Новости и прогнозы рынков CFD — 04-02-2012

На финансовых рынках наблюдался спрос на сырьевые валюты и безопасные активы, и падение интереса к евро и швейцарскому франку на фоне нерешенных проблем с урегулированием долгового кризиса в Греции. Евро и швейцарский франк потеряли против доллара США 0,54% и 0,64% соответственно. Британский фунт вырос на 0,55% по отношению к доллару, а сырьевые валюты набрали около 1%. Наименьшее изменение по отношению к доллару США показала японская иена (+0,18%).

В понедельник евро упал против основных валют на фоне ожиданий итогов саммита ЕС, который проходил в Брюсселе. Негативный отпечаток на ожидания относительно текущего саммита наложили сообщения о том, что греческие власти не хотят отдавать контроль над государственным бюджетом страны, на чем настаивает Германия. Это может усложнить принятие важных решение на саммите. Давление на единую валюту также оказывает отсутствие позитивных новостей по вопросу частичного списания долгов Греции и договоренностей по данному поводу с частными инвесторами. Не сумели оказать поддержку европейской валюте итоги аукциона по гособлигациям Италии, которая привлекла 7.475 млрд евро при цели 5.5-8.0 млрд. Позитивным моментом в данном размещении стало незначительное снижение средней доходности и рост покрытия по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском (по 10-летним облигациям средняя доходность составила 6.08% при 6.98% для аналогичного предыдущего выпуска, покрытие 1.42  при 1.36 для аналогичного предыдущего выпуска). Во вторник евро упал до четырехдневного минимума по отношению к доллару на опасениях, что европейские политики не смогут достичь соглашения в отношении греческого долга. Евро ослаб по отношению к большинству наиболее торгуемых валют-партнеров после того, как агентство Standard & Poor’s увеличило число португальских банков в негативном списке CreditWatch. Склонность инвесторов к риску оказалась под угрозой после выхода слабых макроэкономических данных Европы и США, которые оказались хуже прогнозов. В частности, прогнозы не оправдали данные по розничным продажам в Германии, данные по потребительских расходам Франции. Данные по уровню безработицы в ЕС вышли на уровне прогнозов, однако безработица при этом достигла рекордного для региона уровня 10,4%. Не сумели оказать поддержки рынкам американские данные: индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller в годовом исчислении по итогам ноября снизился на -3,7% при ожиданиях -3,2%. В среду евро вырос против доллара впервые за три дня после того, как индекс производственной активности в регионе превысил оценки аналитиков, добавив оптимизма к признакам стабилизации экономики Европы и мира. Положительный фон для инвесторов создавали слухи о том, что Греции удалось достигнуть определенных договорённостей по поводу реструктуризации её долгов. Ранее власти Европейского союза призвали кредиторов Греции выделить стране финансовую помощь в размере 130 млрд евро до конца недели. После заявления Института международных финансов о том, что ожидается достижение соглашения по Греции на следующей неделе, евро утратил часть набранных позиций. Доллар  в среду упал против 14 из 16 наиболее торгуемых валют-партнеров после того, индекс производственной активности PMI вырос также в Китае и США, что привело к затуханию спроса на безопасные активы. В то же время, данные по занятости от ADP существенного влияния на динамику рынков не оказали, поскольку оказались незначительно ниже средних прогнозов (170К против среднего прогноза 175К). В четверг евро упал против большинства наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне опасений относительно способности правительства Греции и частных кредиторов достигнуть договоренностей по списанию части долгов, что может привести к дефолту по греческим облигациям. Данные опасения усилились после того, как глава Еврогруппы Юнкер заявил, что переговоры по PSI в Греции проходят очень тяжело. До комментариев Юнкера временную поддержку единой валюте оказали слова премьер-министра Китая, который заявил, что его страна рассматривает возможность более широкого участия в EFSF и ESM. Позитивным для евро также оказались проведенные аукциона по гособлигациям Испании и Франции.  Средняя доходность по испанским облигациям снизилась по сравнению с аналогичными предыдущими выпусками, при этом спрос на французские долговые бумаги был на высоком уровне. Поддержку доллару в четверг оказали отчеты по сокращения заявок на пособие по безработице. В фокусе участников рынка находятся данные по рынку труда США. Средние прогнозы по пятничным показателям составляют: +125 тыс. для количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики и 8,4% для уровня безработицы. Глава ФРС Бернанке сообщил, что перспективы остаются неопределенными, все еще необходим тщательный мониторинг и потребуется длительное время, чтобы рынок труда восстановился полностью. Если власти ЕС не примут мер, перспективы США могут ухудшиться. Доллар в пятницу вырос, оттолкнувшись от почти послевоенного минимума против иены, после того, как американские работодатели добавили больше рабочих мест, чем прогнозировалось, погасив спекуляции, что Федеральная резервная система будет вводить еще один раунд покупок активов для стимулирования роста. По данным министерства труда США, безработица в США в январе 2012 года неожиданно снизилась до 8,3%, минимального уровня с февраля 2009 года, по сравнению с 8,5% в декабре 2011 года. Число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 243 тыс, аналитики не ожидали изменения безработицы с декабрьского уровня и прогнозировали повышение количества рабочих мест всего на 140 тыс. Евро в пятницу компенсировал понесенные потери после того, как Европейский центральный банк заявил, что рассматривает возможность использования его ресурсов, чтобы поддержать  программу помощи Греции. Поддержку евро оказали уложившиеся в рамки прогноза данные о росте деловой активности в январе в еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, по окончательной оценке, вырос в январе 2012 года до максимальной отметки за последние пять месяцев в 50,4 пункта с 48,3 пункта в декабре 2011 года. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Таким образом, деловая активность вернулась к росту после снижения в течение последнего квартала 2011 года.

