Новости и прогнозы рынков CFD — 26-12-2012

Иена упала по отношению к доллару до самого низкого уровня с сентября 2010 года после того, как премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет настаивать на «сильном смягчении денежно-кредитной политики». Иена остается под давлением, так как новый премьер-министр Абэ призывает ЦБ к более активному монетарному стимулированию и увеличению бюджетных расходов для борьбы с дефляцией и ослаблением иены.

Японская валюта снизилась по отношению ко всем основным валютам после того, как протоколы Банка Японии показали, что члены совета директоров предложили провести открытые покупки активов. Протокол Банка Японии от заседания 19-20 ноября послужил еще одним поводом для распродажи иены. Помимо преимущественно нулевой ставки ЦБ, наблюдаемой в последние годы, власти теперь намерены принять меры по ослаблению валюты.

Индекс доллара упал на фоне ожиданий возобновления переговоров между Конгрессом и президентом США Бараком Обамой по предотвращению «финансового обрыва».

Снижению доллара США способствовало и то, что в октябре цены на жилье в стране чуть снизились, однако зарегистрировали значительный прирост в годовом соотношении. Составной индекс цен на жилье в 20 городах США S&P/Case-Shiller зарегистрировал в октябре снижение на 0.1% после прироста на 0.2% в сентябре. В годовом эквиваленте цены выросли на 4.3%, что стало максимальным результатом с мая 2010 г., превзойдя прогноз 4.0%. Кроме того, в декабре индекс производственной активности ФРБ Ричмонда снизился от значения предыдущего месяца 9 к отметке 5, не оправдав прогноза прироста к 12. Компонент занятости снизился до значения -3 против +3 в ноябре, а индекс новых заказов ослаб с +11 до +10.

Рынки в Канаде, Австралии, еврозоне и Великобритании закрыты на праздник.

В Канаде в октябре количество выданных лицензий на строительство жилья выросло в месячном исчислении на 15.0% при ожидавшихся 2.3%; снижение показателя в сентябре пересмотрено с 13.2% до 12.7%.

Сырьевые валюты после возобновления торгов сначала укрепились, а затем оказались под давлением к USD, чему способствовало падение фондовых рынков и малые объемы торгов. Инвесторы же ожидают признаков прогресса в переговорах по "фискальному обрыву" в США.

AUD/USD обновил дневной максимум на 1.0384, но затем обновил 5-недельный минимум на 1.0344, а сейчас удерживается на 1.0360, что лишь немного ниже уровня открытия.

Канадский доллар также ослабел - пара USD/CAD от минимума на 0.9915 подскочила к 3-дневному максимуму на 0.9951 (+0,3% внутри дня).

Пара NZD/USD откатилась к 5-недельному минимуму на 0.8155, чему способствовало снижение интереса к риску.

Нефть подскочила до двухмесячного максимума на торгах в Нью-Йорке, а доллар упал по отношению к евро после сообщения о том, что президент США Барак Обама планирует прервать отпуск и отправиться в Вашингтон для возобновления переговоров по проблеме «бюджетного обрыва», чтобы избежать сокращения расходов и налоговых выгод, которые угрожают экономике.

Фьючерсы на нефть выросли на 3%, а доллар приблизился к восьмимесячному минимуму против евро, так как инвесторы надеются, что американские политики в последний момент договорятся, как избежать финансового кризиса.

Поддержку нефти также оказывают ожидания, что новый премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет активно стимулировать экономику, занимающую третье место в мире по потреблению нефти.

Другим фактором поддержки остается напряженность на Ближнем Востоке, в первую очередь гражданская война в Сирии и противостояние Ирана и стран Запада.

Шесть стран Персидского залива, занимающих проамериканскую позицию, во вторник потребовали от Ирана прекратить вмешательство в дела региона, а от властей Сирии — остановить массовые убийства и нарушение международных законов.

Стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) поднялась до 91,30 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, самого высокого уровня за два месяца.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросли на $ 1,75, или на 1,6 процента, до $ 110,55 за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

После Рождества индексы начали торги ростом, однако сохранение существенно неопределенности связанной с решением вопроса “фискального обрыва” вернуло индексы на негативную территорию.

