Новости и прогнозы: валютный рынок от 17-08-2012

Новая неделя начнется публикацией индексов опережающих и совпадающих индикаторов в Японии, выход которых намечен на понедельник, 20 августа 05:00 GMT.  Согласно предварительным прогнозам, ожидается некоторое улучшение показателей в последнем отчетном периоде по сравнению с предыдущим.

Европейские статистические данные будут представлены информацией по изменение объема строительства  за июнь (09:00 GMT).

Публикации британских, американских и канадских данных на первый день следующей недели не запланированы.

В понедельник пройдут аукционы по следующим долговым ценным бумагам:   Франция будет размещать 3-х, 6-и и 12-и месячные облигации, результаты размещения станут известны в  13:00 GMT;  США будут продавать 3-х и 6-и месячные долговые обязательства, результаты станут известны в  15:30 GMT.

Первым запланированным событием вторника станет публикация в 01:30 GMT протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики.

Далее день продолжат данные по ожидаемой инфляция через два года в Новой Зеландии (03:00 GMT).  В это время выйдет новозеландская статистика по изменению объёма расходов по кредитным картам за июль. 4.6% г/г

В 08:30 GMT внимание участников рынка привлекут данные по чистым объемам заемных средств государственного сектора Великобритании.

День продолжат данные по балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников (10:00 GMT), статистика по изменению объема оптовой торговли в Канаде (12:30 GMT) и отчет по торговому балансу Японии (23:50 GMT).

Среда также начнется с австралийских данных. 00:30 GMT - индекс ведущих экономических индикаторов.

Европейские данные этого дня будут представлены только статистикой по индексу цен на импорт в Германии (06:00 GMT).

Основные данные среды будут представлены во второй половине дня. В 12:30 GMT выйдут данные по розничным продажам в Канаде за июнь. Далее, в 14:00 GMT последует статистика по рынку жилья США - продажи жилья на вторичном рынке за июль.  Основным событием американской сессии станет публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка ФРС,  которое запланировано на  18:00 GMT.

Четверг будет самым насыщенным днем недели с точки зрения запланированных публикаций.

В это день выйдет индекс деловой активности в производственной сфере Китая от HSBC (02:30 GMT), индексы деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции (07:00 GMT),   Германии (07:30 GMT),  Еврозоны в целом (08:00 GMT).

В первой половине сессии четверга также стоит обратить внимание на данные, которые будут представлены в 06:00 GMT:  сальдо баланса внешней торговли Швейцарии и окончательные данные по ВВП Германии за 2-й квартал.

Среди британских данных четверга стоит отметить статистику по объему ипотечного кредитования от Британской Банковской Ассоциации (08:30 GMT) и данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников (10:00 GMT).

Основными американскими данными будут:  традиционная статистика по обращениям  за пособиями по безработице (12:30 GMT) и данные по объем продаж жилья на первичном рынке (14:00 GMT), которые выйдут одновременно с индексом цен на жилье.

Позже внимание привлечет статистика по торговому балансу Новой Зеландии (22:45 GMT) и выступление главы РБА (23:30 GMT).

День завершат данные по  индекс цен на услуги в среде корпораций Японии (23:50 GMT).

В пятницу обязательно стоит обратить внимание на речь главы Банка Японии, которая намечена на 07:45 GMT.  Позже, в 08:30 GMT, выдут пересмотренные данные по ВВП Великобритании за 2-й квартал.  Одновременно выйдет индекс активности в сфере услуг Великобритании.

Американские данные будут представлены статистикой по заказам на товары долгосрочного пользования, которая выйдет в 12:30 GMT.

В 13:00 GMT выйдет индекс настроений в деловых кругах Бельгии.

В данный момент пара торгуется по Y79,54. Сопротивление отмечено в области Y79,70, где проходит МА(100) для D1.

Укрепление доллара в конце европейской - начале американской сессии значительно сократило рост пары EUR/USD за текущую неделю. Однако, евро по прежнему показывает рост против доллара за последние пять торговых сессий, хотя величина данного повышения является незначительной.

В начале американской сессии доллар резко укрепился против основных валют на фоне более сильных чем ожидалось данных по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan. Согласно предварительным данным индекс в августе вырос до уровня 73,6 пункта. Прогноз был на уровне 72,5, значение за июль 72,3.

