Новости и прогнозы: валютный рынок от 02-09-2003

13.50 по Гринвичу (GMT) : USD очень стабильно идет вверх после опубликования индекса ISM.
EUR/USD стабилизировался в значении 1.0850, и Нью-Йоркские трейдеры говорят что это будет падать ниже уровня поддержки в значениях 1.0790-1.0800, «до того, как Вы скажете «Доллар», позиция уже другая…»
Сейчас 1.0858.

На 10.25 Европейского времени (ЕТ) индекс Доу Джонса (DOW) –13, Наздак (Nasdaq) –2, S&P –1.04.
ISM вышел сильнее, чем предполагалось-на уровне 54.7 и изменения августовских показателей на 6% ниже, чем предполагалось

Индекс US ISM Ценовая составляющая 53.0 в августе не изменился с июля-53.0

Индекс US ISM по занятости (employment) 45.9 в августе против 46.1 в июле

Индекс US ISM по новым заказам (new order) –59.6 в августе против 56.6 в июле

ISM Purchasing managers индекс за август 54.7 по сравнению с предыдущим 51.8 в июле

Торговля вернулась на уровень выше 1.5700 после некоторого предыдущего 2-х часового изменения.
Уровень сопротивления предполагается на уровне 1.5715-1.5720

Торговля вернулась на уровень выше 1.5700 после некоторого предыдущего 2-х часового изменения.
Уровень сопротивления предполагается на уровне 1.5715-1.5720

