Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-10-2012

Согласно данным от IFO, индекс делового климата Германии неожиданно снизился в октябре до самого слабого уровня с февраля 2010 года, в то время как фирмы продолжают пересмотр в сторону понижения оценки текущей ситуации. Как стало известно, падение в текущем месяце стало уже шестым снижением подряд.
Данные показали, что Индекс делового климата IFO опустился на 1,4 пункта до уровня 100,0, превзойдя при этом даже самые пессимистические прогнозы. Большинство аналитиков ожидали, что данный показатель восстановится до уровня 101,6.
В то же время Индекс текущих условий IFO  упали до значения 107,3, что стало четвертым падением подряд, и самым минимальных уровнем за последние 28 месяцев.
Без изменений остался только Индекс ожиданий IFO, который прогнозирует ситуацию  на шесть месяцев вперед. Он составил 93,2.
В обрабатывающем секторе, настроения продолжили свое падение, отметим при этом снижение на 2,9% и дальнейшую слабость в текущей ситуации.
Респонденты сообщили о падение мощностей в третий раз, и о значительном снижении по сравнению с предыдущим кварталом.
Отметим также, что настроение в строительном секторе также продолжали ухудшаться, достигнув своего самого низкого значения за год (показатель снизился на 1,8 пункта). Респонденты были настроенные менее пессимистично на краткосрочную перспективу, но менее удовлетворены нынешними условиями.
Настроения в оптовой торговле упало в октябре на 3,3 пункта, достигнув при этом 32-месячного минимума, так как небольшое улучшения в шестимесячном прогнозе было недостаточно для противодействия при пересмотре в сторону понижения текущей ситуации.
Неожиданное ухудшение деловых настроений вызывает разочарование и добавляет сигналов для дальнейшего экономического замедления в ближайшие месяцы на фоне приглушенного спроса и сохраняющейся неопределенности относительно долгового кризиса в еврозоне.

Как стало известно, активность в производственном секторе Еврозоны резко снизилась, достигнув при этом минимальных значений с июня 2009 года, на фоне обеспокоенности, что спад в валютном блоке, скорее всего, усугубится в последнем квартале этого года.
Данные исследования от Markit Economics показали, что сводный индекс производства, который измеряет совокупный объем производства в производственном секторе  и в секторе услуг, упал в октябре до 45,8 в октябре с 46,1 в сентябре, в то время как экономисты ожидали рост до уровня 46,5. Напомним, что значение индекса ниже 50 указывает на сокращение частного сектора.
Согласно отчету, Индекс деловой активности в производственном секторе упал в октябре до 45,3 с 46,1 в сентябре. Прогнозировалось, что данный индекс вырастет до отметки 46,5. Отметим также, что Индекс промышленного производства упал до 44,8 с 45,9 в сентябре.
Тем временем, Индекс деловой активности в секторе услуг незначительно вырос, достигнув уровня 46,2, по сравнению с 46,1 в предыдущем месяце. Но данный рост все-таки был ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали увеличение до отметки 46,4.
После выхода таких данных весьма вероятным выглядит то, что еврозона находится на пороге дальнейшего экономического спада в четвертом квартале после того, как уровень ВВП, скорее всего, снизится в третьем квартале, зафиксировав при этом второе квартальное падение подряд.
В это время в Германии ситуации обстоит не немного лучше. Сегодняшние данные также показали заметное ухудшение активности в производственном секторе и в секторе услуг, что добавляет обеспокоенности относительно развития самой крупной экономики валютного региона.

