Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-03-2009

Акции на Wall Street отступают в пятницу, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции после впечатляющего ралли, которые привело к росту «гголубых фишек» более чем на 20%. В четверг 3-недельное ралли основных индексов продолжилось, однако уже в пятницу бычий импульс сошел на нет. Продажи носят масштабный характер, при этом снижение демонстрируют 27 из 30 компаний индекса Dow. Президент Обама сегодня встречается с представителями банковского сектора для обсуждения экономической ситуации и плана по поддержке сектора. На встрече будут присутствовать исполнительные директора таких крупных банков, как JPMorgan Chase и Citigroup.
С момент падения «голубых фишек» к 12-летним минимумам 09 марта, индекс Dow вырос на 21%, а S&P 500 – на 23%. Технологический индекс Nasdaq прибавил в цене на 25%.
Экономика: Опубликованные сегодня данные показали, что личные доходы американцев в феврале снизились на 0.2%, что слегка превысило прогнозы аналитиков в -0.1%. Личные расходы, в свою очередь, выросли на 0.2%, оправдав ожидания экспертов.
После открытия торгов фокус рынка будет обращен к публикации итоговой оценки индекса потребительского доверия, рассчитываемого Университетом Мичиган.
Корпоративные новости: Google в четверг заявил о намерении сократить около 200 сотрудников. Это вторая волна сокращений в истории Google.
На этом фоне EUR/USD прорвав азиатские минимумы в районе $1.3500 упала в область $1.3247 (38.2% фибо от $1.2454 - $1.3737) где и был установлен минимум сессии на $1.3253. После фиксации профитов на Лондонской бирже пара откатилась в зону $1.3308 где и находится в данный момент.

EUR/USD пара прорвав азиатские минимумы в районе $1.3500 упала в область $1.3247 (38.2% фибо от $1.2454 - $1.3737) где и был установлен минимум сессии на $1.3253. После фиксации профитов на Лондонской бирже пара откатилась в зону $1.3308 где и находится в данный момент.

EUR/USD продолжает снижаться, показав минимумы на $1.3258 в условиях тонкого рынка. Ордера на покупку отмечаются на $1.3250.

Экономист JPM Майкл Фероли говорит, что «индекс потребительского доверия от Университета Мичиган стабилизировался, однако остается у рекордных минимумов». По его словам, 5-летний прогноз по инфляции составляет 2.6%, что всего лишь на 0.1% выше рекордного минимума, достигнутого в 2002 году.

EUR/CHF отступил от максимумов на Chf1.5230 на фоне общего ослабления евро. Швейцарский банк отмечается основным продавцом кросса. Ранее кросс восстановился из области минимумов на Chf1.5175, где, по словам трейдеров, находились ордера на покупку.

EUR/GBP обновил минимумы после поглощения ордеров на покупку на stg0.9280 – кросс снизился к stg0.9252. Среди основных продавцов сегодня отмечаются хеджевые фонды, включая бывший американский инвестиционный фонд. Небольшие ордера на покупку отмечаются на подходе к stg0.9180.

EUR/USD показал новые сессионные минимумы в области $1.3270. Ранее отмечался уровень поддержки Фибо на $1.3250, ниже которого находятся стопы.

USD/JPY Y96.90, Y97.00, Y97.50, Y97.95, Y98.00, Y99.35
EUR/USD $1.3650
AUD/USD $0.6950, $0.7000, $0.7010
GBP/USD $1.4495
EUR/JPY Y132.90, Y133.00

EUR/USD показал новые сессионные минимумы в области $1.3275 на фоне закрытия позиций, поглотив опционы и стопы на $1.3290. Технические аналитики отмечают поддержку на $1.3250 (38.2% роста с $1.2459 до $1.3739).

