Новости и прогнозы рынков CFD — 16-12-2011

• политика ФРС - это не верный инструмент для стимулирования роста занятости сейчас;
• ФРС предоставила слишком много ликвидности экономике.

Доллар вырос против основных валют в течении американской сессии в связи с негативной динамикой на американских фондовых площадках на фоне заявления решения рейтингового агентства Fitch, которое перекрыло некоторые позитивные новости из Европы, которые стали известны ранее.

В первой половине сегодняшнего дня доллар снизился на фоне некоторого роста склонности участников рынка к риску. Позитивно на настроениях участников рынка отразились слова главы Еврогруппы Жан-Клода Юнкера, который заявил, что страны Евросоюза должны организовать выделение средств МВФ до 19 декабря.

Позитивной также была новость о том, что премьер-министру Италии Марио Монти удалось получить вотум доверия на проведение программы жесткой экономии на общую сумму $30 млрд евро.

На текущий момент:

Dow 11,859.16 -9.65 -0.08%

Nasdaq 2,555.17 +14.16 +0.56%

S&P  1,218.99 +3.24 +0.27%

Начав уверенно сегодняшнюю сессию на фоне некоторого повышения склонности к риску, что стало причиной некоторых позитивных новостей из Европы.

Позитивно на настроениях участников рынка отразились слова главы Еврогруппы Жан-Клода Юнкера, который заявил, что страны Евросоюза должны организовать выделение средств МВФ до 19 декабря.

Позитивной также была новость о том, что премьер-министру Италии Марио Монти удалось получить вотум доверия на проведение программы жесткой экономии на общую сумму $30 млрд евро.

Основные сектора  индекса S&P торгуются разно направлено. Больше всех вырос сектор промышленных товаров (+0.6%), максимальные потери у сектора конгломератов (-0.6%).

Большинство компонентов индекса DOW находятся в плюсе во главе с акциями Home Depot, Inc. (HD, +2.61%). Максимальные потери в составе индекса несут акции IBM (-2.18%).

Отметим, что динамика торгов сегодня достаточно волатильна и не в последнюю очередь этому способствует quadruple witching (экспирация фьючерсов и опционов на индексы и акции).

В данный момент пара торгуется в области $1.5480. Ниже поддержку отмечена в районе $1.5470/60 (область минимума американской сессии 15 декабря).

Давление на пару оказывает негативная динамика торгов на основных фондовых площадках США, где фондовые индексы после позитивного старта снизились и продолжают увеличивать свои потери.

На текущий момент январские фьючерсы Nymex WTI котируются по цене $93.04 за баррель (-0,88%), при этом сессионный минимум был установлен на уровне $92,91 за баррель.

Негативно на динамике нефтяных котировок отразилось возобновление роста доллара против основных валют на американской сессии.

Причиной продаж нефтяных фьючерсов также являются опасения относительно снижения спроса на сырье в связи с возможным усугублением долгового кризиса в Европе.

На текущий момент снижение цен на нефть за текущую неделю составляет более 6%.

На текущий момент золото котируется по $1597,00 за унцию (+1.26%). Сессионный максимум был установлен на уровне $1603,50.

Сегодня золото поддержало снижение доллара против основных валют, а также данные по инфляции в США, базовое значение которой по итогам ноября оказалось чуть выше прогноза (2.2% против прогноза 2.1%).

Не смотря на сегодняшний рост, по итогам недели золото несет существенные потери. На данный момент потери золота за неделю составляют 7%.

В течении недели давление на золото оказывали его продажи со стороны банков, которые таким образом пытаются улучшить ситуацию с ликвидностью на фоне растущего напряжения с финансированием в банковском секторе.

Стоит отметить, что вчера на графике цен на золото, построенном по дневным ценам, технический индикатор RSI(14) упал ниже отметки 30 пунктов. Многие участники воспринимают данный сигнал как признак перепроданности и возможного изменения тренда.

Последний раз индикатор падал ниже данной отметки в сентябре 2008 года, после чего золото в течении месяца выросло более чем на 20%.

Также не стоит забывать, цена золота продолжает оставаться ниже МА(200) для D1 ($1619), которая была преодолена на этой неделе впервые с января 2009 года.

Ниже вчерашнего минимума поддержка отмечена в районе $1535 (минимума 26 сентября).

Сопротивление 3:1241/43    (61.8% FIBO 1267-1200, максимум 13 декабря)

Сопротивление 2:1233            (50.0% FIBO 1267-1200)

Сопротивление 1:1225            (максимум 14 декабря, линия сопротивления от 8 декабря, 38.2% FIBO 1267-1200)

Текущая цена: 1221,75

Поддержка 1: 1216          (внутри дневной минимум)

Поддержка 2: 1208      (внутри дневной минимум 15 декабря)

Поддержка 3: 1200          (область минимума 15 декабря)

• ожидается более глубокая рецессия в экономике еврозоны в следующем году;
• неспособность разрешить проблемы суверенного долга в Европе могут привести к более значительному экономическому спаду.