• ФРС оставила диапазон проц ставок по фед фондам без изм между 0,0% и 0,25%

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 11 против 1

• Рост занятости медленный, безработица высокая

• Экономическая активность продолжила расти "умеренными темпами"

• ФРС продолжит покупки ипотечных ценных бумаг, операцию "твист"

• Жилищный сектор демонстрирует дальнейшие признаки улучшения

• Расходы домохозяйств увеличились, капиталовложения компаний замедлились

• ФРС по-прежнему обеспокоена относительно того, какими темпами будет расти экономика в отсутствии количественного смягчения

• Инфляция в последнее время ускорилась ввиду повышения цен на энергоносители

• Напряженность на мировых финансовых рынках по-прежнему представляет собой значительный риск

Евро упал против большинства основных валют, достигнув при этом по отношению к доллару самого низкого уровня более чем за неделю, после того, как данные показали, что деловая активность в секторе услуг и производстве сократился в октябре больше, чем прогнозировали экономисты.

Единая валюта упала против иены на фоне того, что данные из Германии показали, что немецкая деловая уверенность упала до самого низкого уровня с февраля 2010 года.

Курс евро восстановил часть потерь, понесенных ранее, после сообщения о переговорах между Грецией и международными должностными лицами относительно финансовой помощи.

В это же время участники рынка находятся в ожидании сопроводительного заявление Комитета по открытым рынкам ФРС, что оказывает давление на евро.

Как стало известно, чиновники Европейского союза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда отклонил предложение Германии по ужесточению греческому доступу к помощи. Президент ЕЦБ Марио Драги сказал, что так называемая «тройка» не сделала никаких предложений относительно Греции. Чиновники обсуждали соглашение, которое открыло бы путь для следующей выплаты помощи пострадавшей стране.

Индекс доллара (DXY) колебалась после того, как отчет показал, что продажи новых домов в США выросли до двухлетнего максимума в сентябре. Продажи поднялись на 5,7% до 389 тысяч в годовом исчислении, после пересмотренных 368 000 в августе.

Австралийский доллар вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют после доклада, который показал, что индекс PMI для производственной сферы Китая вырос в октябре до трехмесячного максимума, достигнув при этом отметки 49,1, по сравнению с 47,9 в сентябре. В то же время данные из Австралии показали, что потребительские цены в Австралии выросли в третьем квартале на 2,0% в годовом выражении. Такое значение существенно превзошло аналитиков, которые ожидали ежегодный прирост на уровне 1,6% после увеличения на 1,2% во втором квартале.

Фунт укрепился до трехмесячного максимума по отношению к евро на оптимизме, что экономика Великобритании вышла из рецессии в третьем квартале, что вызвало повышения спроса на британские активы. Валюта Великобритании выросла против всех, кроме двух из 16 основных валют даже после того, как отчет показал, что баланс промышленных заказов  неожиданно упал в октябре.

Канадский доллар упал после того, как управляющий Банка Канады Карни заявил, что необходимость в повышении процентных ставок стала "менее неизбежной", после укрепления в случае ужесточения денежно-кредитной политики.

Австралийское бюро статистики сообщило, что потребительские цены в Австралии выросли в третьем квартале на 2,0% в годовом выражении. Такое значение существенно превзошло аналитиков, которые ожидали ежегодный прирост на уровне 1,6% после увеличения на 1,2% во втором квартале.
На ежеквартальной основе, инфляция выросла на 1,4%, по сравнению с ожиданиями на 1,0% увеличения и после прироста на 0,5% в течении трех предыдущих месяцев.
В это же время среднее значение от Резервного банка Австралии выросло на 0,7% за квартал и на 2,4% в год, превысив прогнозы на увеличения на 0,6% и на 2,2% соответственно. Напомним, что во втором квартале данный показатель увеличился на 0,6% в квартальном исчислении и на 2,0% в годовом.
Наиболее значительный рост цен в этом квартале был зафиксирован на электроэнергию (+15,3%), международные путешествия и проживание (+6,6%), медицинские и больничные услуги (+4,5%).
Наиболее значительное падение цен в этом квартале были отмечено на автомобильное топливо (-3,9%) и автомобили (-1,0%).
Среди отдельных компонентов, цены на продукты питания выросли на 1,9%, в то время как на алкоголь рост составил 0,9%. Данные также показали, что цены на жилье подскочили на 3,2%, в то время как на здравоохранение рост был на уровне 2,4%.
Меньшое увеличение показали такие сферы так продажа мебели (+1,0%) и одежды (+0,2%).
В то же время стоимость перевозок упала на 0,8%.
Также Австралийское бюро статистики заявило, что на ежегодной основе, цены на жилье выросли на 4,7%, в то время как на здравоохранение подскочили на 7,2%. Также существенное увеличение цен было зафиксировано на мебель (+1,5%). Снижение цен показали только продукты питания (-1,1%), сфера отдыха (-1,5%) и цены на одежду (-0,8%).