EUR/GBP стремительно падает, пройдя stg0.9300 под давлением продаж хеджевых фондов, а также на фоне снижения евро. Сейчас кросс тестирует ордера на покупку в области stg0.9280 со стопами ниже. Технические аналитики отмечают, что 50% роста с stg0.9164 до stg0.9413 приходится на stg0.9289.

Личные доходы февраль -0,2% против пересмотренного значения 0,2%
Личные расходы февраль 0,2% против 0,6%
Ценовой дефлятор за искл-ем продуктов питания и энергоресурсов, м/м февраль 0,2% против 0,1%
Ценовой дефлятор за искл-ем продуктов питания и энергоресурсов, г/г февраль 1.8% против 1,6%

Были публикованы следующие данные:
09:30 Великобритания ВВП, итог, кв/кв 4 кв. -1,6%
09:30 Великобритания ВВП, итог, г/г 4 кв. -2,0%
09:30 Великобритания Платежный баланс, млрд. 4 кв. -7,64
10:00 Е15 Промышленные заказы, г/г Январь -34,1%
10:00 Е15 Промышленные заказы Январь -3,4%

Данные по ВВП Великобритании стали причиной покупок доллара и Йены, поскольку показали замедление экономики страны большее чем прогнозировалось, снизив тем самым спрос на высокодоходные активы и вынудив инвесторов искатьзащиту в относительно безопасных вложениях.
Окончательное значение по ВВП Великобритании за 4 квартал было пересмотрено в сторону понижения до уровня -1,6% кв/кв и -2,0% г/г против предварительных данных и прогноза на уровне -1,5% кв/кв и -1,9% г/г.
"Рынок был несколько удивлен пересмотренными данными по ВВП Великобритании." - Derek Halpenny, главный европейский валютный стратег Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd. в Лондоне.
На евро оказали давление данные по промышленным заказам за январь, которые снизились на 34,1%. Прогноз был на уровне -28,2%.
Окончание фискального года оказывает дополнительную поддержку йене, поскольку инвестора репатриируют свои капиталы для закрытия балансов.
Иена все еще несет потери против евро шестую неделю подряд (максимальная полоса потерь за последние восемь месяцев) на фоне роста склонности инвесторов к риску в связи с ростом фондовых рынков и уверенностью инвесторов, что худшие времена текущего кризиса уже позади.

EUR/USD пара показала максимумы в области $1,3590, после чего резко снизилась в район $1,3300.

Citi -5.0%
BNYM -5.0%
JPMorgan Chase -5.0%

Уровень сопротивления 3: Y100.50
Уровень сопротивления 2: Y99.70
Уровень сопротивления 1: Y98.80
Текущая цена: Y98.10
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y96.80
Уровень поддержки 3: Y95.60
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка представлена 23.6% Фибо (роста с Y93.50 до Y98.80) на Y97.60. Нидже потери курса увеличатся до Y96.80 (38.2%) и Y95.60 (61.8% Фибо). Сильное сопротивление находится в районе сессионного максимума на Y98.80, далее – на Y99.70 (максимум 5 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1600
Уровень сопротивления 2: Chf1.1510
Уровень сопротивления 1: Chf1.1410
Текущая цена: Chf 1.1370
Уровень поддержки 1: Chf1.1160
Уровень поддержки 2: Chf1.1110
Уровень поддержки 3: Chf1.0980
Комментарий: Пара преодолела торговый диапазон последних торговых сессий. На данный момент ближайшее сопротивление - сессионный максимум наChf1,1410. Выше возможен рост к Chf1,1510 (23,6% FIBO Chf1,1970-Chf1,1170) и далее на Chf1,1600 (38,2%). Ближайшее сопротивление - минимум на Chf1.1160. Ниже потери могут увеличиться до Cfh1.1110/05, где располагается ряд дневных минимумов середины января, затем – к Chf1.0980.