USD произвел резкое усиление против EUR, JPY и CHF из-за большого спроса перед выходом индикатора производственного настроения ISM (США).
Итог торгов по EUR: открылся на ранней Европейской сессии на уровне 1.0925.
На Азиатской сессии доминировал спрос по USD/CHF со стороны банка из США.
Тот же участник рынка производил покупки EUR/CHF перед обратной продажей EUR/USD вниз со значения выше уровня 1.0960.
После этого участники рынка из Германии и США производили продажи EUR мимо стопов на уровне 1.0940, и EUR на ранней Европейской сессии приблизился к опционным покупкам.
На утренней сессии были сняты стопы до уровня 1.0870 из-за продаж со стороны банка из Великобритании и банка из Германии.
Банки США также производили усиленные покупки опционов.
Стопы по USD/CHF были сняты выше уровня 1.41 из-за спроса со стороны банка из Германии, и EUR упал до уровня 1.0840-1.0845.
Дальнейшие покупки EUR прогнозируются на уровне 1.0800-1.0810.
Сейчас сообщается о продажах на уровне 1.0950.
На Американской сессии исполняются опционы на уровне 1.0900 и 1.0940.
В Еврозоне ВВП 2-го квартала может быть пересмотрен вниз до -0.1% Q/Q, несмотря на высокий показатель ВВП Испании 2-го квартала.
В июле уровень промышленных цен в Еврозоне не изменился М/М, что ниже прогнозов.
Уровень безработицы в июле остался 8.9%.
Итог торгов по JPY: открылся на уровне 116.75 и 127.55 против EUR.
Спрос по USD/JPY и покупки фондов привели к повышению USD на Азиатской сессии до уровня 117.00 вместе со спросом со стороны банка из США, который наткнулся на продажи экспортеров, и USD снова упал до уровня 116.65 из-за продаж инвестиционных банков США и страховых компаний.
На уровне 116.50 появился спрос со стороны фондов США и Сити-банка из Токио; покупки трастовых банков также оказали поддержку по кроссу на уровне 126.90 после снятия стопов с уровня 127.50.
Затем началось усиление USD против CHF и EUR, и на утренней Европейской сессии он поднялся выше уровня 117.00.
Ходили слухи о том, что покупки с уровня 116.50 составили $1 млрд.
Стопы были сняты выше уровня 117.00, а спрос банков Канады и Австралии помогли подняться EUR/JPY снова выше уровня 127.00.
Продажи теперь находятся у уровня 127.30, еще больше их перед уровнем 127.50.
Покупки остаются на уровне 126.90 со стопами ниже.
Критический уровень поддержки отмечен на последних нижних значениях на уровне 126.70-126.75, и ходят слухи о крупных стопах на пробитии вниз уровня 126.70, которые могут открыть дорогу вниз до уровня 126.10-126.00.
Покупки USD остаются на уровне 116.50 со стопами на пробитии уровня 116.40.
Следует ожидать дальнейшего спроса в районе нижних значений пятницы 116.15, при этом опцион DNT на уровне 116.00-121.00 также может привлечь защитные покупки, если базе будет угрожать опасность.
Шиокава согласен со Сноу, что юань (Китай) должен пуститься в свободное «плавание».
Необходимо избегать чрезмерной волатильности на валютном рынке.
Повышение доходности на рынке правительственных облигаций Японии было вызвано спекулятивными действиями.
Итог торгов по GBP: открылся на уровне 1.5695 и 0.6961 против EUR.
Усиление USD против CHF и EUR привело к понижению GBP/USD с уровня 1.5720 до уровня 1.5695 к открытию Европейской сессии, в то время как EUR/GBP также упал до уровня 0.6960.
GBP/USD на ранней Европейской сессии резко упал и тестировал базу диапазона на уровне 1.5620-1.5625, но затем EUR/GBP упал мимо стопов на уровне 0.6960 до уровня 0.6920-0.6925, подняв GBP/USD с нижних значений.
Позитивные данные по Великобритании также оказали поддержку GBP, как и спрос банка США по GBP/USD.
Банк из Великобритании и банк из Германии усилили повышение снова выше уровня 1.5650.
Покупки по GBP/USD могут доходить до уровня 1.5585.
Продажи есть сейчас на уровне 1.5680 и 1.5720.
Покупки по кроссу – на уровне 0.6920 и 0.6890.
Уровень поддержки 1.5625-1.5630 является разворотным и остается уязвимым в краткосрочной перспективе, это есть недавнее нижнее значение и линия поддержки 7 апреля.
Непрохождение уровня 1.5825 нанесло сильный удар, и при условии, что сигналы на дневных графиках могут указать на перенасыщунную продажами территорию, нижняя сторона окажет наименьшее сопротивление на нижнем уровне апреля 1.5465.
Уровень сопротивления и 5-дневный МА 1.5715 может попасть под направленную вниз тенденцию.
Кросс достиг на часовых графиках «головы и плечей» на уровне 0.6930, и сейчас сигналы на часовых графиках указывают на избыток продаж.
В краткосрочной перспективе риск находится в отскоке до района уровня 0.6955-0.6965.
Секретарь Казначейства США Сноу начал 2-дневный визит в Китай для обсуждения вопросов по торговле и валютному рынку.
Мизогучи заявил, что у Японии и США одинаковый взгляд на валютный рынок и экономику.
Япония будет и в дальнейшем принимать меры против резких колебаний на валютном рынке.
Tакенака заявил, что рост банковских ставок соответствует прогнозам.
Власти Японии пристально отслеживают рост доходности.
Прогнозирует экономический рост мировой экономики и экономики Японии.
Kойдзуми обещал усилить реформы в случае переизбрания на постy лидера ЛДП.
В Японии в августе монетарная база +20.5% Г/Г; на конец августа Банк Японии имел акций на сумму Y1.667 трлн.

Уровень сопротивления 4: 200-дневный МА 130.80.
Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение 22 августа 128.95.
Уровень сопротивления 2: верхнее значение «треугольника» 128.45.
Уровень сопротивления 1: дневное нижнее значение 1 сентября 127.55.
Текущая цена: 127.00.
Уровень поддержки 1: дневное нижнее значение 25, 29 августа, 20 марта и база «треугольника» 126.80.
Уровень поддержки 2: 126.05 или 50% от 140.90 и 111.25. и месячная база «канала».
Уровень поддержки 3: нижнее значение 17, 18 марта 125.60.
Уровень поддержки 4: трендовая линия 12 ноября 2001г. 124.70.
Комментарий: кросс «грозит» дойти до нижней стороны 8-дневного «треугольника» на уровне 126.80.
Размеренное движение «треугольника» находится на уровне 124.65, который пересекается с долгосрочной трендовой линией поддержки от 12 ноября 2001г.
Прогнозируется первоначальный уровень сопротивления 127.55, а верхнее значение «треугольника» на уровне 128.45 может попасть под направленную вниз тенденцию.

