Новости и прогнозы: валютный рынок от 11-11-2011

• Требования ФРС к крупным банкам будут соответствовать международным нормам

• Новые банковские стресс-тесты в США начнутся через две недели

• Предполагается лишь очень слабый или отсутствующий рост ВВП еврозоны в 4-м квартале

• Ведем переговоры с правительством, регулятором по расширению инструментов денежно-кредитной политики

• Перспективы экспорта, занятости заметно ухудшились

• Если риск замедления экономики возрастет, риск дефляции в Швейцарии также возрастет

На текущий момент фунт торгуется в зоне 1.6080, на 0.9% выше цены открытия. Пара полностью компенсировала потери, понесенные на уходящей неделе. Следующие уровни сопротивления расположены на 1.6100, 1.6130 (недельный максимум) и 1.6165 (пиковый максимум 31 октября), в то время как поддержка представлена на 1.6030, 1.6000 и 1.5950.

Поддержку единой валюте оказали сообщения о том, что сенат Италии одобрил закон о бюджете на 2012 год. Теперь для окончательного одобрения его он должна поддержать нижняя палата парламента.

Сегодня должно состоятся заседание правительства Италии пройдет, которое, как планируется, продолжится и воскресенье.

Напомним, что ранее на текущей неделе премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что подаст в отставку после одобрения законодательным органом страны бюджета на следующий год.

Улучшению настроений на рынках поспособствовали спекуляции относительно того, что новое коалиционное правительство Греции сможет вывести страну из затяжного долгового кризиса.

Отметим, что сегодня в США частичный выходной - День Ветеранов. Банки и облигационные рынки страны закрыты, в то время как фондовые площадки будут работать в обычном режиме. Данный факт оказал негативное влияние на активность и объемы торгов на рынке.

Сопротивление 3: Y78.40            (максимум 2 ноября)

Сопротивление 2: Y78.00            (линия сопротивления от 2 ноября)

Сопротивление 1: Y77.70            (сессионный максимум)

Текущая цена: Y77.39

Поддержка 1:Y77.30      (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y77.10      (61.8% FIBO Y75,55-Y79,55)

Поддержка 3:Y76.30      (область максимумов 25-26 октября)

Сопротивление 3: Chf0.9310       (область максимума октября)

Сопротивление 2: Chf0.9150         (максимум 10 ноября)

Сопротивление 1: Chf0.9080         (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9052

Поддержка 1: Chf0.9040/30 (сессионный минимум, 50.0% FIBO Chf0,8920-Chf0,9150)

Поддержка 2: Chf0.9010       (61,8% FIBO Chf0,8920-Chf0,9150, линия поддержки от 3 ноября)

Поддержка 3: Chf0.8920       (минимум 8-9 ноября)

Сопротивление 3:$1.6000  (50,0% FIBO $1,6130-$1,5870, пробитая ранее линия поддержки от 12 октября)

Сопротивление 2:$1.5980     (максимум 10 ноября)

Сопротивление 1:$1.5950        (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5915

Поддержка 1: $1.580         (минимум 10 ноября)

Поддержка 2: $1.5875         (минимум  7 ноября)

Поддержка 3: $1.5820         (38,2% FIBO $1,5270-$1,6130)

Сопротивление 3:$1.3750            (пробитая ранее линия поддержки от 1 ноября)

Сопротивление 2:$1.3720           (область 61,8% FIBO $1,3850-$1,3485, МА(200) для Н1)

Сопротивление 1:$1.3670            (50,0% FIBO $1,3850-$1,3485, сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3636

Поддержка 1: $1.358          (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3485          (минимум 10 ноября)

Поддержка 3: $1.3370          (минимум 10 октября)

Покупки расположены на Y105.30/25 (Y105.25 - минимум 10 ноября), ниже сильные ставки на Y104.75/70 (Y104.77/74 - минимум 26 ноября).

Продажи сосредоточенны на Y105.75/80 (Y105.74/79 - максимум азиатских и европейских торгов), больше ордеров на продажу на уровне Y105.95/00 (Y105.98 - максимум 10 ноября).

