Иена продолжила свое самое масштабное недельное падение с 1989 года против доллара США в преддверии сегодняшней публикации макроэкономической статистики министерством труда США. Согласно среднему прогнозу экономистов, число новых созданных рабочих мест во всех секторах экономики США, кроме сельского хозяйства, за прошлый месяц вырастит на 153 тысяч. Заметим, что согласно данным от ADP, число рабочих возросло на 215 тысяч, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за ноябрь на уровне 148 000, а также ожиданиями на отметке 140000.

Американский доллар третий день растет против евро после публикации протокола последнего заседания ФРС. Согласно документу, члены комитета, вероятно, завершат свои ежемесячные покупки облигаций на сумму в 85 млрд. долл. где-то в 2013 году, при этом они разделились во мнении, когда эта программа будет завершена - в середине или конце 2013 года. "Несколько членов выразили мнение, что текущие покупки активов, вероятно, будут оправданы примерно до конца 2013 года", а часть членов не указала определенные временные рамки — показывают протоколы заседания FOMC от 11-12 декабря.

Австралийский доллар снизился против большинства основных валют после публикации разочаровывающей статистики из Китая. Согласно опубликованным данным от HSBC индекс деловой активности в секторе услуг Поднебесной упал до 51,7 с 52,1 в ноябре. Аналогичный показатель от  Commonwealth Bank of Australia в Австралии снизился до 43,2 с 47,1 ранее.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.3020.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.6055.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y87.85.

В пятницу индекс PMI для сферы услуг за декабрь опубликует в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT – еврозона, в 09:30 GMT – Британия. В 09:00 GMT выйдет композитный индекс PMI еврозоны. В 09:30 GMT Британия опубликует количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за ноябрь. В 10:00 GMT в еврозоне выйдет оценка индекса потребительских цен за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует уровень безработицы, изменение числа занятых, в т.ч. полный и  неполный рабочий день за декабрь, индекс цен на сырье за ноябрь. В США в 13:30 GMT выйдет уровень безработицы, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, в 15:00 GMT - композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за декабрь, изменение объема производственных заказов за ноябрь, в 16:00 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:15 GMT выступит с речью член FOMC Charles Plosser, а в 20:30 GMT выступит с речью член FOMC член FOMC Janet Yellen.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil$92.67-0.25-0.27%

Gold$1,662.40-12.20-0.73%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD$1,3048 -1,10%

GBP/USD $1,6105 -0,92%

USD/CHF Chf0,9266 +0,96%

USD/JPY Y87,24 -0,11%

EUR/JPY Y113,83 -1,17%

GBP/JPY Y140,48 -1,04%

AUD/USD $1,0466 -0,35%

NZD/USD $0,8280 -0,74%

USD/CAD C$0,9874 +0,26%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

S&P/ASX 200 4,740.68 +34.74 +0.74%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 6,047.34 +19.97 +0.33%

CAC 40 3,721.17 -12.76 -0.34%

DAX 7,756.44 -22.34 -0.29%

Dow -21.27 13,391.28 -0.16%

Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38%

S&P -3.08 1,459.34 -0.21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBCДекабрь 52.1

07:00Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправокНоябрь -2.8%+0.9%

07:00Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/гНоябрь -0.8%-1.6%

08:00Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Декабрь 0.0%+0.1%

08:00Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Декабрь -1.2%

08:50Франция Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные)Декабрь 46.046.0

08:55Германия Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные)Декабрь 52.152.1

09:00Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные)Декабрь 47.847.8

09:30Великобритания Индекс PMI в секторе услугДекабрь 50.250.4

09:30Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрдНоябрь -0.30.4

09:30Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс.Ноябрь 53.054.2

10:00Еврозона Индекс потребительских цен, г/гНоябрь +2.2%+2.1%

13:30Канада Уровень безработицыДекабрь 7.2%7.3%

13:30Канада Изменение числа занятых, тыс.Декабрь 59.30.0

13:30Канада Индекс цен на сырьеНоябрь 0.0%-0.9%

13:30Канада Индекс производственных цен, м/мНоябрь -0.1%-0.1%

13:30США Уровень безработицыДекабрь 7.7%7.7%

13:30США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс.Декабрь 146145

13:30США Средняя почасовая оплата Декабрь +0.2%+0.2%

13:30США Средняя длительность рабочей недели Декабрь 34.434.4

15:00США Индекс деловой активности в сфере услуг Декабрь 54.754.3

15:00США Производственные заказы, м/мНоябрь +0.8%+0.4%

16:00США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей-0.6

18:15США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

20:30США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен

Несмотря на небольшой рост в течении сессии, фондовые индексы США не смогли удержать свои позиции, и завершили торги в минусе.

Участники рынка оценивают экономические перспективы после принятия итоговых бюджетных соглашений, одновременно фокусируясь на проблеме повышения потолка госдолга.

Заметим также, что еще большое снижение индексов ограничивали вышедшие данные по занятости в частном секторе от ADP.