На фоне более позитивных макроэкономических данных снижаются шансы на новые вливания ликвидности со стороны ФРС, что оказывает поддержку американской валюте.

Позже евро сумел отступить от достигнутых минимумов против доллара. Поддержку единой валюте оказывают ожидания принятия новых мер со стороны властей Еврозоны, которые будут направлены на решение долгового кризиса в регионе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своей поддержке решения Европейского Центрального Банка в преодолении долгового кризиса.

Канадский доллар ослаб против американского конкурента после того, как данные зафиксировали более значительно чем ожидалось снижение инфляции в Канаде по итогам июля.

В годовом исчислении индекс потребительских цен в Канаде по итогам июля снизился до уровня +1,3% против июньского значения +1,5%.

Вслед за евродолларом пара упала, показав сессионный минимум на уровне Y97,71. Однако, пока пара не сумела закрепится ниже области поддержки Y97,80.

В данной области расположено МА(50) для D1, выше которого пара завершила вчерашнюю сессию. Также в данной области расположены максимумы 6 и 8 августа.

Если пара сможет преодолеть область Y97,80, в фокусе участников рынка будет поддержка Y97,50 (50.0% FIBO Y96,50-Y94,80, а также область максимумов 14-16 августа).

Все технические сигналы указывают на покупки доллара США против японской иены в ближайшей перспективе. Но согласно долгосрочному прогнозу доллар достигнет отметки 80 иен. Сопротивление в краткосрочной перспективе расположено на уровне 79,65 иен, который совпадает с MA(100) для D1.

EUR/USD $1.2275, $1.2300, $1.2350, $1.2400

EUR/JPY Y79.00, Y79.05, Y79.10, Y79.20, Y79.25

EUR/JPY Y98.00, Y97.05, Y97.00

GBP/USD $1.5760

EUR/GBP stg0.7800, stg0.7950

USD/CHF Chf0.9760

AUD/USD $1.0350, $1.0405, $1.0450, $1.0500, $1.0600

После падения в течение двух месяцев подряд, ожидается, что индекс потребительских цен все-таки стабилизируется в июле, и покажет хоть и небольшой, но все таки рост.
Напомним, что потребительские цены в июне выросли на 1,5% в годовом исчислении, после прироста на 1,2% в мае, в основном из-за высоких цен на покупку легковых автомобилей и в меньшей степени цен на электроэнергию. С учетом сезонных колебаний инфляция снизилась на 0,2% в июне, после снижения на 0,3% в мае. Между тем, основной индекс цен вырос на 2,0% за 12 месяцев до июня, после прироста на 1,8% в мае. На ежемесячной основе, с учетом сезонных колебаний основной индекс вырос на 0,1% в июне, после снижения на 0,1% в мае.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне +0.2%, по сравнению с -0,4% в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

09:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Июль -0.4% +0.4% 0.0%

09:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Июль +1.6% +0.9%

11:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Июнь 10.9 7.8 12.7

12:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Июнь 6.3 5.4 10.5

Курс евро вырос до самого высокого уровня за последние шесть недель по отношению к иене, так как Германия заявила о своей поддержке решения Европейского Центрального Банка в преодолении долгового кризиса, которое может включать в себя покупку суверенного долга.

Единая валюта выросла против всех 16 основных валют после того, как канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Холланд и премьер-министр Греции Антонис Самарас заявили, что лидеры чувствуют себя обязанными сделать все для защиты евро.

Австралийский доллар отыграл все потерянные за последние два дня позиции по отнощению к доллару США, так как появились слухи, что РБА может прибегнуть к стимулированию денежно-кредитной политики, если изменения валютных курсов начнет серьезно вредить экономике.

Новозеландский доллар укрепился после того, как опубликованные данные по индексу цен производителей показали неожиданный рост во втором квартале.

Фунт в течении сессии снизился, что вероятнее всего, было коррекцией после вчерашнего стремительного роста.

Греция должна придерживаться своих обязательств, если она ожидает получить очередной транш финансовой помощи. Об этом сегодня заявил Михаэль Фукс, вице-председатель парламентской группы, объединяющей Христианско-демократический союз Ангелы Меркель и родственную ему партию Баварии, Христианско-социальный союз.