Как сообщалось ранее, президент США Барак Обама сократил свои выходные в связи с необходимости как можно более скорого решения нависшей проблемы.
Завтра в Вашингтон возвращаются конгрессмены, Обама также возвращается в Белый дом завтра.
До Рождества Обама призвал лидеров обеих партий принять временной законопроект, который позволит выиграть время для разработки и согласования более всеобъемлющего решения.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (21 из 30). Ниже остальных находятся акции Procter & Gamble (PG, -1.14%). В данный момент лидером являются Bank of America (BAC, +2.04%).
Среди секторов S&P в данный рост демонстрирует только сектор базовых материалов (+0,1%). Максимальные потери несет сервисный сектор (-0,8%).
На текущий момент:
Dow13,100.11-38.97-0.30%
Nasdaq2,992.42-20.18-0.67%
S&P 5001,419.27-7.39-0.52%

Регулятивные органы Китая в сфере валютной политики объявили, что профицит счета текущих операций в третьем квартале 2012 г. составил $70,8 млрд. При этом, по итогам 9 месяцев 2012 г., профицит оказался на уровне $148 млрд.

Цены на золото показывают рост при небольшом объеме торгов на фоне неуверенности инвесторов в способности американских политиков предотвратить финансовый кризис.

Президент США Барак Обама, вероятно, прервет отдых на Гавайях и вернется в Вашингтон в среду вечером, чтобы продолжить переговоры с Конгрессом о "бюджетном обрыве". Хотя золото обычно дорожает в моменты экономической неопределенности, в последнее время оно ведет себя скорее как рискованный актив и может вырасти в цене, если проблема "бюджетного обрыва" будет решена.

Поддержку золоту оказало снижение доллара США после того, как стало известно, что в октябре цены на жилье в стране чуть снизились, однако зарегистрировали значительный прирост в годовом соотношении.

Составной индекс цен на жилье в 20 городах США S&P/Case-Shiller зарегистрировал в октябре снижение на 0.1% после прироста на 0.2% в сентябре. В годовом эквиваленте цены выросли на 4.3%, что стало максимальным результатом с мая 2010 г., превзойдя прогноз 4.0%.

Кроме того, в декабре индекс производственной активности ФРБ Ричмонда снизился от значения предыдущего месяца 9 к отметке 5, не оправдав прогноза прироста к 12. Компонент занятости снизился до значения -3 против +3 в ноябре, а индекс новых заказов ослаб с +11 до +10.

На физическом рынке дилеры отмечают интерес со стороны ювелиров в Юго-Восточной Азии.

Стоимость февральского фьючерса на золото на COMEX выросла сегодня до 1668.70 доллара за унцию.

По текущему состоянию на декабрь индекс Redbook, оценивающий показатели продаж в сетях розничных магазинов США, остался во флэте против ноября после предыдущего результата -0.2%.

За последние 12 месяцев индекс вырос на 2.4%.

В четверг в 07:45 GMT в Франции выйдет индекс доверия потребителей за декабрь. В 09:00 GMT Италия выпустит индекс доверия потребителей за декабрь. В 09:30 GMT Великобритания отчитается о чистом объеме ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации за ноябрь, а также о общем объеме ипотечного кредитования по данным Британской банковской ассоциации за декабрь. В 13:30 GMT США представит данные по первичным заявкам на пособие по безработице. В 15:00 GMT в США станет известно о количестве продаж на первичном рынке жилья за ноябрь, а также индексе доверия потребителей за декабрь. В 23:30 GMT Япония отчитается об уровне безработице, индексе потребительских цен по стране в целом и базовом индексе потребительских цен по стране в целом за ноябрь. Также в это время будет представлен индекс потребительских цен в Токио и базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь, а также данные по розничным продажам и промышленному производству за ноябрь.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.16%) до уровня 1422.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.18% до уровня 2653.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой:

Nikkei  10,230.36+150.24 +1.49%
Shanghai Composite 2,219.13+5.52 +0.25%
Финансовые рынки Европы сегодня закрыты.
Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $89.32 за баррель (+0.80%).
Цены на золото выросли на 0.17% до уровня $1662.30 за унцию.

