Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-08-2012

Как стало известно, количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в июле выросло, тем самым указывая на восстановление после спада в июне, что было вызвано исключительно сырой погодой и праздниками.
Данные от Банка Англии показали, что число одобренных ипотечных кредитов выросло до уровня 47 312 в июле с 44 124 в июне, но все это ниже майского показателя со значением  50663 заявок и по-прежнему на низком уровне по историческим меркам. Также стоит заметить, что потребность в потребительских необеспеченных кредитах была довольно слабая, в то время как погашение потребительских кредитов составило  220 миллионов фунтов.
Студенческие кредиты были исключены из общего показателя потребительских кредитов, так как они не отображают определенную тенденцию, но негативно  влияют на общий показатель.
Также данные показали, что показатель объема денежной массы M4 вырос на 0,5% в июле, но упал на 4,6% в годовом исчислении.

• Драги обрисует развитие программы покупки облигаций на пресс-конференции ЕЦБ

• Программа покупки облигаций все еще разрабатывается

• ЕЦБ будет покупать облигации лишь с коротким сроком погашения

• ЕЦБ примет независимое решение о покупке облигаций

• Страны должны подать официальную заявку, прежде чем ЕЦБ вмешается

• ЕЦБ будет покупать облигации лишь параллельно с EFSF/ESM

• Стандартные инструменты денежно-кредитной политики более неприменимы

• ЕЦБ верен мандату на обеспечение ценовой стабильности

• Страны еврозоны должны сами решать свои проблемы

• Дать Греции больше времени - значит увеличить расходы

• Греция достигла прогресса в реформах

• Инфляционные ожидания прочно сдерживаются

• Денежно-кредитная политика не достигает реальной экономики

• Драги обрисует развитие программы покупки облигаций на пресс-конференции ЕЦБ

• Программа покупки облигаций все еще разрабатывается

• ЕЦБ будет покупать облигации лишь с коротким сроком погашения

• ЕЦБ примет независимое решение о покупке облигаций

• Страны должны подать официальную заявку, прежде чем ЕЦБ вмешается

• ЕЦБ будет покупать облигации лишь параллельно с EFSF/ESM

• Стандартные инструменты денежно-кредитной политики более неприменимы

• ЕЦБ верен мандату на обеспечение ценовой стабильности

• Страны еврозоны должны сами решать свои проблемы

• Дать Греции больше времени - значит увеличить расходы

• Греция достигла прогресса в реформах

• Инфляционные ожидания прочно сдерживаются

• Денежно-кредитная политика не достигает реальной экономики

Федеральное бюро труда сообщило, что количество безработных в Германии увеличилось больше, чем ожидалось, но все же недостаточно, чтобы поднять уровень безработицы с 21-летнего минимума, который сейчас находится на уровне 6.8%.
Число безработных выросло в августе на 9000 человек до уровня 2901000, по сравнению с пересмотренных в сторону увеличения показателем июля со значением 2892000 человек. Большинство аналитиков ожидали, что месячный рост будет не более 8000.
Без учета сезонных колебаний, количество безработных поднялось на 29000 человек до значения 2,905 млн, но несмотря на это уровень безработицы остался неизменным.
Количество вакансий снизилось на 4,000, продолжив снижение на уровне 7000, которое было зафиксировано в июле, что указывает на возможное обострение спроса. В это же время, количество занятых выросло в июле на 16000 человек, после прироста на 25000 в июне.
Согласно данных от Международного бюро труда, количество занятых составило 41,620 млн. в июле.
Также стоит отметить, что количество безработных увеличивается уже пятый раз за последние шесть месяцев, что указывает на замедление темпов экономического роста, растущей неопределенностью среди работодателей по поводу будущих перспектив.