Уровень сопротивления 4: дневное высокое значение 18 августа 0.7050.
Уровень сопротивления 3: верхнее значение «канала» 24 июля 0.7005.
Уровень сопротивления 2: высокое значение 1 сентября 0.6995.
Уровень сопротивления 1: дневное нижнее значение 1 сентября 0.6955.
Текущая цена: 0.6967.
Уровень поддержки 1: дневное высокое значение 29 августа 0.6925.
Уровень поддержки 2: часовой насыщенный уровень 0.6910.
Уровень поддержки 3: часовое нижнее значение и нижнее значение текущего движения 22 августа 0.6890.
Уровень поддержки 4: разворотное нижнее значение 7 июля 0.6860.
Комментарий: сигналы на часовых графиках говорят о том, что кросс достиг «головы и плечей» на уровне 0.6930, и эти часовые графики находятся на перенасыщенной продажами территории.
В краткосрочной перспективе есть риск обратного отскока приблизительно до значения 0.6955-0.6965.
Для предотвращения этой опасности необходимо снова прохождение вверх уровня 0.6995.

Экономические данные по Японии продолжают свидетельствовать о зарождающемся экономическом росте, во главе которого стоит экспорт.
Производственный PMI за август поднялся 13-месячного высокого значения на уровне 52.5 против 51.1 в июле.
Несколько компонентов индикатора PMI также преодолели высшие годовые значения, включая индикатор занятости, который впервые превысил отметку 50 с мая 2002г.
Объем производства составил значение 53.5 против предыдущего 52.8, а экспортные заказы тоже достигли высокого значения года у отметки 51.5.
И наконец, новые заказы поднялись до значения 54.8 против предыдущего 52.2.
Из-за сильных ожиданий экономического отскока в Японии Nikkei в понедельник произвел повышение до высокого значения 14 месяцев на уровне 10670, усилившись +3.16%.
В результате продолжительного усиления на рынке акций Японии выросли также банковские ставки.
Доходность на рынке правительственных облигаций Японии достигла самого высокого уровня с марта 2001г.
В понедельник Банк Японии затратил дополнительно Y1 трлн. на валютном рынке против усиления долгосрочных ставок.

GBP резко ослаб против USD и EUR.
По USD позиции немного лучше, но GBP явно проявляет себя ниже своих возможностей.
Единственное, чем можно объяснить это падение - это продолжающееся расследование в Великобритании по делу доктора Келли, по которому уже дала свои показания его вдова.
В Великобритании производственный PMI в августе показал приличное улучшение до уровня 51.9 против 51.1в июле.
Эти данные, которые превысили прогнозные, возымели только краткое позитивное воздействие на GBP.
Теперь уровень поддержки GBP/USD прогнозируется на значении 1.5650.
Возможный разворотный уровень находится на значении 1.5700, что может предотвратить дальнейшее понижение.

Уровень сопротивления 3: дневное высокое значение 29 августа 1.5825.
Уровень сопротивления 2: 5-дневный МА 1.5715.
Уровень сопротивления 1: дневное нижнее значение 1сентября 1.5685.
Текущая цена: 1.5625.
Уровень поддержки 1: нижнее значение текущего движения 26 августа 1.5625.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение 21 апреля 1.5585.
Уровень поддержки 3: разворотное нижнее значение «молота» 19 марта 1.5545.
Уровень поддержки 4: дневное нижнее значение 9 апреля 1.5505.
Комментарий: уровень поддержки 1.5625-1.5630 является в краткосрочной перспективе уязвимым, и он является также разворотным значением.
Это также нижнее значение и линия поддержки 7 апреля.
Непрохождение уровня 1.5825 нанесло сильный удар, и при условии, что сигналы на дневных графиках еще могут попасть на перенасыщенную продажами территорию, нижняя сторона будет оказывать наименьшее сопротивление на нижнем значении апреля 1.5465.
Уровень сопротивления на 5-дневном МА 1.5715 может попасть под направленную вниз тенденцию.

USD/JPY находится у значения 116.60.
Прогнозируется уровень поддержки 116.20, который до этого был нижним значением, после этого возможны 115.90 и 115.70.
Возможен ключевой уровень 115.06, который являлся нижним значением 19 мая.
В верхней стороне уровень сопротивления начинается на значении 117.00, затем следуют 117.25 и 117.60.
В случае прохождения последнего возможны значения 118.00, затем 118.20 и 118.80.