Согласно отчету, в декабре не смотря на опасения относительно “бюджетного обрыва” частный сектор продолжить увеличивать темпы найма, показав максимальный прирост с февраля 2012 года. В то же время данные по количеству обращений за пособиями по безработице оказались несколько хуже прогнозов. Тем не менее, более сильные данные от ADP дают основания ожидать сильного правительственного отчета по занятости, который будет представлен завтра.

Кроме того, давление на индексы оказали опубликованные протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.35%). Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -4.55%).

На текущий момент большая часть секторов индекса S&P находится в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0,6%). Лидирует сектор конгломератов (+0,3%).

На момент закрытия:

Dow -21.27 13,391.28 -0.16%

Nasdaq -11.69 3,100.57 -0.38%

S&P -3.08 1,459.34 -0.21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Декабрь 52.1

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Ноябрь -2.8% +0.9%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Ноябрь -0.8% -1.6%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Декабрь 0.0% +0.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Декабрь -1.2%

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные) Декабрь 46.0 46.0

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные) Декабрь 52.1 52.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг(окончательные данные) Декабрь 47.8 47.8

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Декабрь 50.2 50.4

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь -0.3 0.4

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 53.0 54.2

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.2% +2.1%

13:30 Канада Уровень безработицы Декабрь 7.2% 7.3%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Декабрь 59.3 

13:30 Канада Индекс цен на сырье Ноябрь 0.0% -0.9%

13:30 Канада Индекс производственных цен, м/м Ноябрь -0.1% -0.1%

13:30 США Уровень безработицы Декабрь 7.7% 7.7%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Декабрь 146 145

13:30 США Средняя почасовая оплата Декабрь +0.2% +0.2%

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Декабрь 34.4 34.4

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Декабрь 54.7 54.3

15:00 США Производственные заказы, м/м Ноябрь +0.8%+0.4%

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -0.6

18:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера

20:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Йеллен

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. В данный момент лидером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.33%). Максимальные потери несут акции Unitedhealth (UNH, -4.29%).

На текущий момент все сектора индекса S&P, кроме одного находятся в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0,7%). Лидирует только сектор конгломератов (+0,2%). Между тем, сервисный сектор находится в области нулевой отметки. 

Многие знают, что вопрос, связанный с «финансовый обрывом», вызвал очень много неопределенности, и заставил сильно переживать за перспективы роста экономики. Тем не менее, не смотря на его «решение», есть вероятность того, в течении ближайших трех месяцев над США нависнет сразу еще три новых проблемы
Вкратце все это можно описать так: законопроект, одобренный Палатой, не рассматривает потолок долга и временно откладывает большую часть автоматического сокращения расходов, но так и не решает основную проблему.
Более подробно сложившуюся проблему можно разделить на три части:
1. Потолок госдолга. Конгресс должен поднять потолок долга в ближайшее время, и сделать это как можно скорее
Напомним, что в понедельник министр финансов Тим Гейтнер сделал официальное заявление, в ходе которого он отметил, что сумма федеральных заимствований достигла уровня $16394 млрд, приблизившись при этом до максимального допустимого значения.
Отметим, что Министерство финансов может прибегнуть к запасу в сумме 200 млрд. долларов, который предназначен для «чрезвычайных мер». Тем не менее, данная сумма поможет отодвинуть решение данного вопроса только на два месяца, хотя сохраняющаяся неопределенность по поводу налоговых ставок и расходов может уменьшить время на принятие на принятие данного решения. По это, предположительно срок данного предложения окончиться в конце февраля или в начале марта.
2. Секвестр. Так называемый секвестр представляет собой серию автоматических сокращений расходов федерального бюджета, что позволит сократить бюджеты большинства учреждений и программ на 8%-10%.
Напомним, что данная идея родились в эпическом 2011 году, когда велась борьба за повышения потолка госдолга. Суть данной операции заключалась в том, чтобы создать "триггер", который будут обременительным, в связи с чем, обе стороны будут иметь стимул, чтобы разработать разумный способ сокращения дефицита. Вместо этого, 17 месяцев спустя, Конгресс рассматривает сделку, которая отодвигает срок решение данного вопроса еще на два месяца.
3. Продолжение Бюджетной Резолюции. Отметим, что финансовый год для федерального правительство начинается 1 октября. Проблема в том, что с тех пор оно фактически принимает реальный бюджет только на некоторое время.
В процессе принятия бюджета комитеты Конгресса должны проводить слушания, в то время как эксперты и заинтересованные стороны высказывают свои предложения. После этого, законодатели устанавливают уровни расходов для каждого федерального агентства, и потом уж вносят все это в бюджет. Но проблема в том, что редко все заканчивается после этого процесса.  Вместо этого, обычно проходит краткосрочная резолюция, которая является причудливый способ сказать о своем решении. Заметим, что в настоящее время срок резолюции истекает 27 марта. И если до этого времени решение не будет принято, Конгресс должен будет представить еще одну резолюцию, которая поможет избежать временного «отключения» некоторых функций государственных органов, отпусков для работников и оттягиваний в программах.