GBP/USD $1.5500, $1.5400

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3140/50, $1.3080, $1.3064, $1.3050

Ордера на покупку $1.3000, $1.2985/80, $1.2970, $1.2960/45, $1.2910/00, $1.2875/60

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30/45 (область максимумов 1-4 ноября)

Сопротивление 1: Y78.15 (максимум 15 декабря)

Текущая цена: Y77.90

Поддержка 1:Y77.75 (минимум 15 декабря)

Поддержка 2:Y77.50 (минимум 9 декабря)

Поддержка 3:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Сопротивление 3: Chf0.9540/45 (область максимумов 14-15 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9480 (максимум 13 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9430 (максимум американской сессии 15 декабря)

Текущая цена: Chf0.9396

Поддержка 1: Chf0.9340 (минимум 13 декабря, MA(233) H1)

Поддержка 2: Chf0.9290 (максимум 8 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9250 (минимум 12 декабря)

Сопротивление 3: $1.5655 (максимум 12 декабря)

Сопротивление 2: $1.5630 (61.8% FIBO $1.5405-$1.5765)

Сопротивление 1: $1.5575/85 (MA(233) H1, 50.0% FIBO $1.5405-$1.5765)

Текущая цена: $1.5534

Поддержка 1: $1.5490 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5470 (минимум американской сессии 15 декабря)

Поддержка 3: $1.5435 (минимум 15 декабря)

Сопротивление 2:$1.3100 (психологический уровень)

Сопротивление 1:$1.3065 (максимум 14 декабря)

Текущая цена: $1.3022

Поддержка 1: $1.2980 (минимум американской сессии 15 декабря)

Поддержка 2: $1.2945 (минимум 14 декабря)

Поддержка 3: $1.2910 (минимум 11 января)

Рост пары EUR/USD по-прежнему затруднен, говорит трейдер BarCap, считающий, что стоп-приказы, расположенные в районе 1,3050-80, предоставят хорошие возможности для продажи. В рамках такой торговли стоп-приказ должен быть на 1,3170, первый целевой уровень должен находиться на 1,2945-50, а далее – на 1,2850.

GBP/USD $1.5500, $1.5400

Nikkei 225 8,402 +24.35 +0.29%

Hang Seng 18,285 +258.55 +1.43%

S&P/ASX 200 4,159 +19.38 +0.47%

Shanghai Composite 2,225 +43.95 +2.02%

На торгах в Азии в пятницу котировки акций расли – инвесторы чувствуют облегчение после выхода более благоприятных, чем ожидалось, данных США. Вместе с тем многие инвесторы проявляют осторожность на фоне усугубления долгового кризиса в Европе, которое послужило причиной активных продаж сырьевых товаров на этой неделе на фоне опасений относительно резкого снижения спроса в 2012 году.

• Первая операция по предостовлению ликвидности на один день пройдет 20 декабря, вторая 28 февраля 2012 года
• Операции по предостовлению ликвидности на один день пройдут перед операциями по предостовлению кредитов на три года

Агентство Fitch Ratings Service понизило в четверг рейтинги ряда мировых банков, отметив чрезмерную уязвимость банковского сектора перед лицом перемен настроений инвесторов, а также проблем, с которыми они сталкиваются в связи с изменением требований регуляторов. В отдельном отчете аналитики Fitch отмечают дальнейшее уменьшение вероятности того, что правительство США будет оказывать дальнейшую поддержку национальным банкам.

Были понижены кредитные рейтинги эмитента Bank of America Corp. (BAC), Barclays PLC (BCS), BNP Paribas S.A. (BNPQY), Credit Suisse AG (CS), Deutsche Bank AG (DB) и Goldman Sachs Group Inc. (GS). Рейтинги эмитента Morgan Stanley (MS) и Societe Generale S.A. (SCGLY) агентство Fitch подтвердило, но понизило их рейтинги устойчивости. Рейтинги устойчивости для банков, упомянутых выше, также были понижены.

Пятница не будет насыщена экономической статистикой. Начнут день данные по индекс доверия потребителей в Великобритании (00:01 GMT).

В 10:00 GMT выйдет статистика по балансу внешней торговли ЕС за октябрь.

День завершат в 13:30 GMT данные по инфляции в США за ноябрь.

Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 15 декабря снова в минусе.