• Ждем рекомендаций ЕЦБ относительно экстраординарных мер
• Есть потенциал для дальнейшего смягчения со стороны ЕЦБ
• Мы не работаем над программой финансовой помощи Испании
• Испания не запрашивала финансовую помощь у МВФ

Курс евро продолжил свое вчерашнее снижение по отношению к доллару на фоне негативных настроений на рынке, а также резкого снижения фондовых индексов на открытии торгов. В это же время премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Испания повременит с официальной просьбой о финансовой помощи, а Международный валютный фонд считает, что Европейский центральный банк должен предпринять действия по смягчению политики. Инвесторы также медленно закрывают короткие позиции по доллару, открытые в ожидании того, что Бернанке объявит о начале третьего этапа количественного смягчения в Джексон-Хоул в пятницу, так как исход этого выступления остается неясным. Единая валюта немного выросла сегодня на фоне снижения стоимости заимствований Италии. Италия продала десятилетние казначейские векселя на сумму 4,0 млрд евро, при цели 3,0-4,0 млрд евро. Отношение заявок к покрытию составило 1.42 против 1.29 ранее.

На укрепление доллара также повлияли данные по потребительским расходам, которые выросли в июле впервые за три месяца, прибавив 0,4%. Отдельный доклад Министерства труда США показал, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США не изменилось, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения показателем прошлой недели.

В течении первой половины дня курс Фунта вырос по отношению к большинству валют, после того как данные показали, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в июле выросло, тем самым указывая на восстановление после спада в июне. Данные от Банка Англии показали, что число одобренных ипотечных кредитов выросло до уровня 47 312 в июле. Но даже такие позитивные данные не помогли фунту удержать свои позиции, и в итоге валюта резко упала, обновив при этом вчерашний минимум. Такая динамика была вызвана заявлением  премьер-министра Испании Мариано Рахоем.

Его речь также повлияла и на снижение стоимости Австралийского доллара, который потерял свои позиции против большинства основных валют. Но снижение началось после того, как правительственный отчет, что количество утвержденных заявок на жилищное строительство снизилось в июле на -17,3%, достигнув при этом минимальных значений за последние десять лет на фоне того, что большая часть инвестиций сейчас приходится горнодобывающую промышленность, которая сейчас находится на своем пике. Также стало известно, что доходность австралийских 10-летних облигаций продолжила снижаться, фиксируя при этом падение уже 10 день подряд, и находится на пороге самого длительного падения, по крайней мере, с 1990 года.

Доллар Канады продолжает снижаться по отношению к 16 основным валютам, после того вчерашние данные показали, что экономика США, которая является крупнейшим торговым партнером, выросла более чем первоначальный прогноз. Также падение было поддержано выходом сегодняшних данных по США, которые оказались позитивными.

Как стало известно, количество утвержденных заявок на жилищное строительство снизилось в июле до минимальных значений за последние десять лет, на фоне того, что большая часть инвестиций сейчас приходится горнодобывающую промышленность, которая сейчас находится на своем пике.
Бюро статистики заявило, что число разрешений выданных на строительство или реконструкцию домов и квартир, упало на 17,3% в июле, по сравнению с  пересмотренных показателем июня на уровне 1%.  
Отдельные данные по расходам показали, что инвестиций в горнодобывающую промышленность выросли на 10% в прошлом квартале, в производство снизились на 3,8%, а в другие отрасли промышленности упали на 4%.
Количество разрешений на строительство частных домов увеличилось на 1,6% до уровня 7329 в июле по сравнению с предыдущим месяцем, в то время разрешения на квартиры и ремонт упали на 40,5% и составил 3738.
В годовом исчислении количество разрешений в июле выросло всего лишь на 4,8%, по сравнению с ростом на 10,6% годом ранее и ожиданиями на уровне 6,0%.
Напомним, что Центральный банк снизил затраты по займам в общей сложности на 50 базисных пунктов в конце прошлого года и еще на 75 базисных пунктов в мае и июне, чтобы помочь оградить экономику от долгового кризиса в Европе и замедления роста в Китае. Сейчас уровень процентной ставки составляет 3,5%, что является самым высоким показателем среди основных развитых экономик.
Глава Резервного банка Австралии Гленн Стивенс удерживает уровень процентной ставки без изменений на протяжении последних двух заседаний. На прошлой неделе он заявил, что готов продолжать свою политику относительно уровня ставок, по крайней мере, еще один год, прежде чем инвестиционный бум в горнодобывающую промышленность начнет утихать.

Как стало известно, что экономические настроения еврозоны еще более ухудшились в августе, что указывает на недостаточное доверие среди потребителей, розничных продавцов и руководителей строительства из-за опасений по поводу рецессии и затяжного кризиса суверенного долга.