Динамика фьючерсов на премаркете указывает на позитивный старт торгов. Поддержку фьючерсам оказывают надежды на то, что власти США сумеют принять решение, которое позволит избежать “бюджетного обрыва”.
Президент США сократил свои выходные с целью продолжить переговоры с республиканцами относительно проблемы автоматического сокращения расходов бюджета и повышения налогов.
На текущий момент наиболее вероятным сценарием является достижение временного соглашения до конца текущего года. Это позволит выиграть время для того, чтобы согласовать все проблемные вопросы и выработать компромисс, который устроит обе стороны переговоров.
Позитивно на динамике фьючерсов также отразились данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller, который по итогам октября вырос на 4.3% г/г против прогноза +3.9%.
В целом, ожидания на сегодняшнюю сессию нейтральные. Многие участники рынка предпочитают оставаться вне рынка в преддверии завершения года и неопределенности с вопросом повышения налогов и снижения расходов. 

Как показали представленные данные, которые были представлены Международным советом торговых центров и Goldman Sachs, индекс продаж в розничных сетях США, за неделю, которая закончилась 22 декабря, вырос на 0,7% по сравнению с прошлой неделей, зафиксировав при этом свой второй еженедельный прирост. Заметим, что индекс был представлен с учетом сезонных колебаний и рассчитывался на основе данных лишь тех магазинов, которые работали в оба сравниваемых периода.

Но, не смотря на такие положительные цифры, сравнение показателей текущей недели с показателями за тот же период предыдущего года было неудовлетворительным, так как в прошлом году сравниваемый период закончился в канун Рождества.

Аналитики прогнозируют, что в течении последней недели декабря росту продаж в розничных сетях, вероятно, будет способствовать сдвиг календаря, поэтому прогноз относительного этого месяца останется без изменений.  Отметим, что в ICSC ожидают, что объем продаж в розничных сетях в декабре вырастет на 4%-4,5% без учета продаж в аптеках.

Заметим, что цены на жилье, которые измеряются с помощью всех основных показателей, показывали последовательный рост в течение года. Мы подозреваем, что "подлинное" восстановление в жилищном секторе началось, а и инвестиции в жилье, вероятно, продолжат вносить свой вклад в реальный рост ВВП в течение ближайших нескольких лет. Однако, на фоне того, что мы входим в сезон слабой активности, волатильность цен на рынке является неизбежной, как продажи отступления и потерь права выкупа составляют большую часть от общего объема продаж. Тем не менее, доля выкупа, как ожидается, значительно снизилась, и будет составлять лишь 12% от общего числа сделок. В то же время, ограниченные запасы и сезонные факторы могут оказать существенное влияние, но несмотря на это, мы ожидаем скромный рост в течение следующих нескольких лет.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне +3,9%, по сравнению с 3,0% в прошлом месяце.

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $89.13 за баррель (+0,59%).
Цены на золото выросли на 0.05% до уровня $1658.60 за унцию.
Цены на серебро для поставки в феврале упали на 0.40%до уровня $30.02 за унцию.
В фокусе участников рынка по прежнему находится проблема “бюджетного обрыва”. Президент США Барак Обама сократил свои выходные с целью сконцентрироваться на решении нависшей проблемы. 

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:00 Швейцария Официальный выходной день
02:00 Еврозона Официальный выходной день
02:00 Великобритания Официальный выходной день
02:00 Канада Официальный выходной день

В ходе сегодняшних торгов японская валюта ослабла до уровня Y85 за доллар, что произошло впервые с апреля 2011 года. Такое резкое падение было вызвано новостью, что Синдзо Абэ был утвержден в качестве премьер-министра Японии, а также на фоне спекуляций, что он будет требовать от центрального банка страны увеличить денежные вливания в экономику.
Между тем, иена снизилась по отношению ко всем основным валютам, так как протокол Банка Японии показал, что член совета директоров предложил провести открытые покупки активов.
Трейдеры отмечают, что падение валюты также ускорилось, после того, как она преодолела уровень 85 иен за доллар, вызвав при этом срабатывание стоп-лосс ордеров.
Кроме того, давление на валюту оказало то, что Лидер Либерально-демократической партии Японии и его партнер по коалиции - глава партии "Комэйто" Нацуо Ямагути - вчера согласовали целевой показатель по инфляции на уровне 2%. Кроме того, они приняли решение о крупном по объему пакете стимулирующих мер, призванных поддержать рост японской экономики и победить дефляцию. Вопрос о пересмотре законодательства, в соответствии с которым работает Центробанк страны, не поднимался, однако он может быть обсужден в случае возникновения такой необходимости.
Отметим, что иена упала в этом году на 13%, показав самое большое снижение среди 10 основных валют. Вторым худший показатель показал доллар, который потерял 2,8%.