Негативное влияние на рынки сегодня оказало опубликованные макроэкономические данные, которые стали новыми признаками замедления темпов роста экономики Японии и Китая.

В начале участников рынка разочаровал опубликованный квартальный отчет банка Японии Tankan, согласно которому в четвертом квартале финансового года ожидается рост инвестиций в основной капитал на 1,4%, что оказалось ниже прогноза.

Позже был опубликован индекс деловой активности в промышленности Китая от HSBC, который, согласно предварительным данным, в декабре вырос до уровня 49 пунктов против 47,7 пункта в ноябре. Хотя индекс вырос по сравнению с прошлым месяцем, тем не менее его значения ниже 50 пунктов свидетельствует о продолжающейся тенденции к ухудшению ситуации в промышленном секторестраны.

Инвесторов также разочаровало существенное падение цен на сырьевые материалы накануне.

Под давлением сегодня оказались акции банков. Акции HSBC Holdings потеряли 1,4%.

Слабыми выглядели также акции экспортеров. Акции  автопроизводителя Nissan Motor потеряли 2,8%, акции  производителя игровых консолей Nintendo снизились на 2%.

На фоне снижения цен на сырьевые материалы отступили акции горнодобывающих компаний. Акции BHP Billiton снизились на 1,8%.

По итогам торгов четверга основные фондовые индексы Европы выросли.

Поддержку индексам оказал ряд макроэкономических данных Европы и США, которые оказались лучше прогнозов.

Прогнозы превзошли декабрьские индекс деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и ЕС в целом. Другой европейский отчет показал, что инфляция в регионе по ноября осталась на прогнозируемых уровнях (3,0% г/г).

Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогноза +0,3%).

Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта.

Испания продала сегодня 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%).

Позитивные итоги аукциона в первую очередь оказали поддержку акциям банков. Так, акции Lloyds Banking Group +0,62%, Royal Bank of Scotland +0,51%, Commerzbank +5,92%,  Deutsche Bank +0,34%.

Среди корпоративных новостей сегодняшнего дня стоит отметить сообщение о том, что страховая компания Old Mutual планирует продать инвестиционный банк стран Северной Европы Nordic Investment Bank шведской компании Skandia Liv за $3,2 млрд, что позволит ей сократить долги и восстановить капитал. Акции Old Mutual выросли на 11%.

Основные фондовые индексы США в четверг сумели удержаться выше нулевой отметки.

Начав уверенно сегодняшнюю сессию на фоне позитивных макроэкономических данных США и некоторой поддержки новостями в Европе, основные фондовые индексы США позже отступили, однако продолжают удерживать скромный рост.

Сегодняшняя статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогнозаа +0,3%).

Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта.

Что касается Европы, то рынки поддержали позитивные итогам прошедшего аукциона по гособлигациям Испании. Сегодня Испания продала 6,03 млрд евро при запланированных 3.5 млрд евро. Средняя доходность по 10 летним облигациям составила 5.545%, незначительно выше чем для аналогичного предыдущего выпуска (5.433%).

Рост индексов ограничили слова директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что кризиса суверенного долга требует действий со стороны стран, не входящих в Европейский Союз и назвала глобальный экономический прогноз "достаточно мрачным".

По итогам сегодняшней сессии рост показали восемь из девяти основных секторов индекса S&P. Лидером был сектор здравоохранения (+1,6%). В последний час торгов ниже нуля переместился сектор базовых материалов, завершив торги снижением на 0,2%. Давление на сектор оказало снижение его нефтяных компонентов на фоне падения цен на нефть ниже уровня $94 за баррель.

Что касается динамики компонентов индекса DOW, то стоит отметить, что по итогам сессии четверга рост продемонстрировали 22 из 30 его компонентов. Больше всех снизились в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1,79%). Без изменений по отношению к цене закрытия предыдущей сессии день завершили акции Intel (INTC, 0,00%). Максимальный рост показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,25%).

Тем не менее, позже были опубликованы данные по промышленному производству, которые вышли хуже прогнозов (-0,2% против прогноза +0,3%).

Последними вышли данные по производственному индексу ФРБ Филадельфии, который в декабре вырос до уровня 10,3 пункта при прогнозе 5,1 пункта.

Незначительную долю позитива с Европы (сообщения о повышенном спроса на гооблигации Испании) перекрыли слова директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая заявила, что кризиса суверенного долга требует действий со стороны стран, не входящих в Европейский Союз и назвала глобальный экономический прогноз "достаточно мрачным".

Пятница не будет насыщена экономической статистикой. Начнут день данные по индекс доверия потребителей в Великобритании (00:01 GMT).

В 10:00 GMT выйдет статистика по балансу внешней торговли ЕС за октябрь.

День завершат в 13:30 GMT данные по инфляции в США за ноябрь.