Индекс экономических настроений упал до 86,1 с 87,9 в июле, по сравнению с ожиданиями на уровне 87,5, показав при этом самое низкое значение с конца 2009 года. Такие данные указывают на тревожный сигнал для политиков еврозоны, и по этому им следует как можно скорее найти пути для разрешения сложившейся ситуации

Во главе с ухудшением настроений руководителей производства, bндекс делового оптимизма в промышленности  снизился в августе до -15,3 с -15,1 месяцем ранее.

В строительной отрасли уверенность снизилась до -33,1 с -28,5 в июле, в то время как индекс доверия в сфере розничной торговли упал до -17,3 от -15 в прошлом месяце.

На фоне роста безработицы и ухудшения ожиданий потребителей относительно будущего экономической ситуации, доверие потребителей ослабло до -24,6 с -21,5. В это же время уверенность в сфере услуг снижается уже пятый месяц подряд и составила в августе -10,8, по сравнению с -8,5 в июле.

Отдельное исследование Европейской комиссии показало, что индекс настроений в деловых кругах  вырос на 0,06 пункта до -1,21 в августе, что было лучше, чем прогноз на уровне -1,3 пункта. Небольшое увеличение было в основном за счет улучшения оценки менеджеров производства, количества экспортных заказ и достаточного запаса готовой продукции.

Согласно докладу, опубликованному Министерством труда США, количество первичных обращений за пособием по безработице не изменилось за неделю, которая завершилась 25 августа.  Данные показали, что количество обращений за пособием составило 37400, по сравнению с предыдущим показателем на уровне 372000, который был пересмотрен в сторону увеличения до 374000. Экономисты ожидали, что показатель снизится до уровня 372000 человек.
В то время как количество обращений было немного выше, чем пару недель назад, тенденция по-прежнему указывает на возможное снижение в течении последних пару месяцев.
Департамент труда заявил, что средний показатель за четыре недели вырос до 370250 от пересмотренного значения прошлой неделе на уровне 368750.
В то же время, в докладе также сказано, что число людей, получающих постоянную помощь по безработице, снизилось до 3316000 в неделю, которая окончилась 18 августа с пересмотренного уровня предыдущей неделе 3321000 человек. В это же время средний показатель за четыре недели увеличился до 3321500 от пересмотренного уровня предыдущей неделе со значением 3312500.

Данные опубликованные Министерством торговли показали, что уровень личных доходов и расходов вырос, но в годовом выражении темпы роста цен продолжают указывать на признаки замедления.

Личные доходы выросли на 0,3%, по сравнению с ожиданиями на уровне 0,4%. Увеличение было зафиксировано в каждой основной категории, кроме падения на 0,5% процентных доходов.  В это же время заработная плата и оклады выросли на 0,2% в течение месяца после роста на 0,4% в июне.  Норма сбережений снизилась  до 4,2% в июле с 4,3% в июне.

Уровень расходов на личное потребление вырос на 0,4% в июле, что соответствовало ожиданиям. Расходы на товары длительного пользования подскочили на 0,8% в месяц, вероятно, из-за роста в сфере автомобилей. В то же время расходы на товары кратковременного пользования увеличились на 0,6%, после снижения в течении последних трех месяцев подряд и роста расходов на услуги на 0,3%.

Статистическое управление Канады заявило, что дефицит счета текущих операций Канады во втором квартале 2012 года расширилась на 57,8%, в основном из-за снижения экспорта энергии и высокого уровня импорта, в четверг.

Дефицит вырос до уровня 16.02 млрд канадских долларов ($ 16.18 млрд.) по сравнению с  пересмотренным показателем первого квартала со значением $10.15 млрд. В это же время аналитики ожидали дефицит в суме 15,30 миллиардов канадских долларов.

Общий дефицит сальдо по торговле товарами составил 3.60 млрд., после профицита в течении последних трех кварталов, что было вызвано снижением экспорта сырой нефти в Соединенных Штатах и увеличением импорта.

Баланс при торговле товарами из США упал до 9.89 млрд. с 15.43 млрд канадских долларов, достигнув при этом самой низкой отметки с четвертого квартала 2010 года.

Общий дефицит услуг снизился на 6.22 млрд. с $ 6.44 млрд., в то время как дефицит инвестиционных доходов вырос до 5.53 млрд. с 5.38 млрд, так как прибыль, полученная канадцами от их прямых инвестиций за границу сократилась.