Уровень сопротивления 3: $1.4640
Уровень сопротивления 2: $1.4500
Уровень сопротивления 1: $1.4420
Текущая цена: $1.4315
Уровень поддержки 1: $1.4310
Уровень поддержки 2: $1.4200
Уровень поддержки 3: $1.4060
Комментарий: Доллар также укрепляется против фунта. Важной поддержкой, ограничившей накануне падение курса, остается $1.4310 (50,0% FIBO роста $1.3840-$1.4770), далее - $1.4200 (61,8%) и $1,4060 (76,4%). Ближайшее сопротивление - вчерашний минимум на $1,4420, выше расположен отметка $1,4500 (сессионный максимум). Далее возможен рост к вчерашнему максимум на $1,4640.

Уровень сопротивления 3: $1.3740
Уровень сопротивления 2: $1.3590
Уровень сопротивления 1: $1.3490
Текущая цена: $1.3394
Уровень поддержки 1: $1.3360
Уровень поддержки 2: $1.3250
Уровень поддержки 3: $1.3100
Комментарий: Евро несет потери. Поддержка находится в области сессионного минимума на $1,3360. Более важный уровень остается на $1.3250 (32.8% роста $1.2450 до $1.3740), затем - $1.3100 (50,0%). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего минимума на $1.3490. Выше целью роста станет вчерашний максимум на $1.3590, преодоление которого приведет к тестированию $1.3740.

- данный объем может оказаться небольшим
- необходимо восстановить потоки кредитования торговли, страхование
- заметны некоторые воодушевляющие признаки эффекта количественного смягчения

ВВП, итог, кв/кв 4 кв. -1,6%, прогноз -1,5%, предварительное значение -1,5%
ВВП, итог, г/г 4 кв. -2,0%, прогноз -1,9%, предварительное значение -1,9%
Платежный баланс, млрд. 4 кв. -7,64 против -7,7

"Ожидается, что доллар останется резервной валютой еще в течении некоторого периода времени."

USD/JPY Y96.90, Y97.00, Y97.50, Y97.95, Y98.00, Y99.35
EUR/USD $1.3650
AUD/USD $0.6950, $0.7000, $0.7010
GBP/USD $1.4495
EUR/JPY Y132.90, Y133.00

В последний день торговой недели курс американской валюты отступает на спекуляциях, что оглашение Президентом Обамой планов по поддержке автопрома США поднимет спрос на высокодоходные валюты.
Иена показала максимальный рост за неделю в пятницу против доллара на фоне репатриации прибылей японских компаний из-за рубежа, что традиционно происходит в преддверии завершения финансового года 31 марта.
Иена может завершить 6-ю неделю падением против евро, что является наиболее продолжительным периодом снижения за последние 8 месяцев. Давление на иену оказывает рост фондовых рынков на ожиданиях того, что выход из мировой рецессии не за горами.
Спрос на иену и доллар также ослабел в свете того, что центральные банки понижают процентные ставки и вливают деньги в экономику с твоих стран, усиливая тем самым спрос на высокорисковые активы.
Однако рост иены может носить сдержанный характер, поскольку сегодняшний отчет показал максимальное падение розничных продаж в Японии за последние 7 лет (-5.8%).

EUR/USD вырос из области $1.3520 до $1.3580/90, после чего вернулся к $1.3550.

EUR/GBP показал сессионный максимум на stg0.9410. Это оказало давление на стерлинг, который снизился к новым сессионным минимумам ниже $1.4400, поглотив стопы на $1.4420. Далее ордера на покупку отмечаются на $1.4350. Ордера на продажу EUR/GBP выставлены на stg0.9430.

EUR/USD торгуется в области $1.3545, по-прежнему оставаясь в рамках диапазона американской сессии четверга. Ордера на продажу отмечаются на подходе к $1.3600, в то время как ордера на покупку выставлены ниже $1.3500. Крупные стопы отмечаются при прохождении $1.3400/1.3390.