EUR/USD: в ходе европейской сессии пара снизилась до $1.3185

GBP/USD: в течение европейской сессии пара опустилась $1.6123

USD/JPY: в течение европейской сессии пара колеблется в районе Y85.26-Y85.44

В 14:00 GMT в США выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за октябрь, а в 15:00 GMT производственный индекс ФРС-Ричмонда за декабрь.  

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3295/310, $1.3250/55, $1.3230/35, $1.3200

Ордера на покупку $1.3125/15, $1.3100

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0530/35, $1.0510, $1.0500, $1.0480, $1.0450/55

Ордера на покупку $1.0350, $1.0340

USD/JPY

Ордера на продажу Y85.90, Y85.80, Y85.50, Y85.40

Ордера на покупку Y83.80, Y83.50, Y83.40

EUR/JPY

Ордера на продажу Y113.00, Y112.50, Y112.40

Ордера на покупку Y111.80, Y111.60, Y111.50, Y111.20

- Бывший премьер-министр Японии Таро Асо назначен министром финансов

- Акира Амари назначен министром экономики

- Нобутеру Исихара назначен министром ядерной безопасности

- Тосимицу Мотеги назначен министром торговли

- Фумио Кисида назначен министром иностранных дел

• Китай все еще сталкивается с рисками, связанными с сектором недвижимости
  
• Риски, связанные с финансовой системой, растут
  

• Один член правления ожидает начала восстановления экономики Японии во второй половине 2013 года
  
• Некоторые члены правления: Ожидаем начала восстановления экономики Японии около середины 2013 г
  
• Некоторые члены правления: Изменение формулировок относительно намерений не приведет к существенному снижению ставок
  
• Один член правления: Можно снизить краткосрочные ставки покупками казначейских облигаций, не понижая процентные ставки
  
• Многие члены правления: Необходимо устранить неверное понимание с помощью детального разъяснения намерений
  
• Некоторые члены правления: Изменение формулировок относительно намерений будет эффективно для устранения недопониманий на рынке
  
• Некоторые члены правления: Необходимо усовершенствовать меры денежно-кредитной политики для влияния на валютные курсы
  
• Один член правления: Один из вариантов - бессрочное смягчение денежно-кредитной политики, пока не будет достигнут целевой уровень инфляции 1%
  
• Некоторые члены правления: Необходимы решительные действия, нельзя исключать никаких вариантов в случае необходимости
  

• Рост иены в последние годы отражает нестабильность зарубежных экономик, относительную стабильность Японии
  
• Не считаю, что иена укрепилась в последние года из-за того, что у власти была Демократическая партия Японии
  

По итогам торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в среду, при этом японские площадки демонстрировали подъем на фоне приближения иены к минимуму за этот год.

Торги 26 декабря не ведутся в Сиднее, Гонконге и Веллингтоне в связи с празднованием второго дня Рождества по григорианскому календарю.

Nikkei 225 10,230.36 +150.24 +1.49%

S&P/ASX 200 Closed

Shanghai Composite 2,219.13 +5.52 +0.25%

Котировки акций японского автоконцерна Nissan Motor Co., который получает почти 80% выручки за рубежом, выросли на 2,1% вслед за снижением курса иены.

Рыночная стоимость Hitachi Ltd. увеличилась также на 2,1%. По словам президента компании, Hitachi планирует удвоить рентабельность операционной прибыли.

Акции производителя риса и пальмового масла, Tradewinds (Малайзия), выросли в цене на 15% на торгах в Куала-Лумпуре после получения предложения о поглощении.