Так называемая "тройка" – комиссия экспертов из Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда - посетила Грецию для того, чтобы оценить прогресс страны в осуществлении реформ и проведении мер строгой экономии. В сентябре они должны представить детальный отчет. Без одобрения со стороны "тройки" Афины не получат очередной транш помощи в размере 31 млрд евро, который должен быть выделен в сентябре. Но даже если "тройка" сообщит о разочаровывающих результатах, то Германия и другие страны в последние годы уже приняли меры для того, чтобы защитить себя от рисков, связанных с Грецией.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2485, $1.2460/65, $1.2445/50, $1.2410/20, $1.2382/00

Ордера на покупку $1.2325/20, $1.2305/00, $1.2285/80, $1.2256, $1.2240

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2552 (3909)
$1.2492 (1627)
$1.2447 (1856)
Цена на момент написания обзора: $1,2368
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2314 (3279)
$1.2274 (2310)
$1.2219 (3173)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 60412 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3940);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 82376 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (8367);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 августа составило 1,36 против 1.38 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6002 (1308)
$1.5904 (782)
$1.5808 (797)
Цена на момент написания обзора: $1,5709
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5595 (641)
$1.5497 (1243)
$1.5398 (979)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 7620 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1308);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 9764 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1462);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  16 августа составило 1,28 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Согласно опубликованным данным сума проблемных кредитов в испанских банках в июне резко увеличились до самого высокого уровня за всю историю. Кроме того, наблюдался дальнейший отток депозитов, поскольку экономика еще глубже погрузилась в рецессию и опасения относительно состояния банковской системы усилились. Банк Испании заявил, что объем проблемных кредитов в июне вырос на 8,39 млрд евро до 164,36 млрд евро, или до 9,42% от общего объема непогашенных кредитов против 8,95% в мае. Предыдущий максимум для проблемных кредитов был достигнут в феврале 1994 года, когда они выросли до 9,2% от общего объема кредитов.
Данные также указали на то, что депозиты в июне сократились на 6,59% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это самое резкое годовое падение за всю историю.

EUR/USD $1.2275, $1.2300, $1.2350, $1.2400

USD/JPY Y79.00, Y79.05, Y79.10

EUR/JPY Y98.00, Y97.05, Y97.00

GBP/USD $1.5760

EUR/GBP stg0.7800, stg0.7950

AUD/USD $1.0350, $1.0405, $1.0600

AUD/JPY Y83.00

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

РБК_Daily

Инфляция в еврозоне осталась на уровне 2,4% в июле 2012г.

Потребительские цены в зоне обращения единой европейской валюты, гармонизированные с Евросоюзом, по окончательным данным в годовом исчислении выросли на 2,4% в июле 2012г., сообщается в отчете европейского статистического агентства Eurostat. Данное значение полностью совпало с ожиданиями аналитиков. При этом по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в зоне евро в июле 2012г. понизились на 0,5%.

США досрочно поменяют учетную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США может поднять учетную ставку раньше конца 2014г., заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нарайн Кочерлакота, передает Reuters. Напомним, что в январе с.г. представители ФРС сообщали, что близкая к нулю учетная ставка может сохраниться, по крайней мере, до конца 2014г. Однако, выступая в Северной Дакоте, Н.Кочерлакота отметил, что временной промежуток, установленный ФРС, является скорее рекомендацией или прогнозом, а не жестким предписанием.

Bloomberg

Состояние Цукерберга снизилось за день на $600 млн из-за резкого падения стоимости акций

Состояние гендиректора Facebook Марка Цукерберга снизилось за день на $600 млн до наиболее низкого уровня со времени майского IPO соцсети из-за резкого падения акций компании по итогам торгов на Nasdaq в четверг, сообщает Bloomberg. Акции Facebook в течение первого часа торгов на Nasdaq в четверг упали на 7%, достигнув исторического минимума – $19,69. К завершению торгового дня ценные бумаги соцсети отыграли часть падения, закрывшись на уровне $19,87 за акцию. «Рынок не уверен в будущем Facebook», – заявил Bloomberg автор книги «The Facebook Effect» Дэвид Киркпатрик.

DW

Почему европейцы медлят с решением вопроса по Греции

Так выходит Греция из еврозоны или нет? На этот кардинальный для мировых финансовых рынков вопрос ответа по-прежнему нет. И, судя по поступающей из Брюсселя неофициальной информации, как минимум до 8 октября, когда запланирована очередная встреча министров финансов еврозоны, его и не будет. До сих пор считалось, что решение может быть принято уже 14 сентября. В таком случае ключевой датой следует считать 12 сентября, когда Федеральный конституционный суд Германии должен принять решение, соответствует ли Европейский стабилизационный механизм ESM Основному закону страны. Вообще-то этот оснащенный мощными финансовыми средствами постоянно действующий стабилизационный фонд должен был приступить к работе еще 1 июля. Однако его противники в Германии, опасаясь непредсказуемых расходов для национального бюджета, сумели своим иском задержать ратификацию соответствующего закона.