Также стало известно, что иностранные инвесторы приобрели во втором квартале канадских ценных бумаг на сумму 28.38 млрд., по сравнению с 6,05 млрд в первом квартале.

В это же время, канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги упали до 2.63 млрд. с 6,45 миллиарда.

В пятницу в 01:30 GMT в Австралии выйдут данные по изменению объема кредитования частного сектора за июль. В 09:00 GMT Еврозона предоставит оценку индекса потребительских цен Еврозоны за август. Также в это время станет известно об уровне безработицы за июль. В 12:30 GMT Канада отчитается относительно изменения объема ВВП за июнь, изменении объема ВВП за квартал в годовом исчислении за второй квартал. В 13:45 GMT США выпустит индекс Chicago PMI за август. В 13:55 GMT США опубликует индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за август. В 14:00 GMT США заявит об изменении объема производственных заказов за июль. В это же время пройдет экономический симпозиум в Jackson Hole, где с речью выступит председатель ФРС Бен Бернанке. В 15:55 GMT исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Andrew Haldane выступит с речью, а в 17:10 GMT выступит с речью член Комитета по денежной политике Adam Posen.

• Политика не влияет на обсуждения Комитета по операциям на открытом рынке
• Однако дополнительное смягчение, вероятно, принесет ограниченную пользу
• Локхарт не слишком обеспокоен долгосрочной ценой дополнительного смягчения
• Мы можем даже еще больше понизить ставки

• Политика не влияет на обсуждения Комитета по операциям на открытом рынке
• Однако дополнительное смягчение, вероятно, принесет ограниченную пользу
• Локхарт не слишком обеспокоен долгосрочной ценой дополнительного смягчения
• Мы можем даже еще больше понизить ставки

EUR/USD $1.2500, $1.2520, $1.2550

USD/JPY Y78.50, Y78.70

EUR/GBP stg0.7910

USD/CHF Chf0.9600

AUD/USD $1.0400, $1.0350, $1.0250

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Июль 15.1 19.5%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июль -2.5% -4.7% -17.3%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июль +10.2% +6.0% +4.8%

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе II кв +6.1% +3.1% +3.4%

07:55 Германия Изменение количества безработных Август 7 7 9

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Август 6.8% 6.8% 6.8%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июль 0.3 1.1 0.9

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июль 44.2 47.0 47.3

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Август -1.27 -1.30 -1.21

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Август -15.0 -15.5 -15.3

• Экономика Германии будет стагнировать во второй половине 2012 г
• Небольшие покупки облигаций со стороны ЕЦБ окажут ограниченный эффект
• Неограниченные покупки облигаций со стороны ЕЦБ будут нарушением мандата

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2610, $1.2600, $1.2590, $1.2577

Ордера на покупку $1.2520, $1.2510/00, $1.2490

•  

  Италия продала десятилетние казначейские векселя на сумму 4,0 млрд евро, при цели 3,0-4,0 млрд евро. Отношение заявок к покрытию составило 1.42 против 1.29 ранее. Максимальная доходность составила 5.82%, против 5.96% ранее.

   

• Также разместили гособлигации со сроком погашения в июне 2017 на сумму 0.79 млрд евро, при цели 0,5-1,0 млрд евро. Отношение заявок к покрытию составило 2.42. Максимальная доходность составила 5.33%.

EUR/USD $1.2500, $1.2520, $1.2550

USD/JPY Y78.50, Y78.70

EUR/GBP stg0.7910

USD/CHF Chf0.9600

AUD/USD $1.0400, $1.0350, $1.0250

NZD/USD $0.8100

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2624 (2004)
$1.2599 (3965)
$1.2565 (1526)
Цена на момент написания обзора: $1,2546
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2476 (1567)
$1.2430 (3368)
$1.2364 (2644)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 64129 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (3965);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 85385 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (7345);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 августа составило 1,33 против 1.38 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6101 (881)
$1.6002 (1416)
$1.5904 (1206)
Цена на момент написания обзора: $1,5820
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5697 (361)
$1.5599 (854)
$1.5500 (991)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 8414 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1416);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 сентября составляет 10212 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (1359);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за  29 августа составило 1,21 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