Bloomberg
Цены на французское вино резко растут на фоне самого низкого за 40 лет объема производства
Цены на белое французское вино растут более чем на треть из-за самого низкого объема производства в стране более чем за 40 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство сельского хозяйства Франции. Стоимость белого вина без учета индикации сорта или географического положения подскочила на 34%, до €67,82 за 100 литров с €50,70 в начале августа. Производство вина во Франции упало на 20%, до примерно 40,7 млн гектолитров в 2012 году из-за поврежденного непогодой урожая.
Цены на древесину в США выросли до максимума за шесть лет, за год прибавили 47%
Фьючерсы на древесину выросли до максимума за шесть лет на фоне снижения запасов материала из-за растущего спроса в Китае и восстановления жилищного строительства в США, сообщает Bloomberg. Мартовские фьючерсы на торгах на Чикагской товарной бирже (CME) поднялись на 2,7%, до $384,5 за тысячу досочных футов — максимальное значение с 12 января 2006 года. За 2012 год цены на древесину в США увеличились на 47% — лучший рост с 1993 года. Продажи жилья в Китае за месяц подскочили на 18% — до 595,8 млрд юаней ($96 млрд).
DW
Монти представил программу по выводу Италии из кризиса
Лишившийся поддержки итальянского парламента и объявивший об отставке глава правительства Италии Марио Монти опубликовал в интернете программу по выводу экономики страны из кризиса. Немецкое издание Der Spiegel отмечает, что реформы предполагают привлекать в страну как можно больше иностранных инвесторов, вкладывать больше средств в научно-исследовательскую деятельность, бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, лучше преподносить на рынке итальянские культурные ценности, искоренять безработицу среди молодежи и проводить гибкое управление государством. "План Монти" предусматривает смешанные меры по оздоровлению бюджета и проведению структурных реформ. С 2015 года долги государства должны ежегодно снижаться на пять процентов. Программа ставит целью вдвое сократить государственную задолженность.
BBC
Правительство Ноды ушло в отставку в Японии
Правительство премьер-министра Японии Ёсихико Ноды в полном составе ушло в отставку, чтобы парламент мог официально проголосовать за назначение новым премьером консерватора Синдзо Абэ.
Кабинет министров ушел в отставку в ходе специальной встречи в среду утром, сообщил представитель правительства. Абэ привел свою консервативную Либерально-демократическую партию к победе на выборах 16 декабря. До этого партия три года была в оппозиции. Ранее Абэ уже возглавлял правительство - в 2006-2007 годах.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3255 (6839)
$1.3239 (1626)
$1.3218 (2064)
Цена на момент написания обзора: $1,3194
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3166 (265)
$1.3148 (641)
$1.3124 (1039)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 34078 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (6839);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 47822 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2650 (10044);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 декабря составило 1,40 против 1,37 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6401 (856)
$1.6301 (1529)
$1.6204 (1257)
Цена на момент написания обзора: $1,6122
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6095 (772)
$1.5998 (1453)
$1.5899 (1318)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 6822 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1529);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января  составляет 11121 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (1871);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 декабря составило 1,63 против 1,51 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Были опубликованы следующие данные:

---

Иена упала к уровню 85 иен за доллар впервые с апреля 2011 года в ожидании того, что сегодня Синдзо Абэ примет присягу на пост премьер-министра Японии. Лидер победившей на парламентских выборах Либерально-демократической партии Японии и его партнер по коалиции - глава партии "Комэйто" Нацуо Ямагути - вчера согласовали целевой показатель по инфляции на уровне 2%. Кроме того, они приняли решение о крупном по объему пакете стимулирующих мер, призванных поддержать рост японской экономики и победить дефляцию. Вопрос о пересмотре законодательства, в соответствии с которым работает Центробанк страны, не поднимался, однако он может быть обсужден в случае возникновения такой необходимости.

Также снижению иены способствует опубликованный 26 декабря протокол ноябрьского заседания Банка Японии, показавший решимость руководства ЦБ обеспечить ослабление курса нацвалюты.

Рынки в Австралии и Великобритании закрыты в связи с празднованием Дня подарков.

В среду большинство стран отмечают День подарков, в связи с чем, рынки будут закрыты. В это день данные предоставит только США: в 14:00 GMT выйдет индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за октябрь, а в 15:00 GMT производственный индекс ФРС-Ричмонда за декабрь. 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00Швейцария Официальный выходной день

00:00Еврозона Официальный выходной день

00:00Великобритания Официальный выходной день

00:00Канада Официальный выходной день

14:00США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г Октябрь +3.0%+3.9%

15:00США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Декабрь 912