BBC
Россия предлагает обсудить создание мировой валюты
Россия предлагает созвать международную конференцию для обсуждения возможности создания единой мировой валюты, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Денисов. Накануне глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан сказал, что призывы к международному сообществу озаботиться созданием резервной валюты имеют право на существование, и дискуссия об этом начнется "в ближайшие месяцы".
МВФ согласен дать экстренный кредит Румынии
Международный валютный фонд (МВФ), ЕС и Всемирный банк согласились выделить Румынии кредит в размере 20 миллиардов евро. Из общей суммы МВФ выделит 12,95 млрд. евро, ЕС - 5 млрд. евро и Всемирный банк - 1 млрд. евро. Предполагается, что в следующие два года ЕБРР инвестирует до 1 млрд. евро в экономику Румынии. В банке отмечают, что половина средств будет вложена в развитие финансового сектора. Однако кредит МВФ не избавит экономику Румынии от проблем. Как сказал глава миссии МВФ в Румынии Джеффри Фрэнкс, "следующие два года будут для Румынии сложными как с международной помощью, так и без нее". Фрэнкс добавил, что в стране растет безработица, а "зарплаты начинают падать".

Deutsche Welle
Экономическая нестабильность в Восточной Европе растет
Правительственный кризис в Чехии усилил недоверие западных инвесторов к восточноевропейскому региону. Эксперты предсказывают дальнейший отток капитала и опасаются усиления кризиса в Восточной Европе.

La Repubblica
"Газпром" готов выкупить активы ЮКОСа у Eni и Enel
"Газпром" выкупит у итальянцев 20% "Газпромнефти" за 4 млрд долларов и 51% "Северэнергии" за 1,5 млрд. Необходимые средства, 3,2 млрд евро, "Газпром" получит от трех банков: "Сбербанк", "Газпромбанк" и "Россельхозбанк".

Die Presse
Экономические лишения как лучший способ исцеления
Чем дольше продлится кризис, тем лучше, говорят российские сторонники либерализма в экономике. "Чем дольше у нас будут низкие цены на ресурсы, тем скорее будет создана новая модель экономики", - заявил первый зампред правительства Игорь Шувалов.

Handelsblatt
Российским компаниям предстоит реструктурировать миллиардные долги
Общая сумма долга перед иностранными банками, который должен быть погашен к концу года, - 130 млрд долларов. Даже у таких крупных банков, как "Сбербанк", ВТБ или "Газпромбанк", нет необходимого опыта для решения непростых вопросов по задолженностям.

Financial Times
Капитализм с "медвежьим лицом"
Спор между российской "Альфа-Групп" и норвежской Telenor вновь подпортил инвестиционный климат в России, где долго все утихало после прошлогоднего конфликта в ТНК-ВР. Конфликт осложняется еще и тем, что Telenor принадлежит правительству Норвегии.

В четверг японская иена и швейцарский франк оказались под давлением против основных валют, поскольку рост на фондовых рынках привел к снижению спроса на высокодоходные валюты.
Иена завершает месяц с наихудшим результатом против евро с 2000 года. Японская валюта упала на 7.5% против евро в марте. До этого максимальное месячное падение иены наблюдалось в декабре 2000 года, когда курс рухнул на 10.8%.
Основная учетная ставка Банка Японии составляет 0.1%, а ставка Национального Банка Швейцарии равна 0.25%, в то время как ставка в Бразилии 11.25%, в ЮАР ставка равна 9.5%, 6.75% в Мексике, 3% в Новой Зеландии, 2% в Южной Корее и 1.5% в Еврозоне.
Иена завершает I квартал также с потерями против доллара, что происходит впервые с июня. В феврале доллар вырос на 8.5% против иены на фоне падения японской экономики на 12% г/г в IV квартале (максимальное падение с 1974 года.

EUR/USD показал максимум на $1.3640, после чего резко упал к $1.3494. Позднее курс смог восстановиться до $1.3520.