• Меня несколько беспокоит постоянное увеличение баланса ФРС

• Жилищное строительство в США набирает обороты

• Дела в американской экономике обстоят лучше, чем в мировой экономике

• В глобальной экономике наблюдается "некоторое замедление"

Согласно предварительной версии меморандума о договоренности, согласованного правительством и "тройкой" международных кредиторов, Греции будет выделено еще два года на достижение налогово-бюджетных целей. Также в данном документе сообщается о дальнейших жестких мерах по сокращению расходов, а также о программе сокращения тысячи государственных служащих.

Согласно предварительной версии меморандума о договоренности, и которая еще не утверждена, до конца 2016 года Греция должна будет достигнуть профицита бюджета в размере 4,5% от ВВП (без учета выплаты процентов по государственному долгу). Напомним, что сначала сообщалось, что стране необходимо было достичь этой цели до конца 2014 года.

В документе говорится, что продление вызвано гораздо более глубокой рецессией, охватившей экономику Греции, резким ростом безработицы и числа банкротств компаний до рекордных уровней. Информация о продлении сроков еще не была официально подтверждена кредиторами Греции из соседних стран еврозоны и Международного валютного фонда. 

• Умеренный рост потребления отражает большое долговое бремя для некоторых

• Неопределенность в мире сдерживает рост инвестиций

• Капиталовложения компаний высокие

• Внимательно наблюдаем за жилищным сектором

• Денежно-кредитная политика - последняя линия обороны в отношении жилищного сектора

• Число закладок новых домов по-прежнему превышает демографический спрос

• Данные указывают на немного большую уязвимость сектора домохозяйств

• Существуют противоречивые сигналы относительно дисбалансов в секторе домохозяйств

• США вряд ли смогут избежать налогово-бюджетного обрыва

• Инфляционные ожидания в Канаде сдержанные

• ВВП Канады вырастет на 2,2% в 2012 г

• Существуют повышательные и понижательные риски для сектора домохозяйств

• Потребление и капиталовложения - главные двигатели экономического роста

• Умеренный рост потребления отражает большое долговое бремя для некоторых

• Неопределенность в мире сдерживает рост инвестиций

• Капиталовложения компаний высокие

• Внимательно наблюдаем за жилищным сектором

• Денежно-кредитная политика - последняя линия обороны в отношении жилищного сектора

• Число закладок новых домов по-прежнему превышает демографический спрос

• Данные указывают на немного большую уязвимость сектора домохозяйств

• Существуют противоречивые сигналы относительно дисбалансов в секторе домохозяйств

• США вряд ли смогут избежать налогово-бюджетного обрыва

• Инфляционные ожидания в Канаде сдержанные

• ВВП Канады вырастет на 2,2% в 2012 г

• Существуют повышательные и понижательные риски для сектора домохозяйств

• Потребление и капиталовложения - главные двигатели экономического роста

В четверг в 08:00 GMT в еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы и объем кредитования частного сектора за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП за 3 квартал, индекс активности в сфере услуг за август. Продолжит день блок статистики США: в 12:30 GMT - изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за сентябрь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года), сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 23:30 GMT в Японии выйдет индекс потребительских цен Токио, в т.ч. без учёта цен на свежие продукты питания, без учёта цен на продукты питания и энергоносители за октябрь, индекс потребительских цен, в т.ч. без учёта цен на свежие продукты питания, без учёта цен на продукты питания и энергоносители за сентябрь.