На фоне проблем еврозоны в понедельник повысился спрос на валюты-убежища – японскую иену и швейцарский франк. Иена укрепилась по отношению ко всем основным валютам-партнерам. Евро упал ниже 100 иен впервые за неделю. Доллар коснулся минимального уровня по отношению к иене после 31 октября, когда она достигла рекордно низкого уровня. Швейцарский франк укрепился на высоком уровне по отношению к евро с сентября. Иена во вторник торговалась в узком диапазоне после того, как Министерство финансов Японии заявило о том, что страна воздержится от продажи иены на валютном рынке в этом месяце. Повышение курса в среду иены пятый день подряд против американского доллара укрепляет доводы, что центральный банк Японии может продать валюту, чтобы остановить укрепление национальной валюты. Иена в четверг выросла почти до послевоенного максимума против доллара, вызвав спекуляции об очередном вмешательстве Японии. Министр финансов Японии сказал, что он "не может пройти мимо" спекулятивных движений на валютном рынке и готов принять «решительные» действия, если это необходимо. Министр финансов Японии Азуми сказал, что он будет принимать решительные меры против одностороннего движения курса иены, если необходимо. Уровень валюты не отражает фундаментальные экономические показатели, и падение процентных ставок в США увеличивает спекулятивные покупки иены.

Франк Швейцарии в среду поднялся до четырехмесячного максимума против евро, приближаясь к потолку Швейцарского национального банка. Франк в четверг ослаб по отношению ко всем, кроме двух, из 16 основных валют на фоне разговоров о возможной интервенции Швейцарского национального банка. Рынки ожидают, что ШНБ вмешается на валютный рынок с целью ограничить укрепление национальной валюты после того, как  франк достиг максимального уровня по отношению к евро почти за пять месяцев. Данные, опубликованные в четверг, показали падение экспорта в реальном выражении в декабре, отчасти из-за сильного франка, в то время как данные, опубликованные в среду, показал слабый рост производства в январе. Статистика подталкивает ШНБ к новым действиям в плане ослабления франка. Действия со стороны ШНБ направлены против желания инвесторов перевести свой капитал в актив убежище, которым традиционно является швейцарский франк.