Deutsche отмечает, что швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона – валюты стран с положительным сальдо текущего счета платежного баланса – также чувствовали себя уверенно. "Хотя многие из этих валют вряд ли будут демонстрировать столь хорошие показатели в дальнейшем, использование данных о положительном сальдо текущего счета платежного баланса в качестве фильтра для открытия длинных позиций будет оставаться важным. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем длинные позиции по иене, особенно принимая во внимание то, что Банк Японии придерживается политики проведения крупных однодневных интервенций", - отмечают в банке.

Восстанавливаясь с минимума четверга $1.3484, пара пробила отметку $1.3653. Ключевое сопротивление, которое нужно сломить инвесторам, ставящим на рост евро, расположено на $1.3775, но уровни сопротивления $1.3695 и $1.3730 будут решительно защищать этот район. Прорыва уровня закрытия прошлой недели $1.3790 не ожидается. Прорыв ниже минимума азиатской сессии пятницы $1.3580 изменит краткосрочный тон пары на медвежий и снова нацелит ее на минимум этой недели $1.3485. Целевые уровни доминирующей 2-недельной волны снижения находятся на $1.3230 и около реакционного минимума 4 октября $1.3145.

Берлин и Париж обсуждают уменьшение размеров еврозоны

Германия и Франция обсуждают возможность радикальных изменений в Евросоюзе с целью создания более стабильной и интегрированной еврозоны. Высокопоставленный представитель ЕС подтвердил агентству Рейтер, что по этому поводу идут "интенсивные консультации на всех уровнях", а один из обсуждаемых вариантов - уменьшение размера территории хождения единой европейской валюты.В канцелярии Ангелы Меркель, однако, отрицают подобный вариант, заявляя, что Берлин ищет способы "стабилизировать всю еврозону целиком".

Президент Франции Николя Саркози, тем не менее, открыто заявил о том, что существуют две Европы, которые движутся с разной скоростью.

DW

Прогноз МЭА: Впереди глобальное потепление и рост цен на нефть

Руководители Международного энергетического агентства, представляя доклад World Energy Outlook, призвали правительства во всем мире срочно заняться энергоэффективностью и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.Если не будут приняты срочные меры, изменение глобального климата станет необратимым. С таким предупреждением выступило Международное энергетическое агентство (МЭА). Его главный экономист Фатих Бирол, выступая в Лондоне 9 ноября на презентации доклада World Energy Outlook 2011, потребовал от правительств всех стран мира прекратить субсидирование ископаемых энергоносителей и всерьез заняться повышением энергоэффективности, глобальные показатели которой ухудшаются второй год подряд.

РБК-Daily

S&P случайно понизило рейтинг Франции

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's по ошибке распространило информацию о том, что рейтинг Франции понижен, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление S&P. “В результате технической ошибки некоторым подписчикам сайта S&P's Global Credit Portal было передано сообщение, из которого следовало, что кредитный рейтинг Франции был изменен", - говорится в заявлении агентства. Эксперты подчеркивают, что рейтинг Франции по-прежнему остается на максимально возможном уровне (AAA/A-1+) со стабильным прогнозом. Руководство S&P начало расследование причин произошедшего.

США сократили дефицит федбюджета более чем на треть

Дефицит федерального бюджета США в октябре 2011г. составил 98,47 млрд долл. против 140,43 млрд долл. в октябре 2010г. Такие данные распространило сегодня Министерство финансов США. Расходы бюджета в октябре 2011г. составили 262,539 млрд долл., доходы - 163,072 млрд долл. Нынешний месяц - первый в 2011-2012 финансовом году в США. По итогам 2010-2011 финансового года, который завершился в сентябре, дефицит бюджета США составил 1,296 трлн долл. Большую часть средств из госрасходов властям США в 2010-2011 финансовом году пришлось направить на борьбу с безработицей, обслуживание государственного долга, нужды армии, программу медицинского страхования Medicare, а также выплату пенсий и социальных пособий.