PМI Еврозоны произвел повышение в сентябре четвертый подряд месяц до уровня 49.1, а производители сообщают о росте новых заказов впервые за последние шесть месяцев.
Это вызывает надежды экономического роста.
Вялая торговля в праздничных условиях на Американской сессии привела к тому, что EUR/USD находился в 30-пунктовом диапазоне.
На этой неделе должны выйти несколько фундаментальных данных по Еврозоне.
Это сервисный PMI в среду, производственные заказы в Германии в четверг и объем промышленного производства Еврозоны в пятницу.
На заседании в четверг Европейский Центральный Банк вероятнее всего оставит ставки без изменений, в то же время признавая перспективы экономического роста в Еврозоне.

Уровень сопротивления 4: 1.1040 или 38.2% от 1.0795 и 1.1425.
Уровень сопротивления 3: высокое значение 1 сентября 1.1015.
Уровень сопротивления 2: 200-дневный МА 1.0985.
Уровень сопротивления 1: часовое высокое значение 1.0945.
Текущая цена: 1.0915.
Уровень поддержки 1: 1.0880 или 61.8% от 1.1015 и 1.0795.
Уровень поддержки 2: дневное нижнее значение 28 августа 1.0810.
Уровень поддержки 3: нижнее значение текущего движения 26 августа 1.0795.
Уровень поддержки 4: 1.0765 или 50.0% от 1.1935 и 0.9605.
Комментарий: EUR прошел 200-дневный МА, но не смог произвести закрытия выше него в понедельник, поэтому риск снова направлен в нижнюю сторону.
Прогнозируется первоначальный уровень поддержки 1.0880 или 61.8% от 1.1015 и 1.0795.
Ниже малый уровень поддержки находится на значении 1.0830-1.0835, но основная опасность заключается в нижнем значении на уровне 1.0795.

Низходящая тенденция сохраняется на Европейской сессии, поскольку EUR/USD опустился до уровня 1.0900, ниже уровня поддержки цен 1.0930. Спрос на USD/CHF из США стал основной причиной ослабления EUR/USD на Азиатской сессии. В дальнейшем покупки из Германии способствовали росту USD/CHF до уровня 1.4095 и падению EUR/USD ниже уровня 1.0900. USD/CHF: продажи ожидаются ближе к 1.4100, стопы стоят выше, срабатывание которых предполагает достижение уровня 1.4150/60. EUR/USD: стопы стоят ниже уровня 1.0880, срабатывание которых предполагает достижение уровня 1.0810/00. Сообщается о продажах на уровне 1.0950.

EUR опустился на ранней Европейской сессии, дополнительное давление оказали стопы на пробитии вниз уровня 127.50 и способствовали достижению уровня 127.20. Следующий уровень покупок ближе к 127.00 и на уровне 126.75/70. Наблюдался рост EUR/JPY с данного уровня на прошлой неделе на сообщении со стороны Минфина, согласно которому, в августе не проводилась интервенция. Стопы стоят на пробитии вниз уровня 126.70.

Тенденция по USD против основных валют была смешанной в понедельник. USD поднялся против GBP до уровня 1.5680, опустившись против JPY до уровня 116.35. Вышло несколько важных экономических сооющений: индекс делового оптимизма в Японии, Еврозоне и Великобритании, только в Еврозоне этот показатель находится ниже уровня 50. Сноу (Секретарь Казначейства) убедил Китай не вносить какие-либо изменения. Также Сноу призвал Китай усилить юань, он также воздержался от критики японской политики за повторяющуюся интервенцию. Более того его мнение разделяет Шиокава.

Лондон, 1 сентября. В августе наблюдался рост активности в производстенной сфере в Еврозоне. Индекс делового оптимизма в Еврозоне вышел в соответствии с ожиданиями 49.1 против 48.0. Во Франции и Германии также наблюдался рост (49.8 и 48.8). Тем не менее все эти 3 показателя ниже уровня 50. В Еврозоне индекс не поднимался выше уровня 50 с февраля, когда этот показатель составил 50.1. Реакция EUR/USD на данные была незначительной, большую часть Европейской сессии торги проходили в пределах диапазона цен 1.1000/1.0975. Участники рынка из Европы выступали в роли продавцов. Стопы проставленны выше уровня 1.1025.

Лондон, 1 сентября. USD опустился ниже уровня поддержки цен 116.50. USD упал до уровня 116.42 с уровня открытия 116.75. Страх о возможной интервенции со стороны Банка Японии удерживает участников рынка. Согласно предположениям некоторых из них, из-за того, что Минфин не проводил интервенции в августе. Но это не значит, что они будут проводить ее в сентябре. Слухи о покупках USD на уровне 116.15. Участники рынка предполагают, что данный уровень будет держаться в ближайшее будущее с уровнем сопротивления 116.80-117.00. Сообщается о продажах на этом уровне.