Новотны не ожидает, что прогнозы специалистов ЕЦБ по ВВП будут пересмотрены в сторону повышения

Следует уважать решения правительства Испании

Новотны не видит необходимости в дополнительных операциях LTRO

EUR/USD $1.2915, $1.3000, $1.3010

GBP/USD $1.6000

AUD/USD $1.0215, $1.0235, $1.0250, $1.0285, $1.0300, $1.0350

USD/JPY Y79.00, Y79.65, Y80.00

EUR/GBP stg0.8155, stg0.8160

NZD/USD Nz$1.2600

USD/CAD Cad1.000

USD/CHF Chf0.9350

Напомним, что продажи нового жилья неожиданно снизились в августе на 0,3% до уровня 373 000 единиц после резкого роста на 3,6% в июле. Снижение было сосредоточено на юге, в то время как в других крупных регионах было отмечено увеличение. Даже при снижении в августе, продажи новых домов все еще на 27,7 выше по сравнению с прошлым годом. В это же время запасы новых домов остаются на уровне 4,5 месяцев. Также данные показали, что средняя цена нового жилья в августе выросла на 11,2%. Мы ожидаем, что сентябрьские продажи новых домов вырастут, перекрыв собой снижение за август. Отметим также, что стабилизация и скромный рост цен на жилье на вторичном рынке помогает сузить разброс цен между новыми и существующими домами. В результате этого, строительная уверенность продолжает увеличиваться, что свидетельствует о постепенном укреплении роста на рынке нового жилья.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам сентября ожидается на уровне 386 000,по сравнению с 373 000 в прошлом месяце.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3050, $1.3035/40, $1.3020/25, $1.3000, $1.2965/70

Ордера на покупку $1.2920, $1.2900, $1.2875/70, $1.2850

Греция добилась продления срока достижения целевых уровней на 2 года в рамках программы помощи - министр финансов

Германия разместила облигации с погашением в 2022 г на сумму 3,329 млрд евро

Средняя доходность облигаций Германии с погашением в 2022 г 1,56% против 1,52% 26 сентября

Отношение спроса к покрытию по облигациям Германии с погашением в 2022 г 1,5 против 1,2 26 сентября

Самая высокая доходность облигаций Германии на аукционе с апреля

Государственный долг ЕС во 2-м кв вырос до 84,9% от ВВП против 83,5% от ВВП в 1-м кв

В 20 из 27 стран ЕС долг вырос по отношению к ВВП во 2-м кв

В Греции, Италии, Португалии и Ирландии во 2-м кв зарегистрирован самый высокий уровень долга

EUR/USD $1.2915, $1.3000, $1.3010

GBP/USD $1.6000

AUD/USD $1.0215, $1.0235, $1.0250, $1.0285, $1.0300, $1.0350

USD/JPY Y79.00, Y79.65, Y80.00

EUR/GBP stg0.8155, stg0.8160

NZD/USD Nz$1.2600

USD/CAD Cad1.000

USD/CHF Chf0.9350

DW
Германия вернет часть своих золотых запасов из США
По настоятельному требованию Федеральной счетной палаты и ряда немецких политиков Немецкий федеральный банк вернет в Германию часть своих золотых запасов, хранящихся в США. Возвращенные из США золотые слитки будут переплавлены для проверки их подлинности и стоимости, сообщило в понедельник, 22 октября, агентство dpa со ссылкой на представителя федерального банка.
РБК-Daily
Китай, Россия и США создадут свое Moody's
Китайское рейтинговое агентство Dagong Global Credit Rating Co. объявило о создании совместного предприятия с росийским "Рус-Рейтинг" и американским Egan-Jones Ratings Co., сообщает издание Business Recorder. Как отмечается в сообщении агентства, СП станет "полностью независимой службой составления рейтингов" и составит альтернативу активно критикуемой в последнее время "большой тройке" в лице Fitch, Standard & Poor's and Moody's.
Associated Press
США вскоре могут стать крупнейшим в мире производителем нефти
Производство нефти в США растет быстрыми темпами, и в скором времени страна, обогнав Саудовскую Аравию, сможет стать крупнейшим мировым производителем нефти Об сообщает Associated Press, ссылаясь на аналитиков нефтяного рынка. Благодаря высоким ценам на энергоносители и применению новых технологий в США производство сырой нефти и других жидких углеводородов, к которым относят, в том числе, биотопливо, в этом году может вырасти на 7% до 10,9 млн баррелей в день. Таким образом, отмечает агентство, добыча нефти в США растет уже четвертый год подряд.