В пятницу позитивный отчет PMI вызвал рост британского фунта. Индекс деловой активности в секторе услуг составил в январе 56,0 пункта, ожидалось 53,5 пункта, предыдущее значение 54,0 пункта. Кроме того, согласно опубликованным прогнозам Национального института экономических исследований в 2012 г. британская экономика сократится на 0,1%, но в 2013 вырастет на 2,3%. Возвращение в фазу технической рецессии в 1-м полугодии будет обусловлено давлением на доходы домохозяйств, ужесточением условий кредитования и нежеланием компаний осуществлять инвестиции. Безработица продолжит расти и достигнет в этом году отметки 9% (чуть выше предыдущего прогноза 8,9%). Инфляция CPI снизится от уровня 4% на конец 2011 г. до 2,2% в 2012 и 1,4% в 2013.

В понедельник в 00:01 GMT в Британии выйдет индекс доверия в занятости от Lloyds. В 00:30 GMT Австралия отчитается по индексу числа вакансий от ANZ за январь, изменению объема розничной торговли за декабрь. В 08:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от HBOS за январь (ожидается рост на 0.1% против снижения на 0.9% в предыдущем месяце). В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет объем резервов в иностранной валюте за январь. В 09:30 GMT Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за февраль. В 11:00 GMT в Германии выйдет изменение объема заказов в промышленности за декабрь. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за январь. В 17:15 GMT в США выступит с речью член FOMC Richard Fisher. Завершит день в 21:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению уровня оплаты труда в частном секторе за 4 квартал.

Вторник начнет в 00:01 GMT Британия публикацией монитора розничных продаж BRC. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке и будет опубликовано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема промышленного производства за декабрь. В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за декабрь. В 23:30 GMT в Австралии выйдет индекс уверенности потребителей от Westpac за февраль. В 23:50 GMT  Япония опубликует общее сальдо счёта текущих операций за декабрь.

В среду в 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор текущей экономической ситуации и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за январь. В 06:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за январь. В 07:00 GMT Германия опубликует сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 13:15 GMT в Канаде выйдет число закладок новых фундаментов за январь. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Продолжит день блок статистики из Новой Зеландии: 21:00 GMT - индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за январь; 21:45 GMT - изменение числа занятых и уровень безработицы за 4 квартал. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за декабрь и изменению объема ипотечного кредитования за 4 квартал.

В четверг в 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за январь. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за январь. В 06:45 GMT Швейцария отчитается по индексу настроений потребителей от SECO за 4 квартал. В 09:30 GMT Британия опубликует изменение объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности, а также сальдо баланса видимой торговли за декабрь. В 12:00 GMT в Британии выйдет планируемый объем покупок активов Банком Англии за февраль, станет известно решение по ставкам Банка Англии и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. Продолжит день в 12:45 GMT Еврозона публикацией решения ЕЦБ по основной процентной ставке. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. В 13:30  Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за декабрь. Данные США по числу первичных и повторных обращений за пособием по безработице выйдут в 13:30 GMT. В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за январь.

В пятницу в 00:30 GMT состоится ежеквартальное объявление курса денежно-кредитной политики Резервного Банка Австралии. В 03:00 GMT Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта, объем займов в юанях за январь. Индекс потребительских цен за январь выйдет в 07:00 GMT в Германии и в 08:15 GMT в Швейцарии. В 09:30 GMT Британия отчитается по индексам закупочных и отпускных цен производителей за январь. В 13:30 GMT в Канаде и США выйдет сальдо баланса внешней торговли за декабрь. Завершит день США индексом настроения потребителей от университета Мичигана за февраль (14:55 GMT) и ежемесячным отчетом об исполнении бюджета (19:00 GMT).

В уик-энд состоится встреча лидеров Большой двадцатки.

Завершит неделю в воскресенье в 23:50 GMT блок статистики Японии - предварительный прирост ВВП, номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 4 квартал и индекс активности в сфере услуг за декабрь.