Евро частично восстановился после того, как Италия провела успешный аукцион по размещению облигаций, несмотря на растущие опасения о том, что стоимость итальянского долга выходит из-под контроля. Ослабление политической напряженности в Греции и Италии обеспечило единой валюте передышку. Однако, на следующей неделе рынок ожидает аукционы в Италии, Испании и Франции, которые проверят спрос инвесторов в этих неопределенных условиях. Напомним, что вчера Италия разместила 12-месячные казначейские векселя на запланированную сумму 5 млрд евро, хотя средняя доходность была выше 6% против примерно 3,5% месяц назад.

Иена существенно выросла против доллара США, после того, как правительство Японии провело валютную интервенцию в прошлом месяце, чтобы ослабить свою валюту, т.к. распространение долгового кризиса в Европе побудило инвесторов искать убежище в активах, таких как иена.

Японская валюта на этой неделе выросла против всех 16 основных валют до того как Италия разместила пятилетние облигации на 3 миллиарда евро ($4,1 млрд) до 14 ноября. Это стимулировало инвесторов к риску.

Доллар укрепился против большинства валют после того, как министр финансов США Тимоти Ф. Гейтнер заявил, что Европа остается "главным  стимулом" к росту.

Евро восстановился с одномесячного минимума против доллара после того, как агентство S&P уточнило, что кредитный рейтинг Франции остается на уровне AAA, ослабив опасения инвесторов неизбежностью кризиса и во второй по величине экономике региона.

Единая валюта ранее показала рост по отношению к большинству торговых партнеров после того, как доходность по 10-ти летним итальянским облигациям, наиболее адекватно отражающим ситуацию на долговом рынке, заметно понизилась в течение дня после недавнего падения. Европейский Центробанк активно покупал итальянские бонды на вторичном рынке, чтобы поддержать их цену (доходность и цена облигаций находятся в противофазе). Итальянские законодатели надеются принять новый бюджет на 2012-ый год со всеми поправками в части сокращения расходных статей уже в ближайшие дни после чего премьер Берлускони подаст в отставку. Ожидают, что новым премьером Италии может стать профессиональный экономист близкий к новому президенту ЕЦБ Марио Драги, что, наверняка будет воспринято позитивно. Также вчера было объявлено имя нового премьер-министра Греции. Им стал Лукас Пападемос, который в недавнем прошлом занимал пост вице-президента ЕЦБ. Однако консультации по составу коалиционного кабинета продолжаются.

Индекс доллара снизился на 0,5% до 77,543 на фоне снижения спроса на валюты-убежища после того, как отчет Министерства труда показал, что число американцев, подавших заявления на пособие по безработице, упало до самого низкого уровня за семь месяцев.

Nikkei 225 8,501 -254.64 -2.91%

Hang Seng 18,964 -1,050.54 -5.25%

S&P/ASX 200 4,244 -101.95 -2.35%

Shanghai Composite 2,480 -45.38 -1.80%

FTSE 100 5,445 -15.56 -0.28%

CAC 40 3,065 -10.32 -0.34%

DAX 5,868 +38.27 +0.66%

Dow 11,893.86 +112.92 +0.96%

Nasdaq 2,625.15 +3.50 +0.13%

S&P 500 1,239.70 +10.60 +0.86%

10 Year Yield 2.06% +0.10 --

Oil $97.71 -0.07 -0.07%

Gold $1,760.50 +0.90 +0.05%

00:00   США День Ветеранов

00:00   Канада День Памяти

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь +1.7% 0.0%

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь +17.5% +14.6%

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь +0.3% +0.2%

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Октябрь +6.3% +5.9%

14:55   США Индекс настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters (предварительные данные) Ноябрь 60.9 61.1

00:00   США День Ветеранов

00:00   Канада День Памяти

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Октябрь +1.7% 0.0%

09:30   Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Октябрь +17.5% +14.6%

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Октябрь +0.3% +0.2%

09:30   Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г  Октябрь +6.3% +5.9%

14:55   США Индекс настроения потребителей от университета Мичигана/Reuters (предварительные данные) Ноябрь 60.9 61.1

Как сообщает FT Deutchland, аналитики Moody's намерены нанести визит в Австрию, что может привести к понижению рейтинга страны от текущего уровня ААА. На этих слухах спрэд по 10-летним облигациям Австрии/Германии расширился на 19 б.п. до +161 б.п.