РБК-Daily
Citigroup расплатится с акционерами за кризис 2008г.
Американский банк Citigroup согласился выплатить около 600 млн долл. компенсации своим акционерам, чтобы уладить дело, связанное с мировым финансовым кризисом 2008г., передает Би-би-си. Акционеры обвинили банк в сокрытии масштабов ущерба, который понес Citigroup от кризиса ипотечного кредитования. Банк отвергает эти обвинения, но заявляет о готовности пойти на мировую, чтобы избежать дальнейших судебных расходов.
ФРС: Рост экономики США умеренный, но недостаточный
Федеральная резервная система США опубликовала очередную "Бежевую книгу" - отчет об экономической ситуации в 12 банковских округах Штатов в июле - начале августа 2012г. Согласно представленным в документе данным, в большинстве из 12 регионов федеральных резервных банков (ФРБ) показатели активности продемонстрировали умеренный рост.
Банк Barclays заподозрили в новых махинациях
Власти Великобритании начали расследование в отношении банка Barclays, который подозревается в совершении финансовых махинаций в крупных размерах, передает агентство Reuters. Предметом расследования станет деятельность банка, связанная с инвестиционным фондом Qatar Investment Authority. Детали не сообщаются в интересах следствия.
ВВП США вырос, шансы на помощь со стороны ФРС уменьшились
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале 2012г., по пересмотренным данным, вырос в годовом исчислении на 1,7%, сообщило сегодня Министерство торговли США. По первоначальной оценке, рост составлял лишь 1,5%. В I квартале 2012г. рост ВВП США в годовом исчислении составил 2%. Ранее аналитики отмечали, что положительная реакция рынков может последовать в том случае, если первоначальные оценки ВВП США во II квартале 2012г. не будут повышены до уровня в 1,7%, поскольку это увеличит шансы на утверждение ФРС третьей программы количественного стимулирования. Если же ВВП США будет пересмотрен в сторону увеличения, на рынках может сформироваться коррекционная волна снижения
DW
Меркель похвалила реформы в Италии
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) высоко оценила ход реформ в Италии. После прошедших в Берлине в среду, 28 августа, переговоров с главой итальянского правительства Марио Монти она отметила, что в последние месяцы был достигнут существенный прогресс. Подчеркнув важность принятых мер экономии, Меркель выразила уверенность в том, что начатые в Италии реформы принесут свои плоды и будут способствовать повышению европейской конкурентоспособности в целом.

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Июль 15.1 19.5%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м  Июль -2.5% -4.7% -17.3%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Июль +10.2% +6.0% +4.8%

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе II кв +6.1% +3.1% +3.4%

Вчера доллар вырос против большинства основных торгуемых валют после того, как вышедшие данные показали, что уровень в США вырос больше, чем ожидалось, а количество незаконченных продаж жилья достигло двухлетнего максимума.

EUR/USD $1,2530 -0,26%

GBP/USD $1,5829 +0,07%

USD/CHF Chf0,9583 +0,27%

USD/JPY Y78,69 +0,19%

EUR/JPY Y98,61 -0,05%

GBP/JPY Y124,55 +0,28%

AUD/USD $1,0343 -0,19%

NZD/USD $0,8003 -0,49%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Июль 15.1

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Июль -2.5% -4.7%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Июль +10.2% +6.0%

01:30 Австралия Изменение объема капитальных расходов в частном секторе II кв +6.1% +3.1%

07:55 Германия Изменение количества безработных Август 7 7

07:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Август 6.8% 6.8%

08:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Июль 0.3 1.1

08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Июль 44.2 47.0

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Август -1.27 -1.30

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Август -15.0 -15.5

12:30 Канада Сальдо платежного баланса, млрд II кв -10.3 -15.1

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 372 370

12:30 США Личные доходы, м/м Июль +0.5% +0.4%

12:30 США Личные расходы, м/м Июль 0.0% +0.4%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Июль +0.2% +0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Июль +1.8% +1.7%

15:00 США Экономический симпозиум в Джексон Хоуле

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Август -29 -26

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июль +1.6% +1.3%

23:30 Япония Уровень безработицы Июль 4.3% 4.3%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Август -0.8% -0.7%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Август -0.6% -0.6%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Июль -0.2% -0.3%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Июль -0.2% -0.3%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Июль +0.4% +1.8%