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30/45 (область максимумов 1-4 ноября)

Сопротивление 1: Y78.15 (максимум 15 декабря)

Текущая цена: Y77.86

Поддержка 1:Y77.75 (минимум 15 декабря)

Поддержка 2:Y77.50 (минимум 9 декабря)

Поддержка 3:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Сопротивление 3: Chf0.9540/45 (область максимумов 14-15 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9480 (максимум 13 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9430 (максимум американской сессии 15 декабря)

Текущая цена: Chf0.9386

Поддержка 1: Chf0.9340 (минимум 13 декабря, MA(233) H1)

Поддержка 2: Chf0.9290 (максимум 8 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9250 (минимум 12 декабря)

Комментарии: пара снижается. В фокусе сопротивление Chf0.9430.

Сопротивление 3: $1.5655 (максимум 12 декабря)

Сопротивление 2: $1.5630 (61.8% FIBO $1.5405-$1.5765)

Сопротивление 1: $1.5575/85 (MA(233) H1, 50.0% FIBO $1.5405-$1.5765)

Текущая цена: $1.5524

Поддержка 1: $1.5500 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5470 (минимум американской сессии 15 декабря)

Поддержка 3: $1.5435 (минимум 15 декабря)

Комментарии: пара корректируется в рамках общего нисходящего движения. В фокусе поддержка $1.5500.

Сопротивление 2:$1.3100 (психологический уровень)

Сопротивление 1:$1.3065 (максимум 14 декабря)

Текущая цена: $1.3025

Поддержка 1: $1.2980 (минимум американской сессии 15 декабря)

Поддержка 2: $1.2945 (минимум 14 декабря)

Поддержка 3: $1.2910 (минимум 11 января)

Комментарии: пара корректируется в рамках общего нисходящего движения. В фокусе сопротивление $1.3064.

Change % Change Last

Nikkei  8,377 -141.76 -1.66%

Hang Seng 18,027 -327.59 -1.78%

S&P/ASX  4,140 -50.65 -1.21%

Shanghai Composite 2,181 -47.63 -2.14%

FTSE  5,401 +34.05 +0.63%

CAC 2,999 +22.56 +0.76%

DAX 5,731 +55.48 +0.98%

Dow 11,868.81 +45.33 +0.38%

Nasdaq 2,541.01 +1.70 +0.07%

S&P 500 1,215.76 +3.94 +0.33%

10 Year Yield 1.91% +0.01

Oil $93.65 -0.22 -0.23%

Gold $1,569.70 -7.50 -0.48%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Ноябрь 36 34

08:30   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:30   Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга

10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Октябрь 2.1 1.3

13:30   США Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.1% 0.1%

13:30   США Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 3.5% 3.5%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Ноябрь 0.1% 0.1%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Ноябрь 2.1% 2.1%

16:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

17:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

Американская статистика зафиксировала снижение количества обращений за пособиями по безработице до минимального уровня с мая 2008 года и значительное повышение индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка.

По итогам сегодняшней сессии рост показали восемь из девяти основных секторов индекса S&P. Лидером был сектор здравоохранения (+1,6%). В последний час торгов ниже нуля переместился сектор базовых материалов, завершив торги снижением на 0,2%. Давление на сектор оказало снижение его нефтяных компонентов на фоне падения цен на нефть ниже уровня $94 за баррель.

Что касается динамики компонентов индекса DOW, то стоит отметить, что по итогам сессии четверга рост продемонстрировали 22 из 30 его компонентов. Больше всех снизились в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1,79%). Без изменений по отношению к цене закрытия предыдущей сессии день завершили акции Intel (INTC, 0,00%). Максимальный рост показали акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,25%).

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Ноябрь 36 34

08:30   Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:30   Великобритания Речь главы Банка Англии М. Кинга

10:00   Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Октябрь 2.1 1.3

13:30   США Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь -0.1% 0.1%

13:30   США Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 3.5% 3.5%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Ноябрь 0.1% 0.1%

13:30   США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Ноябрь 2.1% 2.1%

16:15   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

17:00   США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

На текущий момент:

Dow 11,936.62 -84.77 -0.71%

Nasdaq 2,571.99 -40.27 -1.54%

S&P 1,221.53 -14.94 -1.21%

Среди секторов индекса S&P по прежнему лидирует сектор здравоохранения (+1,6%). Однако, ниже нуля переместился сектор базовых материалов (-0,2%), давление на который оказало снижение его нефтяных компонентов на фоне падения цен на нефть ниже уровня $94 за баррель.

Существенного изменения в динамике компонентов индекса DOW не произошло: больше всех снизились в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1,68%), максимальный рост показывают акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2,66%).