Индекс Nikkei поднялся выше на новостях. Индикатор делового оптимизма в Японии поднялся до высокого значения 13 месяцев в августе (52.5) отражая рост в Европе. Этот показатель держится выше уровня 50 3-й месяц подряд. Во время своего визита в Азию на этой неделе Сноу (Секретарь Казначейства) убеждал Китай не предпринимать какие-либо действия в отношении валюты. Хотя интервенционную политику Японии Сноу открыто не критиковал, как некоторые полагают, чтобы заручится поддержкой Японии в войне с Ираком. В четверг рынок ожидает выхода данных Минфина.

JPY: спрос со стороны участников рынка из Японии и США способствовал достижению уровня 116.70. Покупки в дальнейшем способствовали росту до уровня 116.75, срабатыванию стопов и достижению уровня 116.95. Продажи со стороны японских экспротеров на уровнях 116.95 и 117.00 ограничили рост. Это привело к снижению до уровня 116.78. Продажи с уровня 127.90 способствовали падению EUR/JPY до 127.55. Фиксация прибыли привела к достижению уровня 127.80.

Швейцарские акции поднялись на выходе данных по индикатору делового оптимизма в Еврозоне. Завтра выйдут данные по индексу потребительских цен, которые должны подтвердить предположения о дефляции. Согласно прогнозам, в четверг данные по ВВП за 2-й квартал выйдут хуже, подтверждая увеличивающийс спад в экономике, начавшийся в 1-м квартале. Торговля по USD/CHF проходила в пределах диапазона цен 1.3998-1.4028 на Северо-американской сессии.

USD поднялся выше против EUR на Азиатской сессии во вторник на покупках USD/CHF из США. Это также способствовало росту EUR/CHF. EUR/USD опустился с уровня 1.0970 до уровня покупок 1.0930. Стопы на уровне 1.0950 сработали при падении, это оказало дополнительное давление. EUR/USD: следующий уровень покупок 1.0920/30. Падение EUR/GBP до уровня 0.6962 также способствовало ослаблению EUR/USD.

В понедельник данные по индикатору делового оптимизма в Еврозоне вышли в соответствии с ожиданиями. Данные предполагают, что 2-й квартал может совпать с наихудшей фазой цикла. Сегодня основные данные выйдут по США: показатель индекса ISM. По Еврозоне интерес будут представлять данные по: уровню безработицы, индексу промышленных цен и индексу ВВП Испании. Великобритания: в 7:00 по Гринвичу выйдут данные по ценам на дома, согласно ожиданиям, показатель м/м ворастет, г/г снизится.

Гонконгские рынки могут закрыться днем, поскольку приближается тайфун Dujuan. Если тревога будет объявлена, то все школы, финансовы рынки должны будут закрыться. Тайфун находится приблизительно в 380 км. к востоку от Гонконга. Тем не менее, пока обсерватория Гонконга не объявит тревогу, все рынки будут открыты. Cathay Pacific объявил, что приостановит все полеты после 5 p.m., возможно до среды.

Takao Fujii, принадлежащий фракции Hashimoto, заявил во вторник утром, что будет участвовать в выборах. Его кандидатуру должен утвердить глава Ryutaro Hashimoto к концу дня во вторник. Вероятнее всего Fujii будет единственным кандидатом фракции, а 40 членов Верхней Палаты фракции, возглавляемой Mikio Aoki, по-видимому поддержат премьер-министра Койдзуми. Другими словами фракция Hashimoto на грани развала.

Инвесторы по-прежнему отдают предпочтение японским акциям после выхода данных, свидетельствующих о росте индекса делового оптимизма в сфере производства в Японии до высокого значения 13 месяцев. Nikkei поднялся выше уровня 10,500, впервые с июля прошлого года.

Мизогучи: Япония и США придерживаются одного мнения во взглядах на Forex и экономику. Япония придерживается все той же позиции, согласно которой излишняя изменчивость на рынке должна быть предотвращена.

Согласно результатам последнего опроса, процент жителей, поддерживающих Койдзуми, возрос до 54%. Процент жителей, выступающих против переизбрания Койдзуми, снизилось до 24%.