BBC

Китай не надеется на большие успехи своей экономики

Представители министерства торговли Китая заявили, что перспективы роста второй по величине экономики мира неутешительны. Также были обнародованы статистические данные, демонстрирующие спад в объеме получаемых из-за рубежа инвестиций. Ранее официальный Пекин уже сократил свой прогноз роста ВВП в 2012 году до 7,5%, что является наименьшим показателем за последнее время.

Вчера после трехдневного спада участники рынка все таки смогли добиться укрепления курса евро. В течении первой половины дня давление на евро сохранялось, так как участники рынка находились в ожидании выхода данных по индексу потребительских цен. После его публикации стало понятно, что ситуация осталась прежней, так как значения индекса осталось на прежнем уровне и соответствовало ожиданиям аналитиков. Но не смотря на это, ситуация на рынке начала постепенно меняться в пользу евро. Внимание многих трейдеров сразу переключилось на выход данных по США, которые, как ожидалось, должны были повлиять на рост курса доллара. До момента публикации отчетов курс евро немного прибавил, отступив при этом от минимальных значений дня. Но сразу же после того, как вышедшие данные показали, что количество разрешений на строительство заметно выросло в июле, а уровень строительства нового жилья снизился на 1,1% курс евро начал стремительно и уверенно расти. Помог также росту единой валюты представленный производственный индекс ФРБ Филадельфии, который упал в августе до -7,1 с -12,9 в июле. В конечном итоге по итогам сессии курс евро по отношению к доллару смог показать рост на уровне более чем одной фигуры.

Небывалое движение также перекинулось и на другие пары. Существенный рост смог показать фунт стерлинга. После неудачного начала дня, которое было вызвано снижение стоимости валюты по отношению к доллару на 50 пунктов, пара начала свое восстановления. Сначала оно было вызвано ожиданиями данных по уровню розничных продаж, согласно которым был зафиксирован заметный прирост в течении месяца на уровне 0,3% по сравнению с +0,1% в июне. В результате такой новости пара смогла восстановится с минимальных значений и обновить при этом максимум дня.  Выход данным по США помог паре сделать еще один стремительный рывок, что по итогам сессии позволило паре показать рост на уровне одной фигуры.

Также заметным движением порадовал вчера швейцарский франк. На его стоимость оказало небольшое влияние значение индекса ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse, который составил в августе -33,3, по сравнению с -42,5 в июле. Но немного больше на стоимость валюты повлияли американские данные, которые вызвали снижение курса франка по отношению к доллару примерно на 90 пунктов.

Необычную динамику представил курс канадского доллара по отношению к доллару США. Удивительным является то, что валюта почти не прореагировала на экономические релизы из США, а начала укрепятся только через пару часов, что было вызвано тем, что рейтинговое агентство Moody's опубликовало годовой отчет по Канаде.

Остальные основные валютные пары показывают преимущественно одинаковую динамику, которая состоит в заметном росте курса по отношению к доллару США.

(hora/país/indicador/período/valor anterior/pronóstico)

06:00 Alemania  Índice de precios de productores,Julio -0.4% +0.4%

06:00 Alemania Índice de precios de productores, Julio +1.6%

08:00 Еurozona Balanza de pagos,teniendo en cuenta los cambios estacionales, bln, Junio 10.9 7.8

09:00 Еurozona  Saldo del comercio,teniendo en cuenta los cambios estacionales, Junio 6.3 5.4

12:30 Canadá  Índice de precios al consumidor, m. Julio -0.4% +0.2%

12:30 Canadá  Índice de precios al consumidor, Julio +1.5%

12:30 Canadá Índice estructural de precios al consumidor del Banco de Canadá, m. Julio -0.4% +0.2%

12:30 Canadá  Índice estructural de precios al consumidor del Banco de Canadá, Julio +2.0%

13:55 EEUU Índice de sentimiento del consumidor de Reuters/Michigan (datos preliminares) Аgosto 72.3 72.5