Вчера доллар и иена выросли против большинства основных валют, так как предоставленные отчеты компаний показали, что финансовые результаты были ниже оценок аналитиков, добавив доказательств того, что мировая экономика замедляется, что подрывает склонность к риску.

Высокодоходные валюты, включая новозеландского доллара ослабли, так как глобальные акции и цены на сырьевые товары снизились.

Канадский доллар вырос на фоне того, что центральный банк заявил, что некоторое стимулирование, вероятно, будет необходимо. Также существенно повысилась вероятность повышения процентных ставок.

Курс евро снизился с пятимесячного максимума против иены после того, как уровень французского промышленного доверия упал до самого низкого уровня с 2009 года.

Индекс доллара (DXY) вырос на 0,4% до 79,978 после того, как производственный индекс ФРС Ричмонда за октябрь ожидаемо упал.

Европейская валюта снизилась после того, как ранее Investors Service Moody 's понизило кредитный рейтинг пяти испанских регионов. Неделю назад, Moody’s подтвердило рейтинг Испании на уровне Baa3, который является самым низким инвестиционным рейтингом.

Фунт вырос от четырехмесячного минимума против евро после того, как отчет показал, что количество ободренных ипотечных кредитов в Великобритании выросло в прошлом месяце до максимального уровня с апреля. Согласно докладу от Ассоциации британских банкиров показатель вырос в сентябре до 31 175 с 30 683 в августе.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв  III кв +0.5% +0.5% +1,4%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г  III кв +1.2% +1.6% +2.0%

01:45 Китай Индекс PMI для производственной сферы от HSBC (предварительные данные)  Октябрь 47.9 49.1

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3089 (1096)
$1.3043 (1878)
$1.3014 (340)
Цена на момент написания обзора: $1,2984
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2953 (139)
$1.2929 (319)
$1.2890 (1460)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 38331 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3450 (5127);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 37733 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2400 (2526);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 октября составило 1,01 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6201 (1274)
$1.6103 (2143)
$1.6006 (640)
Цена на момент написания обзора: $1,5947
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5893 (2069)
$1.5796 (1332)
$1.5698 (915)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 ноября составляет 10074 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2234);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 ноября  составляет 10068 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5900 (2069);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 октября составило 0,99 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2984 -0,62%

GBP/USD $1,5950 -0,38%

USD/CHF Chf0,9325 +0,64%

USD/JPY Y79,85 -0,09%

EUR/JPY Y103,70 -0,69%

GBP/JPY Y127,37 -0,46%

AUD/USD $1,0265 -0,61%

NZD/USD $0,8118 -0,76%

USD/CAD C$0,9922 +0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.5% +0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв +1.2% +1.6%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Октябрь 47.9

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 42.7 43.7

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 45.0 45.6

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 47.4 48.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 49.7 50.1

08:00 Германия Индекс делового климата IFO Октябрь 101.4 101.7

08:00 Германия Индекс текущих условий IFO Октябрь 110.3 110.0

08:00 Германия Индекс ожиданий IFO Октябрь 93.2 93.7

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 46.1 46.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Октябрь 46.1 46.5

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Октябрь -8 -6

11:45 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Октябрь 51.1 51.6

14:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 373 386

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей +2.9

14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике IV кв

15:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

18:15 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25%

18:15 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам2.50% 2.50%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