Уровень сопротивления 3: Y100.50
Уровень сопротивления 2: Y99.70
Уровень сопротивления 1: Y98.80
Текущая цена: Y97.81
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y96.80
Уровень поддержки 3: Y95.60
Комментарий: Доллар падает, при этом ближайшая поддержка представлена 23.6% Фибо (роста с Y93.50 до Y98.80) на Y97.60. Нидже потери курса увеличатся до Y96.80 (38.2%) и Y95.60 (61.8% Фибо). Сильное сопротивление находится в районе сессионного максимума на Y98.80, далее – на Y99.70 (максимум 5 марта).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1620
Уровень сопротивления 2: Chf1.1340
Уровень сопротивления 1: Chf1.1300
Текущая цена: Chf 1.1226
Уровень поддержки 1: Chf1.1160
Уровень поддержки 2: Chf1.1110
Уровень поддержки 3: Chf1.0980
Комментарий: Техническая картина по доллару практически не изменилась: ниже пятничных минимумов на Chf1.1160 потери могут увеличиться до Cfh1.1110/05, где располагается ряд дневных минимумов середины января, затем – к Chf1.0980. Ближайшее сопротивление расположено в районе вчерашних максимумов на Chf1.1300. Более важное сопротивление находится на Chf1.1340 (максимум 23 марта), затем – на Chf1.1620.

Уровень сопротивления 3: $1.4770
Уровень сопротивления 2: $1.4720
Уровень сопротивления 1: $1.4630
Текущая цена: $1.4482
Уровень поддержки 1: $1.4420
Уровень поддержки 2: $1.4310
Уровень поддержки 3: $1.4200
Комментарий: Стерлинг также сегодня укрепляет свои позиции, при этом вчерашние максимумы в зоне $1.4630 представляют ближайшее сопротивление. Выше целью роста станет $1.4720. Важный уровень остается в области $1.4770 (максимум 24 марта). Важной поддержкой, ограничившей накануне падение курса, остается $1.4420 (38,2% FIBO роста $1.3840-$1.4770), далее - к $1.4300/10 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: $1.3800
Уровень сопротивления 2: $1.3730
Уровень сопротивления 1: $1.3640
Текущая цена: $1.3568
Уровень поддержки 1: $1.3500
Уровень поддержки 2: $1.3430
Уровень поддержки 3: $1.3250
Комментарий: Евро восстанавливается в пятницу. Ближайшее сопротивление расположено в области максимумов 25-26 марта на $1.3640/50. Выше целью роста станет максимум 19 марта на $1.3730, преодоление которого приведет к тестированию $1.3800. Поддержка находится в районе вчерашнего минимума на $1.3500/90. Более важный уровень остается на $1.3430 (23.6% роста курса с $1.2450 до $1.3730), затем - $1.3250 (38.2%).

High Low Close
EUR/USD 1.3637 1.3494 1.3524
GBP/USD 1.4633 1.4421 1.4456
USD/JPY 98.85 97.43 98.83
USD/CHF 1.1288 1.1183 1.1273

EUR/JPY 133.89 132.33 133.67
EUR/GBP 0.9381 0.9278 0.9352
GBP/JPY 143.55 141.70 142.89
GBP/CHF 1.6420 1.6249 1.6301

09:30 Великобритания ВВП, итог, кв/кВ, 4 кв., -1,5% -1,5%
09:30 Великобритания ВВП, итог, г/г, 4 кв., -1,9% -1,9%
09:30 Великобритания Платежный баланс, млрд., 4 кв., -7,7
12:30 США Личные доходы, февраль, 0,4%
12:30 США Личные расходы, февраль, 0,6%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продуктов питания и энергоресурсов, м/м, февраль, 0,1%
12:30 США Ценовой дефлятор за искл-ем продуктов питания и энергоресурсов, г/г, февраль, 1,6%
13:55 США Индекс потребительского доверия от Университета Мичиган, итог, март, 56,6 56,6